FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones 2015 - página 893
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Supongo que esta es tu vaca y la de Rena, lo suficientemente pequeña para dos?
con pulgas... esa no es forma de sentarse...
Le estás liando la cabeza con los pusilánimes, para que no pueda sacar nada del CME.
pulgoso... que no se va a quedar quieto...
le están metiendo en la cabeza a un tipo con puttokols para que no se salga de la CME...
¿Qué hay de los 5295 de la libra ahora?))
como es, así será...
todo el mundo está sentado en el euchre desde hace mucho tiempo, la libra apesta...
como es, así será...
todos han estado sentados en el euchre durante mucho tiempo, la libra apesta...
Sí, puedo ver eso...
Sí, ya veo...
Sí, eso es lo que quiero decir....
La última página se añadió sobre el viernes. Sólo exageras las palabras... Tratar de hablar con insinuaciones Wren se está volviendo ridículo). ¿No podrías haberlo escrito directamente...
Probablemente quiera hacer lo siguiente pronto...
La prima de la opción es la cantidad de dinero que paga el comprador de una opción al vendedor cuando se celebra el contrato de la opción. En términos económicos, la prima es un pago por el derecho a realizar una transacción en el futuro.
A menudo, cuando dicen "precio de la opción", se refieren ala prima de la opción. La prima de una opción cotizada es lacotización de la misma. El valor de la prima suele establecerse como resultado dela alineación de la oferta y la demanda en el mercado entre compradores y vendedores de opciones. También existen modelos matemáticos que permiten calcular la prima en función del valor actualdel activo subyacente y de sus propiedadesestocásticas(volatilidad,rendimiento, etc.). La prima así calculada se denomina precio teórico de la opción. Normalmente, lo calcula el organizador de la operación oel corredor y está disponible junto con la información de la cotización durante la operación.
Así que se nos proporciona en la forma lista. Sin embargo, es posible calcularlo por uno mismo utilizando los datos de las operaciones, no sólo por la cotización de la opción sino también teniendo en cuenta los volúmenes, aunque no es fácil.
Todos los ofertantes de Black-Scholes, Monte Carlo y Monte Carlo utilizan el precio y la volatilidad, no utilizan los volúmenes como información, deberían hacerlo.
Rena probablemente dijo que lo sabe todo ya))))
Nunca he querido decir nada sobre las opciones y no quiero hacerlo).
Y Rena no puede decir nada, este tema son todo indirectas para él y lo dice)
¿Por qué?
¿Por qué querría hacer eso?
¿Para qué lo necesito?