una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 66
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Rosh, con todo el respeto...
¿Qué es esta afirmación? ¿Cuál es la trayectoria de la fuerza? ¿Qué tiene que ver con una función cuadrática?
Y lo más importante, ¿qué puede deducir de esta afirmación?
Las matemáticas y la física funcionan con conceptos claramente definidos y significativos. No es necesario crear un batiburrillo incomestible. La analogía más sencilla es el péndulo. También va de frontera en frontera. Y se describe muy claramente tanto matemática como físicamente. Así que la fuerza allí es una función lineal, y la función cuadrática es la energía potencial.
Un punto de vista controvertido. Además, los beneficios se los lleva lo que ya se ha hecho antes. La energía potencial no tiene nada que ver. Pero tal vez su uso tenga el potencial :-) de aportar grandes beneficios. Así que, ¿por qué no investigarlo? ¿Aunque sólo sea por amor al arte?
Por cierto, si no es mucha molestia, echa un vistazo al hilo "ZigZag MetaQuotes y otras preguntas".
Te pregunté algo allí y estoy esperando una respuesta. Y además, presta atención al post de Renat.
¿Por qué no ofrecer a MetaQuotes su código ZigZag corregido? Habría un indicador normal en la entrega estándar.
...El tipo de campo potencial que has elegido es un análogo directo de la fuerza gravitatoria cerca de la superficie de la Tierra, sólo que con la diferencia de que tomamos un punto en lugar de un plano (Tierra)....
Tenía una idea diferente sobre esto... Entendí que Vladislav no en vano hablaba de los eventos que el mercado recuerda durante un cierto tiempo, los que con el tiempo la fuerza de la influencia de los eventos se desvanece, y de aquí se deduce que tenemos un montón de fuentes del campo que creo que no atrae y aleja el precio (más precisamente, me parece que los eventos del pasado lo repelen, y los eventos futuros lo atraen, esto indica (al menos lo veo ;) Cuando la noticia llega al mercado, el precio se mueve en una parábola con ramas dirigidas al lugar donde estaba el precio antes de que la noticia llegara al mercado y después de que la noticia llegara al mercado, las ramas se dirigen al lugar del precio previsto en el futuro). Es difícil decir cómo tener en cuenta todo esto, pero no creo que deba considerarse tan fácil.
Rosh, con todo el respeto...
¿Qué es esta afirmación? ¿Cuál es la trayectoria de la fuerza? ¿Qué tiene que ver la función cuadrática con esto?
Y lo más importante, ¿qué puede deducir de esta afirmación?
Bien, pongámoslo de otra manera: la trayectoria del movimiento será una función cuadrática debido a una fuerza externa en el campo potencial que se ha producido (había impulso, que ahora se neutraliza con el tiempo).
Las matemáticas y la física funcionan con conceptos claramente definidos y significativos. No es necesario crear un batiburrillo incomestible. La analogía más sencilla es el péndulo. También va de frontera en frontera. Y se describe muy claramente tanto matemática como físicamente. Así que la fuerza allí es una función lineal, y la función cuadrática es la energía potencial.
También he pensado en el péndulo, pero aún no he resuelto la ecuación para recuperar el olvido.
Un punto de vista controvertido. Además, los beneficios se los lleva lo que ya se ha hecho antes. La energía potencial no tiene nada que ver. Pero tal vez su uso tenga el potencial :-) de aportar grandes beneficios. Así que, ¿por qué no investigarlo? ¿Aunque sólo sea por amor al arte?
Así que sugiera sus opciones.
Eso es más o menos lo que he hecho. El péndulo es el modelo más cercano.
Su solución es la ecuación de las oscilaciones armónicas que corresponde más o menos a las oscilaciones del precio dentro del canal. Sin embargo, Vladislav sugirió correctamente que es un error buscar la trayectoria de los precios, además de forma analítica. El proceso es estadístico. Por lo tanto, no debemos buscar la trayectoria en sí, sino los límites de sus fluctuaciones. Para ello, basta con tener la energía potencial en forma de función cuadrática y la ecuación de la trayectoria en forma de regresión lineal. Esto es lo que he entendido.
Y lo que no entendí, lo expuse en ese post en la página 26. En resumen, suena así.
1. Cualquier función escalar de precio y tiempo tendrá la propiedad de potencialidad si el campo de fuerzas actuantes está representado por su gradiente. Pero no sabemos nada sobre el campo de fuerzas que actúan sobre el precio.
2. ¿Qué podemos obtener de la potencialidad? ¿Cómo podemos utilizarla para seleccionar muestras si el trabajo de las fuerzas a lo largo de cualquier trayectoria es el mismo?
3. ¿Cuál es el criterio de calidad del funcional de energía potencial que puede utilizarse para encontrar una muestra óptima?
Esto es lo que me gustaría pensar. Al fin y al cabo, es difícil confiar en el resultado obtenido a tientas.
Sería deseable entender lo que hacemos y por qué lo hacemos de esta manera y no de otra. Lo que Vladislav no puede quitarme es exactamente eso.
Un humano busca los canales de forma subjetiva, mientras que la máquina lo hace de forma objetiva según criterios matemáticamente válidos. A la máquina no le importa qué contar - la reproducción de vídeo o la búsqueda de canales, pero para el hombre - es un montón de estrés - ver y buscar canales (esto es exactamente lo que todos los comerciantes que no tienen esta metodología hacen todos los días). Me lleva unos 48 segundos escanear 6400 barras en una muestra de período M30 y seleccionar los canales necesarios en mi máquina P4 de 2,4 GHz. ¿Puede identificar los canales visualmente más rápido que la máquina? Además, en mi Asesor Experto, cuyos resultados he presentado más arriba, calculo una muestra de sólo 300 barras, lo que lleva menos de 1 segundo incluyendo la información gráfica necesaria en un gráfico. Una muestra tan corta se toma sólo para poder esperar los resultados de la ejecución del Asesor Experto en el historial. Lo ideal es ejecutar el Asesor Experto varias veces para encontrar la longitud de muestra óptima para buscar canales. Pero esto, por supuesto, llevará algún tiempo.
...
También se plantea la siguiente cuestión. Normalmente tenemos varios canales de distinto calibre, seleccionados por criterios. Una variante clásica es la de 3-4 canales. Uno es el más grande y los otros son más pequeños, que en realidad son detalles del canal principal. Podemos encontrar puntos de energía potencial mínima de la manera descrita anteriormente para cada canal. Ahora, conociendo los puntos mínimos de energía potencial para cada canal, ¿cómo podemos utilizar esta información para operar? ....
Tal vez encuentres alguna otra aplicación de la energía potencial mínima, pero Vladislav dijo claramente
Vladislav 14.06.06 21:06
Exactamente, escribí sobre ello, que un mínimo de función de energía potencial sirve como uno de los criterios para la selección de canales.
Es decir, considera este mínimo para todos los canales, no para los seleccionados, y este criterio con su coeficiente de ponderación participa en la selección de canales. Así que decir, que la selección que estamos haciendo ahora no tiene en cuenta este criterio y tal vez estamos seleccionando los canales equivocados o el número equivocado de ellos, aunque se ve bien y no tiene altas energías ;)
Tengo una sugerencia sobre la aceleración de la búsqueda de canales (por supuesto con la aparición de error) es posible no correr a través de todos los canales en una fila, pero con algún paso por ejemplo las selecciones no difieren por 1 barra, pero por 5 y en teoría se ahorra tiempo por 5 veces y no debe influir mucho en la precisión del cálculo (Duron800 tiene que utilizar todo tipo de trucos ;))
Lo siento Solandr leer su puesto de 01.07.06 22:59
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¿Hasta qué punto un determinado canal es sólo visible visualmente? O, en otras palabras, ¿quién encontrará primero el canal: la persona en la terminal o este algoritmo?
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Tenga en cuenta que el algoritmo encuentra diferentes canales de tendencia en el mismo historial para diferentes barras finales.
Permítame intentar reformular su pregunta: "¿Cómo de pequeño es el número de barras necesario para que este algoritmo detecte un canal? ¿Cuántos canales cortos detecta?".
En un número reducido de barras, los canales pequeños suelen ser efímeros. Por ejemplo, un canal corto detectado por primera vez en la barra anterior (es decir, que termina en ella) puede ser rechazado en la siguiente barra por no cumplir uno de los criterios.
El algoritmo con la restricción de tamaño mínimo suavizado suele rechazar estos canales cortos por otros criterios, pero no siempre.
Los canales largos son menos propensos a desplazarse, pero suelen cambiar sin problemas. Por ejemplo, el inicio se desplaza unos compases hacia un lado u otro.
Es decir, si quieres disminuir el tiempo de cálculo a costa de la calidad, puedes buscar no demasiadas barras de historia cada vez. Y la búsqueda profunda puede realizarse con menos frecuencia, reteniendo los resultados hasta la siguiente búsqueda profunda. No se puede prescindir de él en absoluto: hay que actualizar los canales que se están quedando anticuados. También es muy conveniente refrescarlos justo después de un mercado rápido y oscilante.
Mi implementación de la búsqueda en la misma máquina P2.4 tarda unos dos segundos por una ejecución para 6400 barras del historial anterior junto con el marcado en el gráfico. En mql sólo existe el marcado.
Si fuera más lento tardaría demasiado ;-) para la foto que está en la página 25, aunque no es correcta ;-)
El hombre busca los canales de forma subjetiva, y la máquina de forma objetiva según criterios matemáticamente válidos.
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La muestra corta se tomó únicamente por razones de poder esperar los resultados del recorrido del experto en historia.
Probablemente en tiempo real tales números sean aceptables (aunque no hay límite a la perfección :), pero con las pruebas de historia, por lo que tengo entendido, la situación es bastante difícil, incluso en una muestra corta. Espero que no sospeche que me opongo al uso de cálculos informáticos. :). Justo después de leer el hilo me dio la impresión de que sería deseable acelerar el algoritmo considerablemente.
Eh:
Sólo hay que tener en cuenta que el algoritmo encuentra diferentes canales de tendencia en un mismo historial para diferentes barras finales.
Hmm, esto, en teoría, no es bueno. Sin embargo, probablemente debería serlo, si los cálculos parten de la barra final.
Eh:
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En un número reducido de barras, los canales pequeños suelen ser efímeros. Por ejemplo, un canal corto detectado por primera vez en la barra anterior (es decir, que termina en ella) puede ser rechazado en la siguiente barra por no cumplir uno de los criterios.
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Los canales largos cambian con menos frecuencia, pero a menudo sin problemas. Por ejemplo, el inicio se desplaza varios compases hacia uno u otro lado.
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También es muy deseable una actualización inmediatamente después de un mercado rápido y oscilante.
Si me remito al algoritmo desarrollado aquí, esta experiencia será muy útil, gracias. Pero ahora mismo me apetece hacer lo contrario :). La primera etapa es un canal de deslizamiento corto. Ya he hecho un indicador de este tipo; incluso tengo una foto de él
. Las líneas finas muestran el intervalo de 2,5 RMS. Puede parecer que mientras el precio se mantenga dentro del canal mínimo, la tendencia anterior estará vigente y no se podrá hacer nada. Sólo cuando el precio rebote, podremos empezar a buscar un verdadero canal apoyándonos en el punto de salida. Sin embargo, después de trastear con él puede que cambie de opinión :).