Para los compradores y clientes de Asesores Expertos (robots de trading), esto está dedicado.
¿Y bien? ))))))))))
¿Alguien más tiene dudas sobre la necesidad de realizar complejos análisis matemáticos de los sistemas de trading?
Asegúrese de no cometer errores antes de invertir dinero real en su cuenta de operaciones.
No utilizo análisis matemáticos complejos: tengo una educación de octavo grado))
Opero sin matemáticas. El tema es interesante, sigue (sin ironía, de verdad).
...
Todas las reglas lógicas de toma de decisiones, las dependencias y los indicadores pueden describirse en forma de un modelo matemático preciso y, una vez creado este modelo, puede probarse en un conjunto tan amplio de datos históricos como se desee y evaluar los resultados de la verificación.
Por supuesto, la formación de un modelo matemático preciso, la escritura de programas de verificación adicionales y diversas comprobaciones llevan un tiempo considerable. A veces una semana, a veces varias, es mucho trabajo. Pero...
1. La comprobación posterior del modelo listo en todo el historial disponible lleva desde fracciones de segundo hasta varios segundos, a diferencia de lo que ocurre con un Asesor Experto.
2. Más adelante, puedes hacer todo con el modelo. Cambie la configuración, las reglas, los conjuntos de reglas, etc., obteniendo inmediatamente gráficos visuales de los resultados de dichos cambios, lo que le permitirá escribir un Asesor Experto correcto y rentable, que no necesitará ser cambiado más tarde.
3. A diferencia de los asesores, los modelos matemáticos permiten obtener una información muy rápida, precisa y completa, resultado de la comprobación de la viabilidad de cualquier hipótesis comercial, supuestos, sistemas.
>>>Así que el comprador o cliente se lleva un "gato por liebre" y no puede comprobar las normas escritas en él <<<<
--- ¿Cómo es eso? Para eso están redactados los términos de referencia. Punto por punto. Cada punto puede ser comprobado para ver si funciona en el programa.
Si todas las cláusulas funcionan, el programador ha hecho su trabajo. El programador ha programado lo que se describía en la especificación de requisitos.
Si la lógica de obtener beneficios en el pedido era incorrecta, el programador no tenía nada que hacer. La culpa del cliente no debe recaer en el ejecutor.
Hablando en sentido figurado - el cliente ordenó un carpintero sofá "torcido", al recibir el sofá se ajusta a los dibujos, pero es imposible dormir en él. ¿Tiene la culpa el carpintero?
¿Cuál es la diferencia entre este "modelo matemático" y el EA? Parece que alguien está reinventando la rueda. Puedes cambiar todo en un EA: parámetros, reglas y todo lo demás. La rapidez dependerá de cómo se escriba todo.
Este artículo no está dirigido a los programadores. Personalmente no escribo robots de trading. No es mi pan de cada día. Pero probablemente lo programes tú... ¿Conoce el lenguaje de programación MQL? ¿Lo conoces? Tienes razón, el Asesor Experto puede cambiar las reglas, los parámetros y todo lo demás. Pero no todo el mundo puede cambiar el código del Asesor Experto. Y pedir un nuevo programa cada vez es, como mínimo, largo y costoso. Se puede girar una matriz preparada como un caleidoscopio, y los resultados del análisis se obtendrán en segundos.
Póngase en el lugar del cliente. ¿Cuánto tiempo se tarda en acordar la RPT, la correspondencia, etc.? ¿Y cuánto tiempo tardará el Asesor en comprobar un intervalo histórico grande? Ya sabes la respuesta. ¿Y si algo va mal y hay que reescribir el programa? ¿Qué hará si el programa está escrito correctamente, pero las reglas no funcionan? ¡Y esto mientras el cliente no pueda prescindir de los servicios de un programador!
Mi tarea es diferente. Es decir, el programador debe proporcionar al cliente un conjunto claro de reglas, cuyo uso le dará un resultado financiero determinado. Ha escrito (por ejemplo, con su ayuda) el Asesor Experto y comenzó a trabajar tranquilamente.
No estoy "reinventando la rueda". En los equipos en los que he trabajado y trabajo, esto siempre ha sido así. Cada uno se dedica a lo suyo: los programadores a programar, los analistas a investigar y verificar.
Si todos los puntos funcionan, el programador ha hecho su trabajo. Ha programado lo que se describía en la RPT.
Si la lógica para obtener beneficios en el pedido era errónea, el programador no tiene nada que ver. No hay que trasladar la culpa del cliente al ejecutor.
Es muy interesante ver cómo perciben el tema diferentes personas). Ya he respondido a esta pregunta más arriba y la repetiré. Mi tema no es a pesar de los programadores. Además, no quiero ofender a nadie. Si un programador hizo su trabajo correctamente - respeto a él/ella. Pero es un caso en el que había un cliente y un contratista. Si una persona entiende lo que está comprando, ¡genial! ¿Y cuántas personas compran Asesores Expertos (robots de trading) simplemente por la publicidad, teniendo la más vaga idea de lo que están pagando?
Mi tarea consiste únicamente en garantizar que el cliente llegue al programador con un conjunto claro de reglas probadas, cuyo uso le dará un resultado financiero determinado. Así, el cliente no pondrá el dinero en la cuenta de operaciones y lo perderá, sin entender cómo ha sucedido. A estas personas les hablo de las posibilidades de los modelos matemáticos para operar en FOREX.
Es bastante estúpido ejecutar un EA en TODO el historial disponible. Lo que funcionaba muy bien en los 70 no funciona en absoluto en los 2000.
El post inicial es un muy buen cuadro que muestra que el TS - NO DEBE ser probado en "toda" la historia. Cualquier TS se construye para un determinado comportamiento del mercado, y debe utilizarse exactamente cuando el mercado tiene ese comportamiento. Por supuesto, en cada ST debe haber una "llave de paso", que indica claramente que el sistema ha dejado de funcionar y necesita al menos una revisión, o incluso debe ser sustituido.
En cuanto a la compra de robots, no veo nada malo en ello. El trader construye el TS, y para no realizar las acciones rutinarias de su uso, ordena un Asesor Experto que seguirá precisamente sus reglas. Por cierto, el Asesor Experto también debe supervisar la propia "grúa de parada" y dar una señal al operador sobre los cambios en el comportamiento del mercado.
sí, ¿puede decirme más sobre cómo o qué calcula el modelo matemático, por µl u otros medios?
¿Otro intento de invención del grial?
¿Cuál es el modelo de mate si todos actuamos como la otra parte del acuerdo INSIDER?
Hay una ley en el mercado: "Una multitud debe perder". Y el funcionamiento de esta ley no depende de la presencia (o ausencia) de su matriz. :)
Al comenzar a operar en una cuenta real, el operador debe entender claramente que tarde o temprano perderá este depósito. ¡Es un axioma! Lo perderá porque es un TOTAL.
La principal tarea de un operador es tratar de ganar lo máximo posible antes de perder su depósito. Para eso están escritos los robots. Estos robots NO SON GRAILES, sólo hacen un trabajo rutinario. Estos robots llevan cosidas estrategias que, en un momento dado, les permiten ganar dinero. Pero eso no significa en absoluto que vayan a ganar para siempre. Recuerda que todos somos una multitud y que la multitud tiene que perder.
Por eso, cuando leo sobre pruebas de robots durante un largo periodo de tiempo (3-10 años) y el autor admira los resultados de las pruebas, me hace sonreír personalmente. El autor de este super robot está muy alejado de los acontecimientos reales en el mercado real: ¡estás operando contra un tramposo que es mucho más fuerte que tú! :)
¿Quieres un Grial gratis? - "¡Asociarse con un comerciante perdedor y hacer lo contrario! Y siempre estarás en negro" ))))))))))
Pero en serio, dejemos la creación de Griales a alguien que realmente sea capaz de hacer milagros.
El modelo matemático es sólo una buena manera de evaluar las reglas que el trader pone en el Robot. ¡Se necesitan robots! No estoy pidiendo que se abandonen en favor de otra cosa, sino todo lo contrario.
En cuanto a lo de "todos somos una MULTITUD", no todos los comerciantes se consideran representantes de una "MULTITUD", sino todo lo contrario: un individuo. Y esa persona tiene razón.
Usted escribe: "Estamos negociando contra un tramposo, que es mucho más fuerte que usted. Tal vez. Esa es su fuerza ("trampa") y su debilidad. No puede reaccionar personalmente ante usted. Puede reaccionar a las acciones acumuladas. En el mercado siempre hay quien gana y quien pierde. ¿No vas a discutir eso? Pues bien. El análisis exhaustivo de sus propios algoritmos de decisiones comerciales, que el modelo matemático puede proporcionarle, le permitirá estar más estadísticamente entre los que obtienen beneficios que a la inversa. Eso es todo.
Conozco a bastantes personas e instituciones financieras de todo el mundo que sólo pertenecen a la categoría de los que tienen más probabilidades de estar en el lado positivo. No gritan sobre su Grial, no necesitan grandes palabras y no ofrecen nada a nadie. Simplemente no lo necesitan. ¿Por qué deberían ofrecer y vender sus reglas a cualquiera cuando ya funcionan perfectamente bien?
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Cualquier Asesor Experto es un conjunto individual de reglas claras para tomar la decisión de abrir o cerrar una orden, para entrar o salir del mercado. El conjunto de estos fallos forma la TS (estrategia de negociación o un sistema de negociación) integrada en el programa. Sin embargo,
En primer lugar, la mayoría de las personas que compran o encargan EAs no conocen el lenguaje de los EAs, es decir, MQL. Por lo tanto, el comprador o el cliente recibe un "cerdo en un charco" y no puede comprobar las reglas escritas en él, por no hablar de los sistemas más complejos, como los que utilizan la inteligencia artificial. Entonces se pregunta por qué el robot de comercio muestra resultados completamente diferentes.
En segundo lugar, el cliente (comprador), si es necesario, no puede cambiar estas normas sin ayuda.
En tercer lugar, no puede cambiar el conjunto de normas por sí mismo.
En cuarto lugar. La comprobación del robot en grandes intervalos de tiempo lleva demasiado tiempo, por lo que dichas comprobaciones las realizan muy pocos operadores. Y tenemos que comprobar cada Asesor Experto en todo el historial disponible. Algo está mal, el Asesor Experto muestra una pérdida, ordenamos un retrabajo o cambiamos el EA y ejecutamos la prueba de nuevo, pero es largo, incómodo, y cuesta tiempo y dinero de nuevo. Los que lo han probado entienden de qué hablo.
Enquinto lugar, el diagrama de beneficios de la mayoría de los sistemas de trading se asemeja a un patrón de dientes de sierra, es decir, si se prueba en un determinado intervalo, el EA puede mostrar buenos resultados (pero no en todo el intervalo) y esto depende no sólo y no tanto de la dirección y el tipo de tendencia, sino de otras razones. Véase el ejemplo siguiente.
Por último, la mayoría de los clientes no tienen una ST clara y probada. En este caso, sólo pueden confiar en la publicidad y la autoridad del creador del Asesor Experto.
Una estrategia de trading probada es una estrategia probada en datos históricos durante 10(!) o más años.
Una estrategia de trading rentable y probada es una estrategia de trading probada en la que:
¿Cuál es la salida?
Cualquier regla de decisión lógica, dependencias, indicadores, pueden ser descritos en forma de un modelo matemático exacto, y al crear este modelo se puede probar en un gran conjunto arbitrario de datos históricos y evaluar los resultados de la prueba.
Por supuesto, la elaboración de un modelo matemático preciso, la escritura de programas de verificación adicionales y diversas comprobaciones requieren un tiempo considerable. A veces una semana, a veces varias, es mucho trabajo. Pero.
1. La comprobación posterior del modelo listo en todo el historial disponible lleva, a diferencia de un Asesor Experto, desde fracciones de segundo hasta varios segundos.
2. Más adelante, puedes hacer todo con el modelo. Cambie la configuración, las reglas, los conjuntos de reglas, etc., obteniendo inmediatamente gráficos visuales de los resultados de dichos cambios, lo que le permitirá escribir un Asesor Experto correcto y rentable, que no necesitará ser cambiado más tarde.
3. A diferencia del Asesor Experto, los modelos matemáticos permiten obtener una información muy rápida, precisa y completa, resultado de la comprobación de la viabilidad de cualquier hipótesis comercial, suposiciones, sistemas.
El resultado final.
Según las estadísticas, el 98% de los operadores pierden sus inversiones. Se dejan llevar por la emoción, no por el cálculo frío. Cuando se decide invertir, por ejemplo, en FOREX, aunque sea unos pocos miles de dólares, y se utiliza un sistema de trading o un asesor experto, hay que entender en cifras exactas el riesgo que se está asumiendo. Probar cualquier sistema de trading con modelos matemáticos dará a un gran número de personas este conocimiento y, como mínimo, la oportunidad de no perder su dinero. Y para los que ya están trabajando y obteniendo beneficios, este cheque les permitirá sacar el máximo partido a su ST.
Para terminar, les daré un viejo ejemplo. Hice este modelo matemático en el año 2000. El horizonte temporal - 1999. - Horizonte temporal actual - 1999.
Par de divisas EURUSD, marco temporal H1.
He aquí un gráfico tan curioso... Presten atención, un sistema de comercio, que mostró excelentes resultados desde el año 2000 hasta el 2004, y que aportó a sus clientes (ya entonces, gente acomodada de un país capitalista conocido) en 4 años de trabajo algo menos de 50 000 pt, se convirtió en no rentable.
El cambio de un beneficio estable a una pérdida neta no se produjo en un mes ni en una semana... ni siquiera en un día. Ha sucedido en una hora. No fue un cambio abrupto en el tipo y la dirección de la tendencia. No. Fue un cambio de reglas instantáneo. Es imposible trazar un cambio de este tipo visualmente en un gráfico de velas. Sólo... llamémosle un "arquitecto del mercado" puede cambiar las reglas de esta manera. Y tú, ¿puedes rastrearlo?
¿Y bien? ))))))))))
¿Alguien más tiene dudas sobre la necesidad de realizar complejos análisis matemáticos de los sistemas de trading?
Protéjase de posibles errores antes de poner dinero real en su cuenta de operaciones.
18.02.2015.
¡Queridos amigos!
En primer lugar, considero que esta información es personal y confidencial.No puedo responder a todo el mundo, de lo contrario no tendría que hacer ningún trabajo, sólo este foro. Agruparé las preguntas y responderé en la medida de lo posible.
Si tiene preguntas específicas y sugerencias serias sobre el tema, póngase en contacto conmigo en persona. Puedes encontrar la dirección de correo electrónico en mi perfil.
Parte 1.
A juzgar por vuestras respuestas y por los correos electrónicos que recibí sólo un día (!) después de haber iniciado el tema, no tenía ni idea de la gran distancia que existe entre la percepción de la mayoría de los comerciantes de los métodos de análisis de la información y la toma de decisiones y los métodos de dicho análisis utilizados en las estructuras financieras decentes. Probablemente sea por eso que las estructuras financieras obtienen beneficios de forma regular, mientras que la "multitud", como dijo uno de mis oponentes, obtiene pérdidas regularmente. Este tipo de análisis es una práctica común en un enfoque serio del comercio, y sólo quería llevar esta experiencia a las masas.
Puedes burlarte de lo que estoy escribiendo e intentar comparar este tipo de análisis con un programa de trading. Hay que entender que una cosa no anula la otra. Se necesita un análisis, y las reglas obtenidas pueden y deben integrarse en un robot de trading. Como he escrito más arriba, el análisis es mi parte del trabajo global. Siempre he trabajado en equipo. ¿Por qué? Porque es mucho más eficaz que cuando una persona es "curandera y segadora y hacedora de palos" - y más eficaz en cualquier ámbito - en el ejército, en el deporte, en el trabajo...
Las peticiones de mostrar la cantidad de mi dinero, mi cuenta, así como "proporcionar una llave del piso, donde se guarda el dinero" siempre serán ignoradas.
Porque sí:
En segundo lugar. Los resultados de mis cuentas son mi versión del balance rentabilidad/riesgo. Mis ingresos regulares son del 20-25% al mes. Quizás estas cifras no impresionen a algunos, pero personalmente estoy bastante contento con ellas. Yo mismo he probado las reglas con las que funciona mi dinero y estoy contento con el resultado.
En tercer lugar. Soy partidario de las "inversiones de cartera". Este enfoque diversifica los riesgos. Me da más tranquilidad.
En cuarto lugar. No intento "llamar a puertas cerradas", convencer por la fuerza a alguien de que tengo razón, etc.
En quinto lugar, no pido dinero a nadie, ni para la gestión, ni de ninguna otra manera. No lo necesito.
Parte 2. "El modelo matemático
¿Qué clase de cosa es un "modelo matemático"? Un modelo matemático no debe entenderse como una "talla única". Su modelo matemático personal es individual. Es un conjunto de reglas para la toma de decisiones específicamente por usted (!) descritas en el lenguaje exacto de los números y las fórmulas.
Cuando abrí este hilo, pensé que los conceptos de análisis complejo y modelo matemático serían cercanos a todos y claros, pero quizás sea necesario complementar el bloque principal de mi tema poniendo algunos ejemplos, para que la gente pueda tener una idea clara del tema. No prometo hacerlo urgentemente. Es mucho trabajo, pero seguro que lo haré.
Buena suerte y beneficios para todos.