¿Qué opina de los indicadores multidivisa? - página 8
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Puede que ni siquiera se haya dado cuenta de que la sincronización era necesaria. Quizá todavía no lo sepa.
Y no es una tarea fácil escribir un indicador multidivisa normal para MT5. No he conseguido que mi "i-index" esté en un estado perfecto, aunque he estado escribiendo y probando durante semanas.
Puede que sea así. Y cómo formularía una solicitud de autónomo para que quede claro: qué se entiende por sincronización. Por lo que tengo entendido, todo el problema es qué hacer si uno de los instrumentos simplemente no tiene barras en alguna parte del historial, y el otro sí.
Este puede ser el caso. ¿Y cómo formularía una solicitud de autónomo para que quede claro: qué significa la sincronización? Por lo que entiendo, el problema es qué hacer si uno de los instrumentos simplemente no tiene barras en alguna parte del historial, mientras que el otro sí.
Sí, ese es el problema. Imagina cómo debería funcionar el indicador en línea, y ponte como objetivo que funcione igual en el historial (de hecho, que no se vuelva a dibujar).
Pues bien, decida si le conviene utilizar los precios de los dos instrumentos, si se obtienen en momentos diferentes. Si no es así, entonces escríbalo así - los precios sincronizados con el tiempo deben ser utilizados para los cálculos.
Sí, ese es el problema. Imagina cómo debería funcionar el indicador en línea, y ponte como objetivo que funcione igual en el historial (de hecho, que no se vuelva a dibujar).
Pues bien, decida si le conviene utilizar los precios de los dos instrumentos, si se obtienen en momentos diferentes. Si no es así, entonces escríbalo así - los precios sincronizados con el tiempo deben ser utilizados para los cálculos.
Gracias, lo haré. Aunque, en mi caso, sólo necesito evitar que el indicador actúe de forma irregular durante la optimización. Si sólo se trata de bares, lo más probable es que ocurra por la noche, cuando baja la liquidez. Y mi Asesor Experto no funciona por la noche de todos modos. Por lo tanto, por cierto, tal vez será suficiente para excluir el tiempo de la noche de la formación de las señales del indicador, es decir, sólo tiene que añadir la limitación del tiempo de trabajo para el indicador. En Forex, hay un par de ticks para casi cualquier barra de cualquier símbolo durante el día).
Por cierto, me he dado cuenta de que por la noche la correlación de los índices (digamos, GBP), que son proporcionados por algunos proveedores, funciona mejor que, para los pares individuales. ¿Se debe a que hay muchos pares contabilizados en el índice y, por tanto, la sincronización es mejor?
Gracias, lo haré. Aunque, en mi caso hasta ahora sólo necesito que el indicador no se comporte mal durante la optimización, el online no tiene nada que ver. Y si sólo se trata de bares, lo más probable es que el desajuste se produzca por la noche, cuando baja la liquidez. Y mi Asesor Experto no funciona por la noche de todos modos. Por lo tanto, por cierto, tal vez será suficiente para excluir el tiempo de la noche de la formación de las señales del indicador, es decir, sólo tiene que añadir la limitación del tiempo de trabajo para el indicador. En Forex, hay un par de ticks para casi cualquier barra de cualquier símbolo durante el día).
Sí, hay omisiones por la noche. Y hay diferentes horas de inicio de la sesión de cotización.
Y los precios altos y bajos de los diferentes instrumentos no están sincronizados.
No en vano sugerí ver el trabajo en línea, observando la construcción se puede entender cómo el indicador debe ser calculado en la historia.
Y después de reiniciar el indicador de trabajo, la imagen debería seguir siendo la misma que antes. Esto significará que el indicador rastrea la sincronización de datos.
Buena suerte.
Realicé un sencillo experimento utilizando indicadores regulares de MT5 como indicadores cualitativos de correlación. Para este propósito sólo añadí una simple condición al Asesor Experto existente - algún indicador oscilante de un símbolo correlativo debe ser dirigido en la dirección apropiada. La dirección del indicador se determina comparando su valor en la barra cero con la barra N del historial. Por ejemplo, RSI_on_0_bar>RSI_on_N_bar.
Tomó el importe del beneficio neto de los Forwards como estimación de su rendimiento. Método de optimización Walking-Forward durante 12 meses. Las condiciones de partida son las mismas. Relación entre el periodo optimizado y los 2 meses anteriores a 1 mes, es decir, el paso de 1 mes anterior.
Se ha comprobado la repetibilidad de los resultados, es decir, que son fiables; las pruebas se han realizado con un optimizador automático. No he cambiado NADA en el Asesor de Expertos, excepto las asas de los indicadores correlacionados.
La conclusión es ambigua: hay indicadores que mejoran la negociación al estar destinados a indicar la correlación y hay algunos que son viceversa. El mejor resultado lo tiene DeMarker y el peor - RVI. ¿De qué se trata?