Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 24
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No olvides que hay CTs "sutiles" que no sólo se construyen en la intersección de mashas y otras tonterías.
Oh, vamos, toda esta charla sobre CTs sutiles, materia, sirenas, auras, es un lavado de cerebro.
Si una persona entiende algo, lo entiende de verdad, entonces puede formalizarlo, y todas estas "máscaras se ven bien" desde el campo de la quiromancia.
Todo el TC puede ser implementado en el indicador sin afectar al probador, sólo allí y calcular el beneficio, incluso si el TC utiliza órdenes pendientes.
Abrir por nivel + extensión, cerrar por nivel. La diferencia de los niveles registrados dará el número de puntos.
Abrir por nivel, cerrar por nivel+distancia. La diferencia de los niveles registrados dará el número de puntos.
Eso es todo, asigna un coeficiente de lote a cada objeto contable y obtén beneficios.
El precio se calcula a partir de Bid+Spred y ¿qué diferencia hay si no te importa lo que era LowBid o HighAsk antes?
LowBid y HighAsk no importan en absoluto. Y sólo las estrategias de parada tontas pueden utilizarlas. Y no estúpidas estrategias de parada utilizan, por ejemplo, BuyStop_byBID. Es decir, una posición de COMPRA se abre sólo cuando el precio de la oferta rebota en el nivel de la orden pendiente. Pero esa no es la cuestión.
En mi sencillo probador, utilizo principalmente sólo HighBid y LowAsk en una barra. Es decir, no me importan los precios de apertura o cierre. Y esto es correcto, porque todos los precios, excepto el HighBid y el LowAsk son dependientes del ECN/STP - usted puede controlarlos. Todas estas tonterías fueron descritas hace mucho tiempo.
LowBid y HighAsk no juegan ningún papel. Y sólo las estrategias de parada tontas pueden utilizarlas. Y no estúpidas estrategias de parada utilizan, por ejemplo, BuyStop_byBID. Es decir, una posición de COMPRA se abre sólo cuando el precio de la oferta rebota en el nivel de la orden pendiente. Pero esa no es la cuestión.
En mi sencillo probador, utilizo principalmente sólo HighBid y LowAsk en una barra. Es decir, no me importan los precios de apertura o cierre. Y esto es correcto, porque todos los precios, excepto el HighBid y el LowAsk son dependientes del ECN/STP - usted puede controlarlos. Todas estas tonterías descritas hace mucho tiempo.
Entonces, ¿qué cuentas con esta historia de AskBid?
Si añades un indicador, funciona con Bid o Ask, los niveles funcionan en el probador y así en el precio que quieras, ¿qué no te conviene?
Tal vez tengo un ojo débil, pero no he encontrado un argumento por el que tenga que cambiar, sólo he visto recursos que necesitan cambiar.
Escribió que los metateatros no son capaces de establecer claramente ni siquiera una ST rentable, y menos aún la investigación.
Una tarea sencilla:
Y como tarea extra (con un asterisco):
Escribió que los metateatros no son capaces de montar ni siquiera un TS rentable claramente, y mucho menos de investigarlo.
Una tarea sencilla:
Yo paso, para mí todo es amargo de leer. O me das un argumento, o me voy (tengo mucho trabajo que hacer sin ti).
ZS bien no le gusta LowBid y HighAsk tomar HighBid y LowAsk --> HighBid tomar nativo LowAsk construir como Low+Spred
Lo que se necesita para hacer un indicador de este tipo (que va a construir indicadores de los indicadores), es como dos bytes para enviar.
He hecho un montón de trabajo en el editor, y no se puede obtener suficiente de él. Alguien debería al menos intentar hacer algo básico.
Tome alguna inversión simple de TS en los límites: SellLimit y BuyLimit todo el tiempo en un canal cambiante (preferiblemente estrecho - dos / tres spreads, por ejemplo. Para tener más operaciones).
Ejecútalo en una demo, pero sigue escribiendo HighBid y LowAsk en alguna parte.
A continuación, inicie el mismo TS en el probador y compare los resultados obtenidos en la demo y en el probador.
La cuestión es que habrá serias diferencias. Pero estas diferencias estarían prácticamente ausentes, si el probador se orientara sólo en HighBid y LowAsk. Es fácil comprobarlo si se observan las diferencias y se ve el motivo de la discrepancia.
Bueno, si no te gusta LowBid y HighAsk toma HighBid y LowAsk --> HighBid toma nativa LowAsk construir como Low+Spred
SZY Usted hace un indicador de este tipo (que va a construir indicadores de los indicadores), es como dos bytes para enviar.
No me importan los indicadores y su visualización. Estoy escribiendo sistemas de negociación que funcionan, no el mercado.
Low_Bid+Spread != Low_Ask. Este es el problema. Te digo que Low_Bid puede ser cambiado a ECN/STP por quien quiera. No quiero guiarme por ella.
He hecho un montón de trabajo en la publc, y todavía no es suficiente. ¿Podría alguien molestarse en hacer algunas cosas básicas?
Tome alguna inversión simple de TS en los límites: SellLimit y BuyLimit todo el tiempo en un canal cambiante (preferiblemente estrecho - dos / tres spreads, por ejemplo. Para tener más operaciones).
Ejecútalo en una demo, pero sigue escribiendo HighBid y LowAsk en alguna parte.
A continuación, inicie el mismo TS en el probador y compare los resultados obtenidos en la demo y en el probador.
La cuestión es que habrá serias diferencias. Pero estas diferencias estarían prácticamente ausentes, si el probador se orientara sólo en HighBid y LowAsk. Es fácil darse cuenta de ello si se observan las diferencias y se ve la razón de la diferencia.
Estoy comprobando la carrera del TS en diferentes spreads, si el TS mata el doble de spread lo tiro, al menos 5-6 veces el spread debe aguantar, entonces está garantizado que en otra negociación no se venderá.
Pero usted está hablando de algunos HighBid y LowAsk.
...
Low_Bid+Spread != Low_Ask. Ese es el problema.
Compruebo el TS ejecutándolo en diferentes spreads, si el TS se mata por doble spreads lo tiro, al menos 5-6 veces los spreads deben aguantar, entonces está garantizado que en otra operación no se va a vender.
No te enfades, pero es por estas autolimitaciones desconocidas que ganas mucho menos de lo que podrías.
Si mi TS muere por un aumento del spread en 2-3 pips (cinco dígitos), lo ejecuto y obtengo una fuerte ganancia. Sólo hay que saber ajustar el TS, lo que es imposible en los metatesters.
Matar un TS por 2-3 pips significa que su MO es ~ esos mismos 2-3 pips. ¿Tienes idea de la liquidez que hay en FOREX en 2-3 pips? Créeme, para romper 10 mil a 100 mil dólares será suficiente liquidez para ti.
Y me cago en esos malditos DCs, es muy fácil elegir una plataforma ECN/STP competente hoy en día.