una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 32
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¡Esto no es exactamente cierto! ¡Lee todo el hilo con atención! Escribí además en mis posts que realizo el cálculo exactamente como lo recomendó Vladislav y no como estaba en mi último script, es decir, el RMS se calcula por los errores obtenidos utilizando la diferencia entre el precio actual y la proyección del canal de regresión lineal construido sobre la muestra hasta esta barra, es decir, sin incluir esta barra. El último guión se publicó como una pregunta a Vladislav a la que ya ha respondido completamente. Escribí claramente que el método recomendado por Vladislav da una información más precisa y es un complemento variopinto al método de cálculo del parámetro de Hurst, ¡que se describe en todos los libros! Aquí está mi puesto de nuevo, que quiero decir, por si acaso.
Así que, por lo que entiendo, el algoritmo para el cálculo del parámetro de Hurst según su metodología debería ser el siguiente:
1. Tomamos una muestra de puntos para los que queremos obtener el parámetro de Hearst. Por ejemplo, para mayor claridad, tomemos una muestra de puntos de 0 a N.
2. Tomemos sucesivamente una parte de la muestra de 0 a M donde 0<M<=N. Es decir, teóricamente tenemos N muestras con los siguientes rangos: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-N.
3. Para cada muestra construimos un canal de regresión lineal. Obtenemos una serie de canales y sus proyecciones en el futuro.
4. Calcule la diferencia entre el precio de cierre de la barra M y la proyección sobre esta barra del canal de regresión lineal, construido para la muestra 0-(M-1). Es decir, al calcular la diferencia se toman los datos de la proyección de regresión lineal trazada para el PASADO, sin incluir la barra actual? ¿Verdad?
5. Entonces tenemos un conjunto de diferencias a partir del cual determinamos el RMS (S)
6. Encontramos R como diferencia entre los valores máximos y mínimos de la muestra
7. Calcula el parámetro Hearst.
¿Ahora entiendo correctamente cómo calcular el parámetro de Hearst o no?
Si entiendo bien tu idea, me parece un añadido MUY IMPORTANTE al método de cálculo del parámetro Hearst que da la fórmula del libro. No se hace hincapié en esta circunstancia del cálculo.
También me gustaría aclarar lo del coeficiente Hurst. A juzgar por las preguntas que ya se han formulado al respecto, ¡hay una completa incomprensión de la esencia física de este parámetro! Intentaré explicarlo lo mejor posible. En palabras sencillas, intentamos comparar el rango máximo de toda la muestra, es decir, el rango de precios de la muestra con la desviación estándar de los precios de la función de aproximación (según las recomendaciones de Vladislav, tomamos el valor de previsión). En otras palabras, es a partir de aquí que debemos tomar la diferencia entre el máximo y el mínimo de la muestra al calcular el rango máximo, ya que el precio ha visitado estos extremos durante el período de tiempo mencionado en la muestra. En cuanto al error RMS, se puede tomar cualquier variante de precio. Personalmente creo que lo más razonable es realizar todos los cálculos para una muestra en la que cada barra esté representada por su valor medio (O+H+L+C)/4. Y es con estos valores con los que realizo todos los cálculos de los canales. Creo que es razonable ya que da una estimación más centrada de los parámetros en los canales. Y ahora sobre el parámetro más importante. Convencionalmente muestra la relación entre el tamaño de los dientes de la muestra y la extensión máxima de la misma. En este hilo adjunté imágenes de diferentes variantes del coeficiente de Hearst (aunque fueron calculadas mediante el canal de regresión lineal para toda la muestra a la vez, y no por Vladislav, pero son bastante adecuadas para la explicación en los dedos). En general, cuando el coeficiente de Hearst es significativamente inferior a 0,5, entonces los dientes de la muestra son muy notables, es decir, la gente empieza a moverse como si fuera en la dirección opuesta y en uno de los siguientes dientes más y más gente empieza a pensar de la misma manera y el canal gira en la dirección opuesta. Cuando el coeficiente es notablemente superior a 0,5 no hay prácticamente ninguna locura por ir en contra de la tendencia y el precio va bastante tranquilo sin ninguna mella notable en la dirección de la tendencia. Y si Hurst redujo el coeficiente a los parámetros que teníamos, ¡es sólo una convención! También podría haberlo llevado a cualquier otro número conveniente. Por ejemplo, puedo recomendar simplemente restar 0,5 a la cifra de Hearst y entonces tendrá un rango de números negativos para una contra-tendencia y números positivos para una tendencia continua.
PD: En general sólo recomiendo volver a leer todo lo escrito en este hilo. Al fin y al cabo, Vladislav ya ha respondido a casi todas las preguntas principales y ahora nos limitamos a repetirlas. Toda la matemática que hay detrás de todo está en el libro de Bulashev "Statistics for Trader" del sitio web de Spider. ¿Por qué volver a inventar la rueda y analizar las variantes de los cálculos de SKR cuando todo está ya descrito en el libro?
No tiene ningún sentido que el Asesor Experto recorra el historial calculando el coeficiente de Hearst con una ventana de muestreo fija.
El coeficiente de Hearst sólo tiene sentido para las muestras que satisfacen las condiciones de optimalidad de la manera más extrema. El método de cálculo se indica en el post anterior. Los canales aproximados por funciones de distinto orden deben calcularse utilizando las mismas funciones, respectivamente. Debe entenderse claramente que el índice de Hurst no es una herramienta, en base a la cual se pueda sacar cualquier conclusión sobre la entrada o salida del mercado. Simplemente ayuda a responder a la pregunta de qué puede ser del canal para el que se calculó el parámetro de Hearst a corto plazo, si debemos esperar su continuación o una inversión del canal.
Vladislav escribió al principio que no es menos eficaz incluso sin el parámetro Hearst. Es decir, el parámetro en sí es, si se quiere, una propiedad de la muestra basada en las matemáticas, que muestra la relación entre el parloteo de la muestra en el canal y el recorrido que hizo el canal en esa misma muestra, ¡y nada más! Arregla eso, por favor.
En realidad no hay nada que añadir :). Es que me da mucha pereza repetir todo varias veces.
Buena suerte y buenas tendencias.
Es una pena. La pregunta que he formulado podría haberse respondido con una frase concreta. No era necesario en absoluto repetir lo que ya se ha dicho.
Como físico estoy acostumbrado a entender el significado de las fórmulas que utilizo. Si se cuentan los calambres por errores, y la extensión como Alta - Baja, entonces, desde mi punto de vista, no tiene sentido. Y además contradice el esquema de cálculos dado, por ejemplo, por Peters. Sin embargo, el hecho de que no entienda algo es ciertamente mi problema.
solandr, tienes toda la razón al entender el significado del índice de Hurst. Incluso existe un término especial para ello en el mercado: volatilidad. Sólo hay un matiz. El Ratio de Hearst puede ser una medida de la volatilidad si se calculan tanto la pendiente como la dispersión de los errores. Y en este caso no importa en absoluto por qué ángulo pasa el canal de regresión lineal, tal vez incluso por cero (es decir, no hay tendencia).
Y de hecho, la unidad de regresión lineal p=a*t+b no es más que una transformación lineal del sistema de coordenadas (t,p), que lo gira de tal manera que el eje t coincide con la línea de regresión. Así que tomar los errores de aproximación para calcular la pendiente desde el nuevo sistema de coordenadas y los precios para calcular la dispersión desde el antiguo es un movimiento fuerte, pero personalmente incomprensible.
Vladislav, por favor, explícame esto como matemático. Tonta de mí, no lo entiendo. No tiene nada que ver con las sutilezas de la aplicación de su estrategia. Sólo una pregunta general.
Y de hecho, la unidad de regresión lineal p=a*t+b no es más que una transformación lineal del sistema de coordenadas (t,p), que lo gira de tal manera que el eje t coincide con la línea de regresión. Así que tomar los errores de aproximación de los precios para calcular la pendiente desde el nuevo sistema de coordenadas, y los precios para calcular el diferencial desde el antiguo - es un fuerte, pero yo personalmente no lo entiendo.
Aquí estoy de acuerdo con Yuri. Pero sólo de forma puramente teórica, ya que en la práctica aún no he hecho nada en este sentido. Leí esa conferencia (en el departamento de astronomía creo), y entendí el exponente de Hurst exactamente como una dispersión normalizada (normalizada por RMS) en el ejemplo de una presa .
Pero de alguna manera, de alguna manera... um... sí. Por alguna razón no tengo una varita especial para ver dónde termina un canal y empieza otro.
Así que probablemente esté perdiendo el interés en utilizar el coeficiente Hurst en este momento. Pero estas son mis conclusiones y observaciones, tal vez me equivoque y me esté perdiendo algo.
Lo más probable es que la eficacia del sistema Vladislava se deba a un planteamiento y unas tácticas, entradas y salidas más completas.
Alexander.
Quizás, la volatilidad y el índice de Hurst son cosas "ligeramente" diferentes ;o). Citaré el "Caos" en este enlace https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip
En general, me adhiero exactamente a lo que se dice en este extracto del libro. Nadie puede explicarlo mejor que en el libro.
Bueno, tal vez Vladislav pueda añadir algo más para explicarlo.
Así que probablemente esté perdiendo el interés en utilizar el coeficiente Hurst en este momento. Pero estas son mis conclusiones y observaciones, tal vez me equivoque y me esté perdiendo algo.
Pues claro que te equivocas. El hecho de que esos canales en los que se basa la estrategia, uno a uno, no desaparecen y no desaparecen en el sentido que tú tienes o lo que todo el mundo querría tener (sólo tendrás que esperar mucho tiempo hasta que veas la destrucción del canal, pero no te dará nada, porque ya será historia ;o)). A menudo hay varios canales y la imagen mostrada por Vladislav, lo demuestra muy bien, aunque francamente hablando, pensé que Vladislav no lo mostraría, ya que confirma fuertemente todo lo expuesto en este hilo ;o)!
Por supuesto, se trata de todo un SISTEMA, no de un único canal-indicador que todos los operadores del mundo codician. Y es posible que sea bastante difícil captar la esencia del sistema desde el principio. De hecho, en uno de mis posts, escribí que incluso si pones el algoritmo del sistema en Internet y envías enlaces a él a todos los comerciantes del mundo, sólo unas pocas personas lo programarán y utilizarán. Dado que el algoritmo en sí ya ha sido suficientemente descrito en este hilo, puedo hacer un breve resumen del mismo, basándome en el hecho de que Vladislav compartió exactamente la información que consideraba necesaria, sabiendo que la publicación de información en el foro de Internet implica su libre compartición y uso por parte de otros visitantes del foro.
1. Se encuentran los canales que cumplen los criterios de convergencia del RMS y de no desvanecimiento de la muestra fuera del intervalo del 99%. El canal con el valor RMS más bajo se selecciona de la serie de canales barra a barra. En este caso, los canales se construyen tanto sobre la base de una regresión lineal como sobre la base de una función cuadrática (en términos relativos, una función de la forma y=a*x^2+b*x+c, que durante la aplicación se divide en dos funciones - la ecuación de regresión lineal y la parábola, que nos permite hacer estimaciones de los errores)
2. Para los canales seleccionados, calculamos el coeficiente de Hurst utilizando las funciones que se utilizaron como base para la aproximación de estos canales.
3. Se representan los intervalos de confianza de los canales.
4. Con los canales trazados se puede calcular la probabilidad de continuación/reversión de la tendencia en cualquier punto donde se encuentre el precio. Hasta ahora, personalmente no he encontrado nada mejor que promediar la probabilidad por todos los canales utilizando pesos, es decir, cuanto más largo es el canal, más fuerte es su influencia. En general, tomo la suma de las probabilidades de cada canal con pesos iguales al número de barras de cada canal dividido por el número total de barras de todos los canales y así encuentro la probabilidad total promediada.
5. Este valor de probabilidad media permite estimar el riesgo de abrir una posición en el punto actual, y supongo que Vladislav utiliza este valor para calcular el volumen del lote para abrir una posición. Por lo tanto, está claro que si el precio acaba de salir de la frontera del 60%, el lote será de un céntimo, pero si el precio llega a algún lugar cerca de la frontera del 95%, ¿por qué no poner el 20% del depósito en la apuesta? Después de todo, incluso si esta transacción se lleva el 20% del depósito, el resto del dinero puede hacer otras 2-3 transacciones de esta escala, que traerá un beneficio a sabiendas de cubrir las pérdidas de la operación anterior sin éxito. Al mismo tiempo, la probabilidad de conseguir 2-3 tratos infructuosos de esta escala es extremadamente pequeña, lo que permite hacerlos a pesar de la contradicción con la ley de gestión del dinero!:o)
6. Además, todo es muy sencillo. Hay niveles de Murray. Nos fijamos en los niveles que ha alcanzado el precio y pensamos en lo que puede hacer el precio más adelante. Si creemos (sobre la base de la probabilidad, calculada en 4 puntos) que la inversión del precio es posible, entonces simplemente esperamos la confirmación de que el precio ha cambiado y abrimos una posición en la dirección correspondiente por el tamaño del lote, calculado en 5 puntos. Stop Loss 50-100 pips, determinado dependiendo de la situación o en el límite del 99,9% del intervalo, dados los fuertes niveles de Murray, situados cerca de este límite (es decir, probablemente mejor poner un stop en un nivel fuerte de Murray). La toma de beneficios probablemente debería establecerse en los niveles del otro lado del intervalo de confianza (la media), simplemente mirando los niveles de Murray de ese lado y pensando en cuál de ellos detendría el precio. La confirmación de una inversión de precios se realiza sobre la base del canal más bajo que satisface los criterios de optimización descritos en el punto 1. También utilizamos el AT clásico en este caso. Por ejemplo, planeo utilizar un cruce trivial de dos MAs para la confirmación. Probablemente también puedes mirar los osciladores. Personalmente me gusta mucho el indicador OsMA.
7. A continuación, controlamos el movimiento de los precios. Salir al alcanzar el TP, o cuando se formen las condiciones para la reversión de la otra mitad del intervalo de confianza descrito anteriormente, o el coeficiente de Hearst del canal indique la destrucción de la tendencia (convirtiéndola en una contratendencia), etc. Todo eso no lo he considerado aún, pero que debería ser considerado al operar. El stop debería moverse probablemente al Breakeven o a un pequeño beneficio cuando el precio haya alcanzado el límite del 50%, es decir, cuando la situación es completamente indeterminada.
En general, he tratado de resumir el sistema Vladislava. Y me parece que esto ya es suficiente para empezar a obtener beneficios en Forex. Por lo tanto, de acuerdo con esta dirección estoy tratando de operar. Hasta ahora, puedo notar que he visto un incremento notable en el porcentaje de operaciones exitosas. En cuanto me acostumbre y acumule un número de ofertas que puedan tener cierta validez estadística puede que las publique aquí en el foro. Estoy operando en una cuenta real pero con lotes de un centavo por ahora. Hace tiempo que entendí que es mejor operar un kopeck en la cuenta real que millones en la demo. Me parece que es más conveniente. Y creo que entrena la fortaleza moral, que es tan necesaria en este negocio. Es decir, hay que cultivar el deseo de ir a donde hay que ir y a donde todo el mundo irá entonces, en lugar de ceder a los deseos momentáneos de la multitud en las noticias, que de repente se rompió y corrió de cabeza y no se sabe dónde y por qué.
¡Buenos días, solandr!
Aunque en general tenemos puntos de vista similares, no estoy de acuerdo con usted en esta cita. "Mejor que el propio libro" puede ser explicado por muchos. Yo, por ejemplo, o tú. Hay libros y libros y libros. Sobre todo ahora que cualquiera que pueda pagar una tirada puede publicar su favorito. Así que no hagas un libro de oraciones fuera de la impresión. :-)
Y el punto que se hace en este pasaje tiene tanto lados verdaderos como falsos. ¿A cuál se adhiere usted?
Tiene toda la razón en que
Y no he afirmado lo contrario. "Puede ser una medida" y "es" también son cosas diferentes, después de todo. La cuestión es que el enfoque tradicional, que asume que el movimiento de los precios es un proceso aleatorio y normalmente distribuido, utiliza el sko como medida de la volatilidad (y en su cita están totalmente identificados). Sin embargo, como sabemos, la distribución normal no se aplica al mercado y, por tanto, el sko no puede ser una medida de la volatilidad. Tampoco el índice de Hurst, ya que "mide" la desviación de la distribución de un sistema respecto a la normal. Por lo tanto, aunque nadie ha averiguado cómo combinar estas dos cosas, a la hora de estimar la volatilidad hay que tener en cuenta tanto los valores de sko como los de Hurst.
Creo que eso es lo que está haciendo Vladislav.