una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 65
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Ahora sólo queda la energía potencial del canal y la optimización de la forma cuadrática ;o).
Si en sentido figurado, "sobre los dedos", aplicando imágenes geométricas:
imagina que sobre la superficie (análoga de algún terreno accidentado) rueda una pelota (este es el precio). No es necesario conocer los entresijos de la elaboración del balón para determinar las zonas de atracción de su trayectoria. Es mucho más útil conocer las propiedades de este "terreno accidentado".
Vladislav 14.06.06 21:06
Muy bien - escribí sobre ello, de hecho, que un mínimo de la energía potencial funcional sirve como uno de los criterios para la selección de canales. Y es una propiedad de la potencialidad del campo de precios, mientras que no busco la trayectoria en sí misma debido (de nuevo) al hecho de que todas las trayectorias que se ajustan al intervalo de confianza deben considerarse equivalentes para una probabilidad dada. Es decir, la construcción de proyecciones se reduce primero al muestreo y luego al álgebra lineal.
Vladislav, creo que por fin entiendo lo que quieres decir cuando mencionas las formas cuadráticas. Utiliza el siguiente modelo. Supongamos que tenemos un canal de regresión lineal, seleccionado por el cumplimiento de las condiciones multicaracterísticas que ya has expresado. Entonces se asume que, como el precio ha viajado a lo largo del canal desde su inicio hasta el punto actual, algo lo atrajo (al precio) a la posición en la que se encuentra en el punto actual. Se elige un modelo de campo potencial en el que el mínimo de energía potencial (potencial cero) es un punto situado dentro del intervalo de confianza del canal en su extremo, es decir, en el momento actual. Este punto, por supuesto, no coincide necesariamente con el precio actual, pero a veces puede ocurrir. El tipo de campo potencial que has elegido es un análogo directo de la fuerza gravitatoria cerca de la superficie de la Tierra, pero con la única diferencia de que tomamos un punto en lugar de un plano (la Tierra). A continuación, sumamos los gradientes de cada barra de precios del canal y obtenemos el funcional de energía potencial del canal. Y suponiendo que en el campo de potencial un objeto físico debe moverse a lo largo de la trayectoria en cualquier caso minimizando este funcional (es decir, la forma de la trayectoria en sí no es importante), encontramos las coordenadas de este potencial de punto cero (o, más precisamente, el punto en el que la energía potencial es mínima). Es más correcto decir sólo una de las coordenadas, ya que la segunda coordenada (tiempo) ya la conocemos al suponer que es igual a la barra cero.
A continuación, tengo una pregunta sobre cómo utilizar el mínimo obtenido de energía potencial del canal. Una forma de su aplicación ya la has mencionado. Simplemente se selecciona de una serie de canales cercanos el que tiene una energía potencial mínima funcional. Esto probablemente permite seleccionar canales que comienzan en los máximos/minimos locales, en lugar de la forma en que se ha dibujado hasta ahora conmigo (los máximos/minimos también caen en la muestra del canal, pero el canal comienza un poco antes, lo que tiene sentido utilizando el criterio de RMS mínimo de la selección). ¿Estoy realmente en lo cierto en esta suposición? ¿No estás haciendo específicamente un corte de canal específicamente por columpios? Esto, en principio, reduce considerablemente el tiempo de cálculo.
También se plantea la siguiente cuestión. Normalmente tenemos varios canales de distinto calibre, seleccionados según criterios. Una opción clásica es la de 3-4 canales. Uno es el más grande y los otros son más pequeños, que en realidad son detalles del canal principal. Podemos encontrar puntos de energía potencial mínima de la manera descrita anteriormente para cada canal. Ahora que conocemos los puntos de mínima energía potencial de cada canal, ¿cómo podemos utilizar esta información para operar? Puedo suponer que a partir de varios puntos se encuentra un punto medio basado en los pesos de cada uno de los canales. El factor de ponderación es igual a la longitud del canal. O la segunda variante - el punto del canal más largo se toma como la media, mientras que los otros puntos no importan ya que se tienen en cuenta implícitamente por el punto mínimo de energía potencial del canal más largo. ¿Qué variante utiliza usted para comerciar?
Por lo tanto, teniendo las coordenadas de este punto medio del mínimo de energía potencial podemos probablemente calcular el gradiente de potencial que actúa en el precio actual del mercado, y en consecuencia probablemente determinar con mayor precisión el tamaño del lote para abrir una posición, así como la propia probabilidad de tal evento, pero probablemente esto puede requerir algunos cálculos adicionales. Es decir, si se desea, el script puede calcular la trayectoria de este mínimo de energía potencial durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, durante algunos años) y obtener datos estadísticos de la distribución del gradiente, que se pueden utilizar a la hora de calcular la probabilidad actual de movimiento (Aunque la trayectoria puede ser algo discontinua, porque hay momentos de tiempo para los que puede no haber canales que cumplan totalmente los criterios de selección, así como la propia aparición y desaparición de un canal). ¿Qué te parece?
Sólo aceptaría la diferencia.
...
Y consideraría dos filas - Osos "Toros"
Fila: Osos - Cierre[i]-Cierre[i+1] si Cierre[i]<Cierre[i+1] && Cierre[i]<Apertura[i]
Fila: Toros - Cierre[i]-Cierre[i+1] , si Cierre[i]>Cierre[i+1] && Cierre[i]>Apertura[i]
por ejemplo. :)
Si es off-topic, no importa, sigo masticando este hilo :)
Empecé a hacer cálculos según la metodología propuesta y vi que lo más probable es que estuviera equivocado en esta afirmación. Según mis cálculos, resulta que la energía potencial mínima del canal (el potencial cero) para el momento actual en el tiempo está en el punto de ubicación del precio actual exacto a un pip (lo más probable es que sea sólo un error de cálculo). Por un lado, esto es lógico - si el precio comenzó a moverse al principio del canal teniendo la mínima energía potencial, entonces a medida que se mueve hacia la mínima energía potencial finalmente la alcanzará en el momento actual. Al menos, así es como se calcula. En principio, debería ser así - seleccionamos el canal para el momento actual, es decir, el canal que mejor se aproxima al movimiento del precio desde su inicio hasta el momento actual. Pues bien, según el modelo de campo potencial, la trayectoria del precio a lo largo de dicho canal minimizará la energía potencial hasta que el precio alcance su mínimo. Por tanto, es bastante comprensible que el precio actual y el mínimo de energía potencial coincidan en el momento actual.
Pero, por otro lado, resulta que este resultado sólo se puede utilizar para seleccionar el propio canal basado en su mínimo del funcional de energía potencial, pero no es adecuado para la previsión adicional (el gradiente de campo que actúa sobre el precio en el momento actual) como sugerí anteriormente. Qué pena :o(. Pero por otro lado, encontrar el canal más óptimo basado en el mínimo de energía funcional de la serie de canales circundantes ya debería mejorar la precisión de la predicción y eso debería ser útil. Pues bien, intentemos mejorar a nuestro experto mediante esta técnica y veamos qué resultado puede tener finalmente en comparación con el criterio de selección de canales en base al mínimo RMS.
Volví a hacer algunas suposiciones erróneas en un post anterior. La cuestión es que estaba encontrando el punto de mínimo del funcional que representa la suma de los propios gradientes, lo que me llevó a mi conclusión anterior. Aunque si utilizamos la suma de los cuadrados de los gradientes (exactamente la forma cuadrática), obtenemos un punto situado en uno de los límites del intervalo de confianza, si introducimos esta restricción especialmente. En realidad, el punto de mínimo de la forma cuadrática está fuera del rango de confianza del canal y creo que este mínimo de energía potencial es el objetivo del movimiento del precio. De este modo, obtenemos una previsión de la probabilidad de que el precio se desplace hacia uno u otro lado basándonos en la forma cuadrática. Vamos a profundizar en ello.
PD: Ahora estoy más seguro de que calculo exactamente el índice de Hurst y lo calculo correctamente.
:о)))
PD: Ahora estoy más seguro de que calculo exactamente el índice de Hurst y lo calculo correctamente.
:о)))
De nada, en general. A mí también me interesaba.
Y ahora, gracias a ti, ya conozco el camino correcto incluso antes de empezar a ponerlo en práctica.
Buena suerte.
He planteado el problema de la siguiente manera. Existe un canal de regresión lineal que satisface las condiciones conocidas.
Tenemos que encontrar el punto (t,x) en el que la suma de los cuadrados de los gradientes (distancias desde él a las barras de precios que se encuentran en el canal) es mínima. Según mis cálculos, este punto tiene coordenadas siendo una media aritmética de la muestra tanto en el eje temporal como en el de precios. Es decir, este resultado no importa para la selección de un canal que tenga una energía potencial mínima, porque el valor de esta suma de cuadrados de gradientes es más importante para la selección del canal. Pero para utilizar este punto de la media aritmética del canal en la previsión - debe inventar algo aquí o puede ser una manera equivocada de hacerlo.
PD: He intentado calcular la energía potencial de los canales en serie con la metodología propuesta. Resultó que la energía potencial del canal, calculada respecto a un punto con coordenadas medias aritméticas, depende únicamente de la longitud del canal. Es decir, un canal con menos barras tiene menos energía potencial en relación con el punto con coordenadas medias aritméticas. Pero luego resulta que este principio de selección coincide con el principio de selección de canales por RMS mínimo en una serie de canales que ya estoy utilizando. Un canal con un RMS menor también tiene un número menor de barras en él.
Así que resulta que mi razonamiento ha ido mucho más allá del área recomendada por Vladislava. Qué más se puede hacer en el ámbito de las formas cuadráticas aún no lo sé :o(. ¿Tal vez alguien pueda sugerir algo sobre este tema?
Creo que hay un problema con esta afirmación. ¿Podría explicar de dónde se deduce esto?
El caso es que has cambiado varias veces de planteamiento, por lo que no está claro de qué partes. Creo que es mejor redefinir cuál es el problema que estás resolviendo, entonces quizás la situación sea más clara.
Además, hay una función de energía potencial, y hay un funcional de energía potencial. En general, son cosas diferentes. El mínimo de una función (especialmente para algo tan simple como una forma cuadrática) se encuentra por métodos de matálisis, mientras que el mínimo de un funcional es bastante diferente, dependiendo de su representación. ¿Con qué trabajas, con una función o con un funcional? Si es esto último, ¿en qué representación?
También hay un problema relacionado con los gradientes. No entiendo muy bien a qué te refieres con eso y cómo intentas trabajar con ello. Por ejemplo:
¿Quizás podrías explicarlo mejor?
El caso es que también estoy tratando de resolver el uso de la energía potencial en la metodología de Vladislav. En la página 26 de este hilo tenía un post "Yurixx 16.06.06 20:01" en el que intentaba explicar todo lo que entendía y no entendía en este asunto, y también pedía a Vladislav que lo aclarara. Lamentablemente, no respondió. Y mis preguntas eran similares a las tuyas. Tal vez podamos resolverlo juntos.
En cuanto al potencial - tenemos un canal de largo plazo que tiene una línea cero (línea de regresión), hay canales más pequeños en este canal y se están moviendo de borde a borde por alguna razón (es un misterio, ¿no?). Suponemos que la línea cero es la línea de energía de potencial cero y que todo el parloteo en torno a ella está causado puramente por la influencia de una fuerza externa a corto plazo. Por lo tanto, la trayectoria de intervención de dicha fuerza es una función cuadrática de . Esto es un jorobado...