Predicción de mercado basada en indicadores macroeconómicos - página 38
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Gracias. Voy a leer un poco.
Lo más difícil de crear modelos económicos es transformar los datos de entrada. Si se observan los indicadores económicos (hay unos 10.000), difieren entre sí en muchos aspectos. Algunos crecen exponencialmente, otros se mueven en algún rango, otros se mueven alrededor de cero con una magnitud creciente, otros cambian bruscamente en medio de la historia, etc. Para crear un modelo, hay que modificar todos estos datos para que tengan características estadísticas similares que no cambien con el tiempo. Existen estas posibilidades:
1. Calcula las velocidades relativas: r[i] = x[i]/x[i-1]-1. Esta transformación normaliza automáticamente los datos, no hay que mirar al futuro, no hay que hacer nada más. Pero existe un gran problema con los datos cero (x[i-1]=0) y los datos negativos, y hay muchos de ellos en los indicadores económicos.
2. Calcula los incrementos d[i] = x[i] - x[i-1]. Esta transformación no se preocupa por los datos cero y negativos, pero los incrementos crecen con el tiempo para los datos que crecen exponencialmente, como el producto bruto anual. Es decir, la varianza no es constante. Por ejemplo, no es posible trazar la dependencia de los incrementos del GWP de la tasa de desempleo porque la tasa de desempleo fluctúa dentro de un rango con una varianza constante, mientras que el GWP crece exponencialmente, con una varianza exponencialmente creciente. Por tanto, los incrementos deben normalizarse a la varianza variable en el tiempo. Pero calcular esto último no es fácil.
3. Eliminar de los datos la tendencia calculada, por ejemplo, por el filtro Hodrick-Prescott y normalizar el residuo de alta frecuencia por la varianza variable en el tiempo y utilizarlo como entrada del modelo. El problema aquí es que el filtro Hodrick-Prescott y otros filtros basados en el ajuste polinómico(filtro Savitzky-Golay, lowess, etc.) miran hacia adelante. El movimiento se retrasa con respecto a los datos y es inadecuado para la eliminación de la tendencia, especialmente en los datos que aumentan exponencialmente.
¿Alguna otra idea?
En mi última predicción de crecimiento de GWP hay una mirada al futuro. Sólo lo descubrí después de la publicación. Por eso el modelo predijo tan bien los acontecimientos pasados. Sigo luchando.
Existe la opinión de que cuando los tipos de interés cambian, cada vez se produce una escorrentía de las dependencias existentes y la formación de otras nuevas... La tasa no ha cambiado en los últimos siete años....
¿las correlaciones entre qué?
los coeficientes de correlación entre los macrofactores no pueden cambiar globalmente
y la fuerte correlación entre las variables del modelo no interfiere?
Hasta ahora, todo va bien. Hasta ahora es difícil encontrar un solo indicador económico capaz de predecir el valor futuro del PIB mejor que simplemente tomar el último valor conocido del PIB. En realidad, es posible encontrar un predictor de este tipo, pero sólo si ya se conoce este valor futuro. Por ejemplo, observando la historia, se pueden seleccionar buenos predictores y encontrar un modelo bastante preciso de los valores futuros "pasados". Pero esto es contraproducente. En cada momento de la historia sólo hay que tomar los datos disponibles hasta ese momento, seleccionar predictores sobre esos datos y construir un modelo de futuro. Pero hasta ahora, los predictores elegidos sobre datos pasados son malos para predecir el futuro. "Pobre" en el sentido de peor que una predicción trivial igual al último valor conocido. El aumento de la dimensionalidad del modelo no aumenta su precisión. Mi teoría es que si no puedo encontrar ni siquiera un predictor, no tiene sentido buscar dos predictores según mis numerosos experimentos. La sustitución de un modelo lineal por otro no lineal sólo reduce la precisión.
La conversión de los datos de entrada por una segunda arbitraria crea una nube circular en el gráfico <futuro pasado convertido> -<predicción convertida>, que confirma la ausencia de correlación entre las segundas derivadas. Las predicciones resultan ser casi iguales a las predicciones triviales. La correlación entre las primeras derivadas existe, pero es pequeña. Pero, de nuevo, el predictor elegido en el pasado no es adecuado para predecir el futuro. Probablemente, los choques del mercado tienen diferentes orígenes. Por ejemplo, el crack de 2008 tiene diferentes supuestos económicos y predictores que el de 2001. Sin derivados, los datos están muy correlacionados y convertirlos en un rango de varianza es difícil sin mirar hacia el futuro. Si hay tiempo, lo explicaré con más detalle.
He aquí un ejemplo de predicciones triviales basadas en el uso de la segunda derivada como método de transformación de los datos de entrada:
Para aquellos que quieran probar sus métodos de transformación de entradas, selección de predictores y construcción de un modelo de pronóstico, adjunto una matriz de datos de Matlab. En la primera columna están las fechas de los trimestres. En las columnas restantes se encuentran los diferentes predictores económicos. El PIB está en la columna 1166 (número de la primera columna con fechas = 1). La fecha del trimestre es el primer día del trimestre según la metodología de la Fed, es decir, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1. Los datos trimestrales se asignan al primer día del mes de ese trimestre. Por ejemplo, el valor más reciente del PIB se atribuye al 1/10/2015, es decir, al inicio del cuarto trimestre de 2015.
¿las correlaciones entre qué?
los coeficientes de correlación entre los macrofactores no pueden cambiar globalmente
Puede haber un cambio en la fuerza de la influencia de los datos macroeconómicos en el precio de un instrumento .......... es decir, los últimos siete años miraron a los no agrícolas ,
cambio de la tasa - mirar los salarios y las solicitudes de prestaciones semanales .
Por supuesto, este es un caso diferente y el horizonte temporal es muy distinto, pero la correlación podría ser ..........
Puede haber un cambio en la fuerza de la influencia de los datos macroeconómicos en el precio de un instrumento .........., es decir, los últimos siete años han examinado los datos no agrícolas,
Cambios en las tasas: observe los salarios y las solicitudes de prestaciones semanales .
Por supuesto, este es un caso diferente y el horizonte temporal es muy distinto, pero la correlación podría ser ..........
Precisamente la selección de los factores del modelo es el reto del siglo. De entre una amplia gama de factores económicos, siempre es posible encontrar los que dan la mejor previsión en este intervalo de datos, pero no la mejor en el otro intervalo de datos. El problema se resuelve sólo con las pruebas de avance: no la mejor precisión, sino la misma precisión de predicción para las muestras de entrenamiento y de avance.
Después de mucho trastear, al final llegué a la conclusión de que la previsión macro publicada es mejor que la mía y empecé a usarla.
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/18_01_07.pdf interesante artículo sobre el tema.....
Existe una oficina fraudulenta en el campo de la economía que reparte papeles llamada "Premio Nobel". Es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro enorme, un lugar de encuentro que cubre las burbujas financieras de occidente.
Mira cualquier crisis. ¿Acaso alguno de estos Nobels o alguno de los "grandes" tres predijo estas crisis?
Ahí lo tienes.
Hay que dar un Nobel a los autores de "Down Game", que muestra todos los entresijos de las cotizaciones en el mercado inmobiliario. Parece que los bienes inmuebles, ¿qué puede ser más real que esta realidad? Sin embargo, los documentos que mostraban todos estos notables indicadores inventados por los Nobels eran falsos, irreales. La gente lo entendió, siguió girando....
Y como aperitivo, vea "El lobo de Wallstreet". El nivel de basura tras el cartel de "Premio Nobel" está en los detalles. ESTO ES CIERTO. Y cualquier cosa escrita por un grupo de nobiles es una mentira estratégica. En el mejor de los casos se puede utilizar durante períodos cortos de tiempo, como Granger.
A mayor escala, todo lo que se escribe en Occidente a nivel de macroeconomía es un juego de tres vasos. Porque la ECONOMÍA es la PRODUCCIÓN DE PRODUCCIONES Y SERVICIOS y las FINANZAS no tienen NADA que ver con la ECONOMÍA. Se trata de una versión del juego infantil Monopoly para adultos. Que todo el mundo responda a una sencilla pregunta: tomemos una de las empresas más caras del mundo, Google. Mañana lo tiramos, lo destruimos. ¿Se morirá alguien de hambre, se quedará sin pantalones? Todo esto lo sabemos por la práctica común. La crisis del papel de lija de principios de la década de 2000, cuando el índice se triplicó. ¿Y qué?
Y por último.
¿Es interesante el trabajo del autor del hilo? Sin duda. Hay que comer todos los días. Un trabajo muy interesante, pero no hay que olvidar que se relaciona con nuestra realidad cotidiana, y hay que entender que los Nobeles de la economía de mercado son unos sinvergüenzas, nada más. Los nobeles no son más que eso. Pero tomar un montón de indicadores económicos, seleccionar de ellos los que afectan al indicador previsto... Eso es muy interesante...
Buena suerte al autor del hilo.
Hay una oficina fraudulenta en el campo de la economía que reparte papeles llamados "Nobel Laureate". Es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro enorme, un lugar de encuentro que cubre las burbujas financieras de occidente.
Mira cualquier crisis. ¿Acaso alguno de estos Nobels o alguno de los "grandes" tres predijo estas crisis?
Ahí lo tienes.
Hay que dar un Nobel a los autores de "Down Game", que muestra todos los entresijos de las cotizaciones en el mercado inmobiliario. Parece que los bienes inmuebles, ¿qué puede ser más real que esta realidad? Sin embargo, los papeles que mostraban todos estos notables indicadores inventados por los Nobels eran falsos, no eran reales en absoluto. La gente se dio cuenta de esto, siguió girando....
Y como aperitivo, vea "El lobo de Wallstreet". El nivel de basura tras el cartel de "Premio Nobel" está en los detalles. ESTO ES CIERTO. Y cualquier cosa escrita por un grupo de nobiles es una mentira estratégica. En el mejor de los casos se puede utilizar durante períodos cortos de tiempo, como Granger.
A mayor escala, todo lo que se escribe en Occidente a nivel de macroeconomía es un juego de tres vasos. Porque la ECONOMÍA es la PRODUCCIÓN DE PRODUCCIONES Y SERVICIOS y las FINANZAS no tienen NADA que ver con la ECONOMÍA. Se trata de una versión del juego infantil Monopoly para adultos. Que todo el mundo responda a una sencilla pregunta: tomemos una de las empresas más caras del mundo, Google. Mañana lo tiramos, lo destruimos. ¿Se morirá alguien de hambre, se quedará sin pantalones? Todo esto lo sabemos por la práctica común. La crisis del papel de lija de principios de la década de 2000, cuando el índice se triplicó. ¿Y qué?
Y por último.
¿Es interesante el trabajo del autor del hilo? Sin duda. Hay que comer todos los días. Un trabajo muy interesante, pero no hay que olvidar que se relaciona con nuestra realidad cotidiana, y hay que entender que los Nobeles en el campo de la economía de mercado son unos sinvergüenzas, nada más. Los nobeles no son más que eso. Pero tomar un montón de indicadores económicos, seleccionar de ellos los que afectan al indicador previsto... Eso es muy interesante...
Buena suerte al autor del hilo.
Estoy de acuerdo en que dan Nobeles por tonterías, a veces, pero también se pueden encontrar muchas cosas interesantes allí ........... ¿Has visto la película "margin call"?
¿Sabes para qué sirve exactamente un Nobel de Economía?
¿Hay alguna obra o estudio sobre economía que merezca un Nobel y que usted haya leído y comprendido completamente?