¿Alguien ha probado el comercio de índices? - página 4

 
meat:
Me parece que no tiene sentido fijarse en 5 milisegundos en este caso, porque hay que ver la imagen completa, no las ráfagas transitorias y otros ruidos. Por lo que entiendo, el hombre quiere decir que la moneda en sí tiene una mayor inercia, que el par de divisas con su participación. Y eso tiene sentido, pero hay que ver el diario y lo anterior para apreciar la diferencia.

¿Dónde está la lógica en eso?

El movimiento de un par de divisas consiste en el movimiento de 2 divisas. Y en ningún caso puede superar el movimiento de ninguna de las dos monedas, a priori.

Puede ser más fuerte si las monedas se mueven en diferentes direcciones al mismo tiempo, pero eso no tiene nada que ver con estar por delante de ellas.

En cuanto al marco temporal, tampoco hace ninguna diferencia - mira los ticks.

 

Es extraño que el tema no haya encontrado ningún apoyo. Aparentemente, nadie quiere probarlo por sí mismo.

Bueno, entonces volveré aquí con un código listo para probarlo.

Gracias a todos por su participación.

 
komposter:

Es extraño que el tema no haya encontrado ningún apoyo. Aparentemente, nadie quiere probarlo por sí mismo.

Bueno, entonces volveré aquí con un código listo para probarlo.

Gracias a todos por su participación.

Probé el comercio de índices. Los mismos huevos, pero de perfil. Aunque los movimientos parecen ser más predecibles, las pérdidas por diferencial y deslizamiento son mayores.
 
meat:
Me parece que no tiene sentido mirar los datos de 5 minutos en este caso, porque hay que ver la imagen completa, no las ráfagas a corto plazo y otros ruidos. Por lo que entendí, el hombre quería decir que la moneda en sí tiene más inercia, que el par de divisas con su participación. Y eso es bastante lógico. Pero hay que ver el diario y lo anterior para apreciar la diferencia.
Yo tampoco veo la lógica). Apoyaría el tema, pero en este momento tengo poco tiempo. El tema es interesante.



 
Una vez probé esta idea. Si tomas el tipo de cambio euro/dólar y lo multiplicas por el dólar/franco. El resultado sería algo cercano al euro/franco. Puedes intentar hacer una cesta de este tipo con más pares. Había un Asesor Experto escrito para unos 8 pares. Pero el error fue que el lote para el EUR/USD y el USD/Franco es diferente. Por eso no funcionará para el dólar/franco. Hay más reflexiones sobre este tema. Sería interesante para cualquiera. Por cierto el EA perdió algo de dinero y fue detenido. Estaría encantado de desarrollar la idea.
 
La cuestión no es por qué el coste de la garrapata es diferente. La cuestión es cómo igualar la diferencia de lotes. Creo que no hay manera y por eso abandoné el tema. Pero si otros se preocupan por el tema, tal vez tengan una idea de cómo igualar la diferencia. La diferencia de precio puede ajustarse empezando por el lote completo y fijando su valor en incrementos de 0,01 para cada par. Creo que esta no es nuestra dirección. Y empezar con un lote de 0,1 el paso de 0,01 es demasiado grande.
 
komposter:

¿Dónde está la lógica en eso?

El movimiento de un par de divisas consiste en el movimiento de 2 divisas. Y en ningún caso puede superar el movimiento de ninguna de las dos monedas, a priori.

Puede ser más fuerte si las monedas se mueven en diferentes direcciones al mismo tiempo, pero eso no tiene nada que ver con estar por delante de ellas.

En cuanto al marco temporal, da igual, mira los ticks.

No entiendo muy bien qué tiene que ver el plomo con esto. Me refería a la inercia, es decir, a que el objeto tiende a mantener su trayectoria de movimiento. Pero quizás sea más correcto utilizar aquí la palabra "inercia", es decir, resistencia a las acciones externas manteniendo la trayectoria. Y la lógica está en la base. No puede cambiar rápidamente, en consecuencia, la divisa seguirá fortaleciéndose (debilitándose) por inercia durante algún tiempo. Pero un par de divisas puede invertirse muy rápidamente, simplemente por el hecho de que una de las divisas comenzó a fortalecerse (debilitarse) a un ritmo más rápido que la otra.

Los ticks no muestran nada de esto, es sólo ruido intradiario, y estamos hablando de tendencias fundamentales.

 
komposter:

Me pregunto si alguien ha pensado alguna vez en comerciar con dólares o libras esterlinas "puros".

¿Por qué todo el mundo analiza su ratio y lo negocia específicamente?

A grandes rasgos, ¿por qué predecir la relación entre el precio de las patatas y el de la gasolina? ¿No sería más fácil mirar cada precio por separado?

Por supuesto, y los ratios tienen sus patrones. Pero me parece que son mucho menos pronunciadas y mucho más difíciles de formular.

¿A quién le interesa mirar un gráfico de una moneda pura y operar con una cesta que siga los movimientos de esa moneda lo más fielmente posible?

¿Quién tiene alguna idea sobre cómo hacer y equilibrar esta cesta? ¿O tal vez la experiencia real?

¿qué vas a comprar?

si quieres operar en dólares puros y tienes dólares en tu depósito, ¿cómo vas a comprar dólares? )

Si quieres comprar dólares reales, ¿cómo los compras con dólares?

El coeficiente es bastante sencillo, los pares directos son uno, los pares inversos el coeficiente se busca a partir del precio:

2014.04.30 14:34:20 Comprar 1.00 AUDUSD 0.9293

0.9249
145.47 -440.00
2014.04.30 14:34:16 Comprar 1.00 EURUSD 1.3872

1.3595
-76.35 -2 770.00
2014.04.30 14:34:18 Comprar 1.00 GBPUSD 1.6850

1.6742
-70.61 -1 080.00
2014.04.30 14:34:22 Vender 1.10 USDCAD 1.0957

1.0905
8.25 524.53
2014.04.30 14:34:24 Vender 0.88 USDCHF 0.8795

0.8992
-80.90 -1 927.94
2014.04.30 14:34:26 Vender 1.02 USDJPY 102.26

102.36
-89.36 -99.65


entonces resulta algo así:

Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader

ORO, H4, 2014.06.23

E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

ORO, H4, 2014.06.23, E-Global Trade & Finance Group, Inc, MetaTrader 4, Demo

Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader

ORO, D1, 2014.06.23

E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Demo

ORO, D1, 2014.06.23, E-Global Trade & Finance Group, Inc, MetaTrader 4, Demo

el tema es antiguo - en el 4 el dickfix intentaba crear un índice siempre creciente o siempre plano, no sé si funcionó o no, pero su reciclaje está en algún lugar de la base de datos

 
papaklass:

Parece que no hay manera de ganar dinero "de frente". Los corredores siguen las fluctuaciones de las divisas a través de otras monedas. El spread total (cestas) y la comisión total irán directamente a menos y no hay forma de salir de menos. Además, independientemente de la dirección de apertura de la cartera.

Cuadros de carteras neutrales en los principales. Gráfico azul - compra, rojo - venta.

Podemos ver que las fluctuaciones totales no son significativas y no van en el plus. Aunque cada gráfico es una cartera de 7 monedas.

Los brokers (los de verdad) no se preocupan, los arbitrajistas lo suavizan todo.
 
papaklass:

Por supuesto, los lotes serán diferentes.

¿Se ha preguntado alguna vez por qué el valor del tick del EURUSD es constante, mientras que el del USDCHF varía? Tal vez, para compensar la diferencia de lotes).

Tal vez porque un tick del EURUSD se expresa en dólares, y el del USDCHF en dólares).