¿Qué opina de los indicadores multidivisa? - página 4
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No es un indicador, es una fosa común.
Ahora estoy tratando con las dependencias de correlación y he llegado a algunas conclusiones bastante probadas:
1. La correlación difícilmente puede pretender ser un factor independiente a la hora de tomar una decisión a relativamente largo plazo. Aparentemente hay un gran número de máquinas de arbitraje en el mercado que desdibujan las verdaderas "intenciones" a largo plazo de las divisas, pero como filtro en períodos cortos la correlación funciona bien.
2. Alcanzar un pico de correlación es una señal que confirma, no el inicio de una tendencia general, sino, por el contrario, alguna señal de que la microtendencia del instrumento negociado está a punto de cambiar. Significa que utilizo la correlación sólo como condición para la inversión (apertura de la posición) y la rascorrelación como condición para el cierre de la posición. No puedo juzgar por qué funciona mejor así, tal vez debido a la misma influencia del comercio de pares o tal vez debido al hecho de que los precios varias veces "negocian" los mismos niveles, pero el hecho es - la correlación funciona mejor en el rebote, es decir, observo el efecto sinérgico real de los indicadores de rebote y las correlaciones, tanto para la apertura como para el cierre de posiciones.
3. Los instrumentos correlacionados deberían tener aproximadamente la misma volatilidad. Una comparación con un instrumento menos (más) volátil (como el EURUSD) sólo confunde la cuestión, pero el hecho de superar (retrasar) la volatilidad del instrumento más volátil puede utilizarse para frenar (estimular) el comercio en el instrumento básico. En otras palabras, si el "hermano mayor" se pone nervioso, no tome decisiones precipitadas: espere a que esta excitación se transmita a su símbolo.
4. Las correlaciones con diferentes instrumentos funcionan mejor a diferentes horas del día, y cuanto más diferente sea la naturaleza de estos instrumentos, mejor. Por lo general, la ruptura se produce a mitad de la sesión estadounidense, pero la sesión asiática tampoco es "pareja". Para ser más exactos, la sesión asiática es "oscura" en mi opinión, no he encontrado todavía ninguna correlación clara para ella (probablemente no he buscado bien), por lo que intento construir mis búhos de forma que las posiciones no aguanten, e incluso me salto esta sesión.
5. Si quisiera estimar la rentabilidad del indicador, la compararía con la del mercado, pero si la buscara vería la diferencia entre ambas. La correlación para trabajar debe ser lo más específica y concreta posible, y los índices monetarios en este sentido - es un indicador de nada. Operar con un montón de pares de divisas diferentes simultáneamente, utilizando un indicador común, con la esperanza de que todos los errores se promedien y desaparezcan, y la tendencia general surja milagrosamente - esto es una locura, en realidad, todo sucede exactamente lo contrario.
6. Incluso las correlaciones que funcionan se quedan obsoletas con relativa rapidez. No tengo medidas exactas, pero por la sensación de las pruebas - un año y medio. Así que ahora hago una máquina de "cribado", cuando el auto-optimizador ejecuta diferentes combinaciones correlacionadas a su vez y selecciona automáticamente las prometedoras. Es de esperar que el análisis mensual permita detectar correlaciones "incipientes".
Tengo algunas ideas más, pero todavía se están probando.
Es decir, la conclusión general - para utilizar la correlación no hay que buscar sólo la coincidencia (oposición) de las direcciones de movimiento, hay que buscar el ritmo general de las oscilaciones, entonces los pellizcos de dos instrumentos se amortiguan, y los puntos de giro se hacen más evidentes, porque aparece la especificidad relacional real del instrumento. Es casi imposible predecir la tendencia a largo plazo con la ayuda de la correlación, porque no depende de ella. Es decir, el mercado es más bien una actuación de parejas coreográficas y grupos enteros en la pista de baile que una carrera de atletas de atletismo en el estadio. Y la correlación simplemente muestra quién está bailando con quién en ese momento.
Y el principal indicador multidivisa podría ser algo así: https://www.mql5.com/ru/code/897
Estoy de acuerdo con eso., estas son correlaciones a largo plazo, las correlaciones a medio plazo están en algún lugar en un mes
hayque buscarun ritmo general de fluctuaciones, entonces los pellizcos de los dos instrumentos se amortiguan y los puntos de giro se hacen más evidentes
absolutamente
pero, en mi opinión, no se trata de una correlación como tal, sino de una regresión u otro algoritmo.
aunque no da estacionariedad, es decir, no hay un grial de dibujo
¿Y qué quiere decir con relación de regresión y en qué se diferencia de la "cercanía de la relación lineal", como a veces se llama también a la correlación de Pearson, por ejemplo? ¿Y cómo podría ser su uso en la práctica?
Bueno, no quisiera presumir demasiado (¿o tal vez es justo lo contrario de mi deseo secreto?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859
la regresión es como una correlación, pero resuelve el problema de forma más directa: selecciona los lotes de forma que la desviación de los dos instrumentos (o cestas) sea mínima
es decir, la ecuación de regresión atrae los puntos de dos gráficos lo más cerca posible, la correlación no puede hacer eso
2. Alcanzar un pico de correlación no es una señal de que se haya iniciado una tendencia general, sino más bien una señal de que la microtendencia del instrumento negociado está a punto de cambiar.
Aquí hay una dificultad. La tendencia puede continuar de una manera, pero puede terminar de N maneras diferentes (de la misma manera que decidimos abrir la compra o la venta para un par, es decir, 2 direcciones diferentes, y para operar por "correlación" tendremos N pares, cada uno puede "romper" a su manera). Por lo tanto, no está claro qué manera de abrir una posición con esta estrategia.
Y el problema es que una tendencia de ruptura puede hacer el ridículo varias veces, subiendo y bajando varias veces.
He probado una estrategia de inversión en los sintéticos y obtuve un montón de sensaciones desagradables (aunque se ve bien en la historia)
no puedo elegir el tamaño de la "caja" para la inversión, muy a menudo sube y baja
Es más fácil operar en las líneas clásicas, ya sea en la continuación de una tendencia o en la reversión o el spread (regreso a la media).
Aquí hay una dificultad. La tendencia puede continuar de una manera, pero puede terminar de N maneras diferentes (de la misma manera que decidimos abrir la compra o la venta para un par, es decir, 2 direcciones diferentes, mientras que para el comercio de correlación tendremos N pares, cada uno de los cuales puede "romper" de su propia manera). Por lo tanto, no está claro de qué manera abrir una posición con dicha estrategia.
Y el problema es que una tendencia de ruptura puede hacer el ridículo varias veces, subiendo y bajando varias veces.
He intentado una estrategia de inversión en los sintéticos - y obtuve un montón de sensaciones desagradables (aunque se ve bien en la historia)
no puedo elegir el tamaño de la "caja" para la inversión, muy a menudo sube y baja
Es más fácil operar en las líneas clásicas: continuación de la tendencia o retroceso o propagación (retorno a la media).
La estrategia de negociación de la regresión parece ser obvia:
- En cada barra, calculamos las nuevas cuotas óptimas de los instrumentos.
- Reequilibra la cartera en función de estas acciones y negocia hasta la siguiente barra.
Lo ideal es obtener una regresión lineal como tendencia en nuestra cuenta. En la práctica, nuestra cartera siempre diferirá de la función de cartera óptima, calculada sobre el historial. Sin embargo, lo único que necesitamos es que nuestra cartera no se desplome demasiado en el tiempo y dure hasta la siguiente barra, ya que recalcularemos las acciones en la nueva barra.Y el principal indicador multidivisa podría ser algo así: https://www.mql5.com/ru/code/897
Y lo difícil es que una tendencia de ruptura puede dar varias vueltas: puede subir y luego bajar varias veces.
Esta es la ventaja de trabajar en un rebote: estadísticamente, el precio rebota desde los niveles varias veces más a menudo de lo que los atraviesa.
Al romper el canal, por el contrario, disminuye la influencia de la correlación, por lo que no impide mi entrada anterior. En general, veo un fenómeno psicológico en este caso: la gente percibe la correlación como una multitud o un rebaño: donde van todos, vamos nosotros. En realidad, aunque un rebaño se mueva en una dirección, es muy caótico en su interior, ya que está formado por diferentes tipos de animales. Por lo tanto, es más lógico centrarse en los animales de morfología similar y, si han alcanzado algún estado extremo, esperar que vuelvan al cuerpo de la manada, en lugar de predecir su movimiento basándose en la línea media general de todos los animales.
Para mí, multidivisa significa tener en cuenta el comportamiento de muchas divisas, y no operar simultáneamente en muchos símbolos. Para cada instrumento construyo una única combinación de correlaciones, es decir, un par-un EA. No tiene sentido disminuir o aumentar la proporción de un instrumento en la cartera si sus correlaciones están en principio en conflicto con el comportamiento de la Guía. Es decir, cambio la acción en función no de la correlación, sino de su rentabilidad.
Este indicador, por desgracia, no puede utilizarse.
He realizado la sincronización con algunos codificadores geniales. Lo conseguí la segunda vez. -) La serie de precios también funciona de forma clásica.
В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.
sí, es más probable que se produzcan rebotes
pero los rebotes son más a lo largo de la carrera