El perfecto Take Profit - página 4
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Tengo tanto el takeprofit como el breakeven y los stops son flexibles y cambian en función de la volatilidad y la divergencia-convergencia con otros instrumentos. Hay otras dos formas de cerrar, pero eso es una ocurrencia posterior.
La idea general es que una vez que abrimos una posición no la abandonamos, sino que seguimos vigilando la situación. Por ejemplo, no tiene sentido fijar un objetivo alto si el mercado está flojo, pero si el mercado empieza a moverse, podemos mover el take profit. Lo mismo con la correlación: Si tu instrumento empieza a mostrar más celo en comparación con algún punto de referencia, puedes darle la oportunidad de ganar más.
Es decir, creo que el take profit ideal (al igual que el propio sistema) varía según la situación.
Pero si uno debe especificar un tamaño inicial (aunque cambiante más tarde) de takeprofit como una cierta sangría de una posición a abrir o establecerlo en algunos niveles "externos", independientemente de donde uno ha entrado - es todavía una pregunta para mí. Aparentemente, se puede hacer de ambas maneras, dependiendo de la situación.
Por un lado, el mercado no da una mierda cuando has conseguido entrar en él, pero por otro lado, una posición correctamente abierta debe tener en cuenta algunas condiciones fundamentales y luego el take profit debe ser correcto. Es decir, en mi opinión, es difícil pensar en reglas separadas de marcación de takeprofit que difieran mucho de las reglas de apertura de tales posiciones y una discusión seria de un takeprofit ideal debe pasar inevitablemente a la discusión del sistema ideal.
En cuanto a tener en cuenta el tiempo de existencia de una posición, no creo que sea una forma eficaz de regular el TP, de nuevo, porque es un factor subjetivo.
Tu opinión define con mucha exactitud mi actitud actual ante el lucro. Mi opinión es que puede haber diferentes puntos para salir de una posición, y a menudo cambian con los cambios de precios.
En cuanto al tiempo de existencia de una orden abierta - hay un patrón definido, por ejemplo, analicé el comercio manual en 5 minutos y resultó que casi no hay beneficios más allá de dos horas de retención, mientras que un comercio rentable puede convertirse fácilmente en uno perdedor. Ahora llego a la conclusión de que es mejor abrir más veces por la señal que mantener el drawdown esperando lo mejor.
Un hilo muy bien iniciado - no es una mala solución para los take outs, seguido de una discusión sobre la flexibilidad de los take outs dependiendo de la situación - esto es exactamente lo que necesitas. Sólo queda digerirlo y dárselo a los programadores para que trabajen en él. Hay que decir de entrada que abrir una orden es mucho más fácil que cerrarla, porque hay un millón de maneras diferentes de cerrarla. Ni siquiera mencionaré el factor humano. Por lo tanto, la automatización de este proceso debe realizarse en forex sin excepciones. ¡Una tripa!
Así que estoy buscando algo nuevo...
Por ejemplo, escriben sobre la volatilidad, aquí tengo esta idea: si el movimiento actual del precio en una barra particular excede el movimiento promedio del precio por barra en 2-3 veces, entonces usted debe tomar una ganancia, y abrir en un retroceso, si no recibe una señal de reversión.
Otra opción para determinar la volatilidad es 3-4 barras seguidas en una dirección - aquí necesito un indicador.
Voy a decir algo) Todo el mundo habla de take profit, pero el stop loss sólo lo mencionan un par de personas. Según las reglas de manimanagement la toma debe ser 3 veces mayor que el stop loss (incluso si operas sin stop loss debes tener en tu cabeza al menos una línea para cerrar la posición en caso de entrada errónea o situación inesperada), además debes considerar cuánto tiempo mantienes una posición de acuerdo a tu estrategia de trading, de hecho podrías tomar más puntos si entras en el mercado con éxito, pero no tienes que ser codicioso y esto último juega un papel importante. Por mi propia experiencia puedo decir que tomar un stop loss en no-loss no es la mejor manera de hacerlo, porque puedes ver grandes oscilaciones de volatilidad y eso te llevará a cerrar más rápido una posición y a tomar el take profit.
El stop loss es, por supuesto, importante, pero ya se ha escrito tanto sobre ello...
El stop loss es el coste de discutir con el mercado, cuando entras en una posición sabes lo que estás arriesgando.
Solía haber un artículo sobre Adaptive Stop Loss en Crowfr. El sitio ha cambiado y el artículo parece haber sido borrado, pero alguien lo copió en su blog y muestra un estudio con imágenes
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Si en resumen, lo más simple se describe - la volatilidad, si en los últimos 15 bares, digamos, el precio un promedio de 100 puntos, a continuación, cuando se abre dentro de la gama de la probabilidad de tomar al menos 50 pips es de aproximadamente 50%, con el aumento de quiere, cambia proporcionalmente y la probabilidad, por ejemplo, en TP = 80 px será de aproximadamente 20%, es más cierto cuando entramos en el canal y va a salir del comercio, mientras que el precio está en el canal, si la tendencia apareció, entonces el error en el cálculo de la probabilidad es demasiado grande.
A la hora de desarrollar un sistema de trading no es raro preguntarse cuál es el momento más idóneo para salir de su operación con beneficios. El Stop Loss es por definición una opción para tomar lo que queda del beneficio máximo, por lo que me interesan las opciones para calcular el punto de toma de beneficios.
Ahora mismo utilizo para determinar el punto de toma de beneficios:
1. media móvil +/- sangría;
2. Niveles del indicador RSI 70/30;
3.Niveles de Fibonacci de 123,6% / 138,2% / 150% y -23,6% / -138,2% / -150% (pero no sé cómo automatizarlo).
¿Qué utilizas?
ATR 14 en días - menos 15-20%
Movimiento medio de 14 días de las cotizaciones del instrumento - menos 15-20%.
En mi opinión, debemos determinar el TP en función de la situación y del volumen de la posición. Digamos que, el TP ha alcanzado el tamaño de 1,5-2 SL - la mitad de la posición se ha cerrado. La segunda mitad de la posición se sigue sobre la base de los patrones de velas y, por ejemplo, el movimiento medio diario del precio en el GP particular durante N días. Si la mitad de la posición ya se ha cerrado con un beneficio - se mueve el SL a Breakeven y se espera una señal de vela de reversión, al nivel del movimiento del precio medio diario.
La táctica es interesante, pero ¿cómo utilizarla realmente?
Según tengo entendido:
- el primer cierre debe producirse, por ejemplo, con una probabilidad del 50% de alcanzar el punto de precio especificado
- el segundo cierre debe producirse cuando el precio alcance la probabilidad del 30%, y la distancia debe ser mayor que la del primer cierre doble
- es posible continuar con los pellizcos.
¿Y qué pasa con el volumen, aparentemente, cuanto mayor es la probabilidad de alcanzar el objetivo, mayor es el volumen, o viceversa? ¿Es necesario arrastrar desde el primer cierre - moviendo apresuradamente la orden de stop loss al Breakeven?
¿Existen estadísticas sobre esta cuestión?
Antes había un artículo sobre el Adaptive Stop Loss en Crowfr. El sitio fue cambiado y el artículo parece haber sido borrado, pero alguien lo copió en su blog y la investigación se muestra con imágenes
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
Si en resumen, lo más simple se describe - la volatilidad, si durante los últimos 15 bares, digamos, el precio promedio de 100 puntos, entonces cuando se abre dentro del rango de la probabilidad de tomar al menos 50 pips es de aproximadamente 50%, con el aumento de la quiere, cambia proporcionalmente y la probabilidad, por ejemplo, en TP = 80 px será de aproximadamente 20%, lo más justo es si entramos en el canal y va a salir de la transacción, mientras que el precio está en el canal, si la tendencia apareció, entonces el error en el cálculo de la probabilidad es demasiado grande.
¿Qué indicador muestra cuántos pips ha corrido el precio en las últimas n barras? Creo que vale la pena intentar tomar el valor absoluto en lugar de la media.
Gracias por el artículo - lo he leído.
ATR 14 en el día - menos 15-20%
Movimiento medio de 14 días de las cotizaciones del instrumento - menos 15-20%.
¿Así que estás contando el límite desde la apertura y realmente operando dentro del canal desde el ATR?
¿Y se abre en sentido contrario al límite del canal? ¿O la consecución de los puntos mencionados significa el fin de la operación en el día actual?