Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 35

 
sanyooooook:

probarlo en el mundo real, es la forma más segura

ZS: Me he dado cuenta de que los patrones desaparecen tan pronto como los noto.)

Probablemente no sólo lo notarás, sino que también tendrás tiempo de arrancarlo. )))
 
tol64:
Probablemente no sólo lo notarás, sino que conseguirás arrancarlo. )))
Por supuesto, mientras escribes el código para seguir esta regla, mientras lo pruebas en una historia de 100 años, la regla desaparece, así que es real
 
hrenfx:

¿Qué garrapatas se extienden? ¿Te das cuenta de que no debería haber ningún tipo de propagación en el probador? Y las garrapatas son 99% innecesarias.

Sólo son necesarios HighBid y LowAsk. No hay garrapatas ni contagios. Deja de decir tonterías.

HighBid y LowAsk se componen de esto, ¿cuál es la tontería? En este caso, las garrapatas son una información más completa.
 
sanyooooook:
por supuesto, y mientras escribes el código para que se ajuste a esta legitimidad, mientras lo pruebas en 100 años de historia, el patrón desaparece, por lo que sólo se
Oppa, ¿eso significa que MQ escribió el probador para nada?
 
Urain:
Oppa, ¿así que MQ ha escrito el probador para nada?

Yo sólo uso el probador para comprobar si el código es correcto, buscar patrones a través del probador es un sinsentido para mí.

Creo que para eso lo escribieron, para probar rápidamente el código en busca de posibles errores, las condiciones del probador son muy perfectas.

Deberíamos comprobar las estrategias de pips fuera de ella (la de MT4 ahora, MT5 no ha probado mucho, pero a juzgar por el tema lo mismo, a alguien se le escapa algo) no tiene sentido, en la vida real es diferente de todos modos, sólo si el código es correcto para el algoritmo para comprobar.

 
hrenfx:

¿Qué garrapatas se extienden? ¿Te das cuenta de que no debería haber ningún tipo de propagación en el probador? Y las garrapatas son 99% innecesarias.

Es necesario tener sólo HighBid y LowAsk. No hay garrapatas ni contagios. Deja de decir tonterías.

Hay un problema sutil con las pruebas extremas.

La cuestión es que nunca se sabe en tiempo real que un determinado "ahora-precio" es un extremo, si lo es - será visible en el historial, pero nadie lo sabe "aquí-ahora" (al menos de forma fiable). En cambio, el probador lo sabe de antemano. Por lo tanto, operar en los extremos en el probador (por ejemplo, en OHLC) es una especie de consejo del probador, y es una información muy importante (yo diría que crítica).

Por esta razón, yo, por ejemplo, no me fío especialmente de los intentos de afinar el ST "directamente" utilizando las pruebas de OHLS. Al menos yo no lo practico debido a las razones expuestas. Ahora me parece que esa optimización es posible, pero hay que hacer un esfuerzo especial para no ser víctima del autoengaño.

 
sanyooooook:

Yo sólo uso el probador para comprobar si el código es correcto, buscar patrones a través del probador es un sinsentido para mí.

Creo que para eso escribieron, para probar rápidamente el código en busca de posibles errores, las condiciones del probador son muy perfectas.

Si quieres comprobar las estrategias de pips fuera de ella (la de MT4 ahora, MT5 no ha probado mucho, pero a juzgar por el tema lo mismo, a alguien se le escapa algo) no tiene sentido, es diferente en la vida real, sólo si se comprueba el código para la corrección del algoritmo.

La única diferencia es si se comprueba la corrección del algoritmo en el código.

Y tú estás clavando clavos con un microscopio :)

 
MetaDriver:

Hay un problema sutil con las pruebas extremas.

La cuestión es que nunca sabemos en tiempo real que un determinado "precio-ahora" es un extremo, si lo es - se verá en la historia, pero "aquí-ahora" no lo sabe nadie (al menos de forma fiable). En cambio, el probador lo sabe de antemano. Por lo tanto, operar en los extremos en el probador (por ejemplo, en OHLC) es una especie de consejo del probador, y es una información muy importante (yo diría que crítica).

Por esta razón, yo, por ejemplo, no me fío especialmente de los intentos de afinar el ST "directamente" mediante pruebas en OHLC. Al menos, yo no lo practico por las razones mencionadas. Ahora me parece que esa optimización es posible, pero habrá que hacer un esfuerzo especial para no ser víctima del autoengaño.

¿Así que necesitas un historial de tic-tac? (no contestes esto es una provocación :)
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
 
Urain:

Bueno, la gente ha intentado serrar, había todo tipo de plazos, prisa, hey whoopee.

Y usas un microscopio para clavar clavos :)

Así se hace).

ZS: se ha mentido un poco, algunas estrategias se ejecutan en el probador para tener una idea general del sistema, pero sólo si el sistema es interesante

No miro el estado citado en el probador (miento un poco), miro el gráfico desde lejos, si los iconos azules están por debajo de los rojos el sistema funcionará si no, entonces no.

 
MetaDriver:

...

Aquí hay más histogramas:

EURUSD M1:

...


¿es un error o es que robofx se ha metido con él?