Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 43
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// Por cierto, traté de curar el problema descrito aquí (ganancia en OHLC / pérdida en ticks) cambiando al comercio limitado.
// Fue entonces cuando me encontré con la asimetría de MT-tester (o más bien de ofertas).
Francamente, no entiendo las pruebas que no sean de M1 a la "apertura de precios" cuando el material de origen es sólo la historia de M1.
La comprobación de las marcas está un poco mal (ver lib). Con los limitadores, por supuesto, no se puede mirar hacia el futuro.
En mi probador casi siempre uso M1 HighBid + LowAsk (sin generación de pseudoticks). Bueno, obviamente, si BuyLimit <= LowAsk (que se indica) - abierto.
Por supuesto, sólo un comercio dentro del bar. Es decir, casi ningún movimiento intra-barra - historia M1, no ticks. Pero es suficiente.
Recuerde que siempre debe haber un compromiso entre la velocidad y la precisión de la herramienta de investigación. Si la precisión es alta, pero la velocidad es nula, no puedes hacer nada con ella.
De hecho, te he mostrado la media de oro aquí. Hay todo tipo de trucos, pero aquí te va a sorprender por completo. Prefiero ser un pequeño idiota.
Si su lógica se basa en lo que puede formar un extremo ahora mismo. A continuación, tradúzcalo de la misma manera en el limitador. Cierto, añade una descripción al algoritmo de que tal o cual extremo puede ocurrir ahora. Le resultará fácil, ya que este extremo potencial (pero no obligatorio) puede ser identificado con precisión antes de su posible aparición. En definitiva, una obra maestra del lenguaje obtuso.
He descubierto la lógica: creo que necesito asc para HighBid y bid para LowAsk. O bien, debemos reelaborar la lógica, pero no demasiado, entonces será una versión ligeramente pesimista de la real. Sí, puedo.
Describa con más detalle por qué podría ser necesario.
Vladimir, pensé que habías escrito tu probador en OpenCL, es fácil escribir el historial de ticks allí también.
Lo que sea: ya sea en mi optimizador o en MT el resultado es el mismo, he escrito el historial para mi optimizador en un probador de MT (sincrónicamente con el historial de los indicadores), es más fácil. Si se descarga el historial de otra persona, habrá que hacer los cálculos de los índices y sincronizarlos con las cotizaciones en otro lugar. Es más complicado, teniendo en cuenta que los indicadores mql se han escrito y desarrollado durante mucho tiempo, y la infraestructura "cayó del cielo" de forma gratuita. Se puede solucionar. Lo haré de una forma u otra. No necesito ninguna infraestructura complicada, puede que incluso lo haga todo en mql5.
¿O has hecho trampa, y te has dado garrapatas de probador? He tenido que construir el mío propio, o al menos descargarlo ya hecho (pero no me gusta que casi nadie tenga volúmenes, aunque en tiempo real presente).
Yo establezco el Sellimit directamente en función del spread.
Entonces, la adicción a la difusión es una plaga bien conocida de casi todos los algotraders. Pocos son capaces de deshacerse de él, ya que requiere romper un patrón muy fuerte en uno mismo.
Lo correcto es centrarse no en una función del spread (por ejemplo, el spread medio de los 100 ticks más externos), sino en el beneficio potencial de la parte más externa del historial.
El truco de este método es que si el spread fue alto en esta parte, entonces el beneficio potencial máximo de esta parte será pequeño. Si los márgenes son muy grandes, será cero.
Y la rentabilidad potencial se determina como una suma de las rodillas de ZigZag construidas por los topes HighBid y LowAsk. Es decir, hay suficientes datos.
P.D. Trata de no atarse a la propagación en toda su lógica de construcción de TS - es fundamentalmente errónea. Aunque a veces da un efecto positivo que si no se prescribe nada en absoluto.
Sinceramente, .........................
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............Brevemente, una obra maestra de la obtusidad.
El lenguaje no es un problema, todos los pensamientos se entienden, se entienden.
Gracias.
Entonces, la adicción a la difusión es una plaga bien conocida de casi todos los algotraders. Pocos son capaces de deshacerse de él, ya que requiere romper un patrón muy fuerte en uno mismo.
Lo correcto es centrarse no en una función del spread (por ejemplo, el spread medio de los 100 ticks más externos), sino en el beneficio potencial de la parte más externa del historial.
El truco de este método es que si el spread fue alto en esta parte, entonces el beneficio potencial máximo de esta parte será pequeño. Si los márgenes son muy grandes, será cero.
Y la rentabilidad potencial se determina como una suma de las rodillas de ZigZag construidas por los topes HighBid y LowAsk. Es decir, hay suficientes datos.
P.D. Trata de no atarse a la propagación en toda su lógica de construcción de TS - es fundamentalmente errónea. Aunque a veces da un efecto positivo que si no se prescribe nada en absoluto.
Es genial. Y es muy lógico.
Lo robé para mí.
No habrá más dinero en forex:)
Me disculpo por no haber leído todo el hilo, pero sólo me bastaron las páginas 1 a 7 y 41 a 42. Lo siento, no he leído toda la rama, sólo he leído las páginas 1, 7, 41, 42 y siento que tengo que poner mi opinión. Estoy usando MT4 y MQL4 desde el momento en que todo el mundo comenzó a operar con MT3. Lo que más me atrajo de MQL4 fue la relación simplicidad/funcionalidad que era mucho mejor que la de todos los competidores. En mi opinión, ésta era su principal ventaja. Y MQL4 ha cambiado drásticamente en todo este tiempo, después de estas noticias es difícil imaginar en qué tipo de bestia se convertirá. Pero no se complicará más. Cuanto más complejo sea el MQL4, mayor será el campo de actividad para el programador, ¡no para el comerciante! Y, por lo tanto, el MQL no cubre su público potencial en su totalidad, o tal vez incluso uno más pequeño.
MetaDriver:
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Entonces, ¿por qué no hablar de las opciones del futuro, aunque sean lejanas (como la MT6)? ¿Por qué se busca la malicia en estas discusiones para nada? Será mejor que te involucres.
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Y sobre lo anterior, tengo una idea-propuesta para los desarrolladores. Para conservar la flexibilidad y la funcionalidad y, al mismo tiempo, hacer que el nuevo MQL-X sea fácil de entender para los cerebros. El nuevo MQL como constructor de estrategias de negociación, en primer lugar, como un sistema de diseño y desarrollo visual de estrategias que no requiere conocimientos de lenguajes de programación y funcionalidad del terminal de negociación y que permite escribir (dibujar) rápida y fácilmente estrategias de negociación complejas. HiAsm es un buen ejemplo. Por supuesto, HiAsm está pensado para escribir programas de usuario de propósito general. Esta es sólo una de las muchas implementaciones gráficas similares de C++. Entonces, si MQL es muy similar a C++ y está orientado a objetos, por qué no hacerlo como un constructor gráfico. Con la ayuda de la cual podemos reducir significativamente la probabilidad de errores de sintaxis y el tiempo dedicado a hurgar al escribir el código fuente del Asesor Experto.
Me gustaría escuchar la opinión de todo el mundo sobre la idea que propongo, me interesa especialmente la opinión de los desarrolladores....