Sus símbolos y sus fuentes de datos en Metatrader 5 - página 5

 

Personalmente, las características existentes del GA son suficientes para mí. La capacidad de establecer su propia función de evaluación da, de hecho, las capacidades de cualquier búsqueda.

Zaskok, ¿puede ser más específico - cuáles son los problemas con el GA estándar en MT5?

¿Y qué métodos heurísticos le gustaría tener?

 
Renat:

567 mil millones de pases, incluso si se cuenta por pases de 100ms, se obtienen 56 mil millones de segundos.

¿Seguro que quieres esperar 648.000 días (1.775 años) o vas a seguir el consejo de pasarte a la genética? Con la genética, se disparará en 20 000 pases y será feliz.

Se le cargarán los agentes remotos como si fueran niños. :-)

 
Laryx:


Zaskok, ¿puede ser más específico - cuáles son los problemas con el GA estándar en MT5?

No me gusta que el GA se active forzosamente después de X número de elecciones.

¿Quién ha decidido por mí que no tengo suficientes recursos para recorrer todas mis opciones?

 
zaskok:

Función Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); donde X e Y son de -3 a +3

También me pregunto cómo encontrar sus máximos en MT5.

En cuanto al método, la idea es de un artículo en hubra, la implementación es en matlab y C#.

 
IvanIvanov:

Metiendo, no me gusta el hecho de que el GA es forzado después de un cierto número de variantes X

Bueno, en principio, esto podría considerarse un problema, pero en mi opinión, no es muy importante.

Es mucho más interesante, ¿cuáles son esos interesantes "algoritmos heurísticos" que dan una eficiencia mucho mayor en la búsqueda de óptimos que la genética?

 
IvanIvanov:

Sólo para intervenir, no me gusta el hecho de que la AG se vea forzada después de un cierto número de X elecciones.

¿Quién ha decidido por mí que no tengo suficientes recursos para recorrer por completo el número de opciones que he elegido?

muy probablemente hecho para los que no entienden qué y cómo, para no indignarse, como: "¿por qué se tarda tanto en hacer las pruebas?
 
event:

Función Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); donde X e Y son de -3 a +3

También me pregunto cómo encontrar sus máximos en MT5.

Bueno, creo que se encontrará un máximo sin mucho problema.

Pero, para encontrar TODOS los máximos - GA no es adecuado.

Sin embargo, ¿qué algoritmos heurísticos lo harían mejor?

 
Laryx:

Bueno, un máximo, creo que se puede encontrar sin demasiados problemas.

Pero, para encontrar TODOS los máximos - GA no es adecuado.

Sin embargo, ¿qué algoritmos heurísticos lo harían mejor?

En la página anterior di un ejemplo de cómo funciona el algoritmo. En la imagen se puede ver que los grupos de máximos se forman mucho antes del final del proceso, y todos los máximos a la vez
 
event:

Función Z = cos(1,5*x)*cos(1,5*x) + sin(2,25*y) + cos(3*x*y); donde X e Y son de -3 a +3

También me pregunto cómo encontrar sus máximos en MT5.

En cuanto al método, la idea es de un artículo en hubra, la implementación es en matlab y C#.

Y cuál es el paso de -3 a +3
 
zaskok:

Aportar pruebas específicamente a usted es bastante problemático, ya que no acaba de responder correctamente a la argumentación pública de su miopía en algunos temas. Y este hilo, que tú mismo iniciaste, sirve como prueba culminante, por desgracia, de esa afirmación.

El problema de las pruebas es que es difícil citarlas, ya que el autor no tiene experiencia práctica. A diferencia de los desarrolladores de MetaTrader que llevan años haciéndolo.


Por supuesto, no fueron otros los que lo reclamaron y pidieron durante años y usted supuestamente lo negó.... Pero lo que fue, es lo que fue. Sin embargo, demostrar que está equivocado parece algo inútil, porque no es la lógica, sino el factor humano el que entra en juego en la evaluación.

Por eso voy a dar argumentos lógicos a favor de los métodos de optimización heurística que son algo diferentes de los AG, no para ti sino para los usuarios del foro. A continuación, algunos extractos del artículo que he citado antes + mi énfasis en los puntos a los que debe prestar especial atención:

Lamentablemente, se ha limitado a citar puntos teóricos básicos conocidos.

Y le hice una pregunta concreta: "¿Qué es exactamente lo que no le gusta de GA? ¿No encuentra un área de soluciones para usted?". Por supuesto que sí, y no es peor que cualquier otro método. Y sale de los agujeros locales mejor que el recocido. Pero, sobre todo, resuelve los problemas de forma eficaz.


No se trata de este artículo, sino de los principios generales de búsqueda y optimización de la CT que prácticamente no se mencionan en ninguna parte. Por lo tanto, el AG no es lo que queremos tener en el arsenal de la optimización del ST.
"Funciones MQL5 para gestionar/redefinir parámetros de entrada" - Nunca he oído hablar de ellas, dame un enlace.

Desgraciadamente, usted no tiene ningún conocimiento en este campo, más que "he oído, me gustaría algo, pero lo que tiene no es lo mismo en absoluto".

Consulte: https://www.mql5.com/ru/docs/optimization_frames funciones ParameterXXX, FrameXXX

Документация по MQL5: Работа с результатами оптимизации
Документация по MQL5: Работа с результатами оптимизации
  • www.mql5.com
Работа с результатами оптимизации - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5