Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 32
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La Gran Regla del Mercado está enmarcada. Los que la conocen están armados hasta los dientes.
Y por cierto: como esta regla se conoce ahora, por lo tanto puede (como cualquier información importante disponible públicamente) ser utilizada contra la multitud estúpida.Ahora presta atención, KOAN: ¿cómo alejar a los estúpidos de las consecuencias de la publicación de esta norma?
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
Delta spread(LoBid+spred - LoAsk) en 18 min de +13 pips a -28
¡Muchas gracias! Yo mismo no he escrito ni una sola línea en MQL5. ¿Por qué no hacerlo en la MQL4, que suscitaría objeciones innecesarias, y por qué no en la Super-MT5?
Queda la parte más difícil: explicar la evidente importancia de estas divergencias.
¡Muchas gracias! Yo mismo no he escrito una línea en MQL5. Y para hacerlo en MQL4 - habría objeciones innecesarias, ¿por qué no en super-MT5?
Queda la parte más difícil: explicar la evidente importancia de estas divergencias.
Por favor.
Cómo explicarlo de una manera más fácil - lo pensaré. Creo que yo también lo entiendo.
Aquí hay más histogramas:
EURUSD M1:
GBPUSD M1:
Cómo explicarlo de forma más sencilla - lo pensaré. Yo también lo entiendo.
Obsérvese el abrumador número de barras verdes. Esto significa que el Low_Ask real estaba situado más abajo que el de prueba. En otras palabras, el Low_Ask real es MEJOR que el de prueba. Por lo tanto, parece que las operaciones de COMPRA en el probador tienen una PÉRDIDA DE GANANCIAS.
No sólo es un resultado inexacto, sino que está subestimado. Debido a esto, muchos TPs de investigación se van al garete, porque los metatestores no muestran beneficios, cuando bien podrían serlo. Por la misma razón, un TS rentable no puede ser ajustado de forma óptima.
Lo bueno es que tomamos RoboForex ECN y no una compañía de corretaje completamente lenta (aunque con nombre y con "ECN"). En plataformas ECN/STP fuertes las discrepancias habrían sido aún mayores. En otras palabras, es al menos problemático aprovechar las grandes condiciones de negociación (los mejores precios del sector) a través del metatester.
Tenga en cuenta de nuevo que no se requiere un historial de garrapatas para la precisión. Y sólo se necesitan High_Bid y Low_Ask. Diré aún más: los precios de apertura y cierre prácticamente no son necesarios para identificar patrones de mercado. Son sólo precios aleatorios que no caracterizan casi ninguna característica del DAO.
Es una lástima (en este contexto) que las plataformas ECN/STP competentes no tengan todavía MT5. De lo contrario, sería posible mostrar claramente la manipulación a través de limitadores sobre High_Ask y Low_Bid. Es fácil de hacer en MT4, pero podrían empezar a objetar que de nuevo no es super-MT5.
Ah, y el volumen de garrapatas tampoco lleva ninguna información. En ECN/STP cualquiera puede aumentarlo como quiera.
¿Lo has abierto?
Perdona que me haya expresado mal, el spread no se guarda en la apertura sino que es dinámico durante la barra y el spread máximo de la barra se escribe en el historial.
No te fijes en el historial de la línea roja, sólo son importantes las mediciones dinámicas posteriores al inicio.
Obsérvese el abrumador número de barras verdes. Esto significa que el Low_Ask real estaba situado más abajo que el de prueba. Es decir, el Low_Ask real es MEJOR que el de prueba. Por lo tanto, las operaciones de COMPRA en el probador dan lugar a una PÉRDIDA DE BENEFICIOS.
¿En qué medida es más rentable?
En mi opinión, sería un error fijarse en los valores de los beneficios en el probador. El probador se utiliza para evaluar la rentabilidad de la ST, pero no para su cálculo. Es decir, el probador responde (y sólo con un cierto grado de probabilidad) a la pregunta "¿Aporta esta ST beneficios? Por lo tanto, según me parece, juguetear con los diferenciales de las garrapatas no tiene mucho sentido.
No sólo es un resultado inexacto, sino que se subestima. Debido a esto muchas CTs de investigación se van al horno, porque los metatestores muestran como si no hubiera beneficio, cuando bien podría serlo. Esta es también la razón por la que un TS rentable no puede ser ajustado de forma óptima.
Aquí dice "un gran número de ST". ¿Puede darme un ejemplo de una ST de este tipo, que dejaría de ser rentable precisamente por la falta de tick Ask? Me parece que si el TS es rentable con un spread - entonces no será poco rentable sin el spread y viceversa. ¿O me equivoco?
Usted dice "un gran número de ST". ¿Puede darme un ejemplo de una ST de este tipo, que dejaría de ser rentable precisamente por la ausencia de un Ask de tic-tac? Me parece que si el TS es rentable con un spread - entonces no será poco rentable sin el spread y viceversa. ¿O me equivoco?
Lo sentimos, el spread no se guarda en la apertura sino que es dinámico en el transcurso de la barra y el spread máximo de la barra se registra en el historial.
... Es decir, el probador responde (con cierta probabilidad) a la pregunta "¿Esta ST aporta beneficios?
De eso se trata: si se añadeLow_Askal probador, es más probable que se responda a la pregunta"¿Aporta esta ST beneficios?
Si el sistema en sí se basa en el spread, lo hará, pero debido a las estrategias de spread tendremos que implementar una arquitectura MT5 diferente). Además el sistema nos permite obtener esta información, el único problema es probar en el historial, pero necesitamos mirar al futuro, necesitamos un probador para las cotizaciones futuras, no para las pasadas).
Bueno, en teoría, sí, probablemente se podría llegar a una TS tan ESTABLE y rentable. Aunque, tengo mis dudas sobre la estabilidad de los sistemas de tick - los deslizamientos y las recotizaciones harán su trabajo maligno. Tiendo a no usar datos de timeframes inferiores a H1 por su inestabilidad.
Bueno, el margen de minutos y más está ahí, úsalo como quieras.
Es decir, no me importa que "sería bueno tener información... "Pero no le veo mucho sentido, y no creo que los promotores se molesten.
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
No, no lo es. Es todo lo contrario. Si sin Ask la ST es rentable - entonces la probabilidad de que la ST siga siendo rentable - será mayor que si con Ask - hay un beneficio, y sin Ask - no hay beneficio. Al menos, la estabilidad y la sostenibilidad de dicha ST estarán fuera de toda duda...