Sus símbolos y sus fuentes de datos en Metatrader 5 - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No puedes verlo.
No es esa simple función Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); donde X e Y son de -3 a +3 que comenté en el artículo anterior.
No sólo eso, sino que el autor de ese artículo realmente construyó una enorme bicicleta (lo cual es bueno para el autoaprendizaje, por supuesto), pero aparentemente agudizó la optimización de la búsqueda para su tarea. Esta optimización probablemente causará problemas (aumento de la cantidad de cálculos) con otras tareas.
También hay métricas importantes que se omiten: cuántas pasadas se hicieron realmente en el modo heurístico en comparación con un rebasamiento completo. Por ejemplo, en el ejemplo de MT5 anterior obtuvimos 8.700 en genética y 361.201 en fuerza bruta. Sospecho que la heurística optimizada del propio autor tardó mucho más en completar los resultados.
El número de pases es muy importante, ya que rara vez una estrategia cumple el plazo de segundos. La diferencia entre nuestro AG con 10.000 pases y otro con 30.000 pases se traduce en una espera de 20.000 pases adicionales * tiempo de pase, lo cual es muy largo. Nuestro AG está específicamente optimizado para que el error de cálculo sea lo más rápido posible. Por lo general, el nuestro es suficiente para entre 10.000 y 12.000 pases, independientemente del tamaño total del campo de búsqueda. Esto significa que cualquier profundidad de búsqueda puede realizarse aproximadamente en 10.000 pasadas. El siguiente paso es poner la cabeza en las manos y explorar con más precisión.
Por cierto, en MetaTrader 5 el autor no habría tenido que pasar meses escribiendo su propio motor, y podría haber obtenido resultados con sólo pulsar un botón. Y en el giro 2D/3D en diferentes proyecciones.
Por favor, comprenda que no estamos hablando de la artesanía del autor de este artículo y no del autor. Estamos hablando de los argumentos que expresó en cuanto a la forma lógica de ver una solución a un algoritmo heurístico. Y esos argumentos son válidos. No tengo ninguna queja sobre su GA, su plataforma y todo eso. Acabo de sugerir que se permita escribir un algoritmo heurístico personalizado en MQL5. Pero usted está alabando casi cada palabra y sugiere tratar de implementar su propio algoritmo personalizado basado en los cambios de su GA. ¿Por qué demonios voy a trabajar con el culo si puedo escribir manualmente mi propio algoritmo sin muletas? Si no da esa oportunidad, diga simplemente que no ve la viabilidad. Has baneado y baneado a todos los que han intentado argumentar la necesidad de lo que ahora introduces.
Pues ilumínanos, sobre la viabilidad económica(te lo puedes creer, soy tan tonto que aún no lo entiendo).
¿Es que desde el área del tipo de cambio del dólar ha cambiado? ¿Como si hace un año fuera diferente, y ahora el trabajo de los programadores se ha vuelto más viable económicamente (hay que pagarles menos)?
Y es por eso que recién ahora han comenzado a cocinar el código y a ofrecer esa función, que está disponible en otras plataformas de negociación desde hace decenas de años. ¿Es así como lo ves?
La respuesta está aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/23 paso a paso.
Hay tantos suicidas y buenos asesores en el mercado que sobrevive el que hace lo correcto en el momento adecuado. Mira lo que hemos construido gracias a un cambio consistente durante todo este tiempo.
Lo único que importa es lo que se hace, no las promesas, los consejos o las ideas. Hemos implementado muchas funcionalidades en lugar de escupir al techo.
Ahora es el momento de revelar más interfaces, que es lo que estamos haciendo. Además de los flujos de datos, seguiremos desbloqueando una gran capa de funciones. Espera a que se implemente, por favor.
Usted, por desgracia, se equivoca.
Para echar un vistazo rápido, sólo para entender la esencia de la optimización, trate de entender las respuestas a estas preguntas:
Estimado señor, le ofreceré no una hipótesis, sino una historia real de mi práctica de optimización de muchas ST que funcionó - trajo beneficios incalculables.
Imagina que te doy una TS así y te digo que funciona. Y es 100% cierto. Imagínate. Pero tienes la tarea de encontrar sus parámetros de entrada de trabajo, que no son pocos, es decir, necesitas una optimización heurística.
Usted lanza su AG y encuentra varios miles de buenas combinaciones de tales parámetros. Ha elegido entre ellos según unos criterios propios y los ha lanzado. Pero todos ellos resultaron ser aptos... bueno, eso es lo que sucede. Después me dices que TC ***: no funciona.
Pero está trabajando, sólo que el área de los parámetros, que realmente funciona, su GA simplemente ignorado. Producía extremos aleatorios (no sistémicos) durante la búsqueda en lugar de aquellos en los que había un patrón.
Esta situación me ha ocurrido más de una vez. Y la mejora del AG mediante la definición de otros criterios de optimización no condujo a una mejora significativa. Por eso, a veces tenía sentido crear mi propio subprocesador y realizar una búsqueda completa en diez o dos horas (en MT puede llevar meses). Y luego en una enorme matriz para desenterrar una variante viable. O una alternativa: un mejor algoritmo heurístico.
joo:
¿No está claro que cualquier función, cualquier característica y tecnología de un producto concreto aparece cuando y sólo cuando es económicamente viable? - Es ahora, y es para la MT5, cuando ha surgido esa necesidad económica y se aplicará, no un año antes ni un año después. Lo estamos haciendo ahora. Sí, en algunos otros productos tales posibilidades han existido durante mucho tiempo, pero no había otras posibilidades, que la MT da desde tiempos inmemoriales.
Entienda que no estamos hablando de la obra del autor, ni del autor. Nos referimos a los argumentos que expuso para la solución lógica del algoritmo heurístico. Y esos argumentos son válidos. No tengo ninguna queja sobre su GA, su plataforma y todo eso. Acabo de sugerir que se permita escribir un algoritmo heurístico personalizado en MQL5. Pero usted está alabando casi cada palabra y sugiere tratar de implementar su propio algoritmo personalizado basado en los cambios de su GA. ¿Por qué demonios voy a trabajar con el culo si puedo escribir manualmente mi propio algoritmo sin muletas? Si no da esa oportunidad, diga simplemente que no ve la viabilidad. Has baneado y baneado a todos los que han intentado argumentar la necesidad de lo que ahora introduces.
Los argumentos son teóricos. Pero sobre todo en el estrecho subtema de su estrategia particular.
Para que entiendas mi posición, lo bonito es rodear cada extremo local por todos los lados, lo que supone un múltiplo del número de pases necesarios. La idea tiene derecho a la vida, por supuesto.
Debo señalarle que fue usted quien hizo declaraciones negativas en nuestra dirección y luego cambió instantáneamente a mi personalidad. De hecho, en lugar de fundamentar las reclamaciones contra la AG, te dedicaste a mi persona. Supongo que no es la primera vez que hablamos en público.
No pienses en prohibiciones: este no es el Instituto de Doncellas Nobles. Si eres claramente inadecuado y directamente malintencionado, el resultado es previsible.
Imagínate que te doy una TS así y te digo que funciona. Y es 100% cierto. Imagínate. Pero se enfrenta a la tarea de encontrar sus parámetros de entrada de trabajo, que no son pocos, es decir, se requiere una optimización heurística.
Usted ejecuta su AG y encuentra varios miles de buenas combinaciones de estos parámetros. Elige entre ellos en base a unos criterios como si estuvieran trabajando y ejecútalos. Y todos ellos resultaron encajar... bueno, eso es lo que ocurre. Después de eso me declaras que TC ***: no funciona.
Entonces, ¿crees que la AG debe producir resultados limpios?
Es un enfoque fundamentalmente erróneo. El AG debe utilizarse para encontrar rápidamente posibles clusters de buenas soluciones, y luego ya buscar una enumeración completa dentro de un pequeño campo de cada cluster.
Pero funciona, sólo esa área de parámetros que realmente funciona, su GA simplemente ignoró. Estaba produciendo extremos aleatorios (no sistémicos) en la búsqueda en lugar de aquellos en los que había un patrón.
Para ello es necesario ejecutar la optimización de GA (así como cualquier otra, no hay bala de plata) varias veces. La aleatoriedad le permitirá saltar de los extremos locales atascados periódicamente.
Y no existen métodos que reduzcan el campo de recuento en órdenes de magnitud y "no pierdan la mina de oro". No existen tales métodos.
Por ello, todos los métodos son aproximadamente en las mismas condiciones.
Esta situación me ha ocurrido más de una vez. Y la mejora del AG mediante el establecimiento de otros criterios de optimización no condujo a una mejora notable. Por eso, a veces era razonable improvisar mi propio subcomprobador y hacerlo funcionar durante una docena o dos horas (en MT puede llevar meses). Y luego en una enorme matriz para desenterrar una variante viable. O una alternativa: un mejor algoritmo heurístico.
Usted ejecuta su AG y encuentra varios miles de buenas combinaciones de estos parámetros. Elige entre ellos en base a unos criterios como si estuvieran trabajando y ejecútalos. Y todos ellos resultaron encajar... bueno, eso es lo que ocurre. Después me dices que TC ***: no funciona.
Pero está trabajando, sólo que el área de los parámetros, que realmente funciona, su GA simplemente ignorado. Producía extremos aleatorios (no sistémicos) durante la búsqueda en lugar de aquellos en los que había un patrón.
Esta situación me ha ocurrido más de una vez. Y la mejora del AG mediante la definición de otros criterios de optimización no condujo a una mejora significativa. Por eso, a veces tenía sentido crear mi propio subprocesador y realizar una búsqueda completa en diez o dos horas (en MT puede llevar meses). Y luego en una enorme matriz para desenterrar una variante viable. O una alternativa, un algoritmo heurístico más sofisticado.
1. ¿Cómo fue el "trabajo" del número total de la fuerza bruta completa (qué criterios)?
2. ¿Por qué no se han aplicado los mismos principios (criterios) que en p1. a la optimización con AG?
No me contestes, por favor. Responde a estas preguntas por ti mismo.
Sin duda. Sólo que no pinten a algunos como esponjosos y suaves, que anteriormente han respondido a las peticiones de implementar tales cosas no con argumentos sobre la inexperiencia económica, sino con la "experiencia" mordaz, etiquetadora y aplastante del granito de que ellos saben mejor que los comerciantes lo que necesitan. Los que no están de acuerdo son tontos, quintacolumnistas, provocadores, competidores y ... en resumen, una prohibición. ¿O has perdido la memoria?
Estás exagerando. La mitad de tus mensajes en este hilo están llenos de insultos y actitudes personales.
Y no es para menos, ya que por esos lloriqueos y por el constante tirón de banderas del descontento político la gente fue a la prohibición.
Bah, es hrenfx quien ha pedido que se borre su cuenta. Todo tuvo sentido de inmediato.
Los argumentos son teóricos. Pero sobre todo en la estrecha subtrama de su estrategia particular.
Para que entiendas mi posición, lo bonito es rodear cada extremo local por todos los lados, lo que supone un múltiplo del número de pases necesarios. La idea tiene derecho a la vida, por supuesto.
Pero esa no es la verdad. Los argumentos eran de carácter general: para cualquier TS.
Debo señalarle que fue usted quien hizo declaraciones negativas en nuestra dirección y luego cambió instantáneamente a mi personalidad. De hecho, en lugar de fundamentar las reclamaciones contra la AG, te dedicaste a mi persona.
La respuesta está aquí: https://www.mql5.com/ru/forum/23 paso a paso.
Hay tantos suicidas y buenos asesores en el mercado que sobrevive el que hace lo correcto en el momento adecuado. Mira lo que hemos construido gracias a un cambio consistente durante todo este tiempo.
Lo único que importa es lo que se hace, no las promesas, los consejos o las ideas. Hemos implementado muchas funcionalidades en lugar de escupir al techo.
Ahora es el momento de revelar más interfaces, que es lo que estamos haciendo. Además de los flujos de datos, seguiremos desbloqueando una gran capa de funciones. Espere a la implementación, por favor.
Que has hecho mucho, ciertamente estoy de acuerdo, y hubo un tiempo en que pensé que MT era la mejor plataforma de trading (no hay ninguna mejor), pero poco a poco con el tiempo me he encontrado con limitaciones, limitaciones que no se encuentran en otras plataformas.
Por ejemplo, en MT4 podías trabajar con los tuyos, y en MT5 tienes prohibido hacerlo, exactamente prohibido. Y al hacerlo, ha privado de oportunidades a un gran número de usuarios.
Lo único que importa es lo que sehace, no las promesas, los consejos o las ideas.
Sí, se ha hecho mucho, y nadie necesita promesas vacías ni consejos estúpidos. Pero las ideas, las ideas son las que cuentan, las ideas son las que están al principio del camino. No la copia de las soluciones tecnológicas de los competidores (como que miramos las suyas, esperamos un par de años .... funciona, hagamos lo mismo en nuestro software), para que la competencia no sobreviva. Es la idea la que está a la cabeza de la esquina: es la idea (su aplicación) la que da la ventaja competitiva sobre los demás y atrae a nuevos usuarios.
Z.U. Y las ideas aquí en el foro y las sugerencias para mejorar la plataforma, expuestas mucho, de todo tipo fueron tanto buenas como malas, pero la falta de ellas ciertamente no lo fue. No los dejes pasar...