Tema interesante para muchos: las novedades de MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino - página 27
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Responderé con un presupuesto de ANG3110 a su colocación de órdenes limitadas antes de las órdenes stop:
".... Y en las grandes oscilaciones como las ondas diarias, en las que el diferencial no es tan significativo (aunque sí lo es), es muy difícil ganar dinero. El precio no se mueve de forma lógica: los bancos ven dónde se han acumulado los stops, y al amparo de las "noticias" los rompen y los bajan. ¿Pueden los operadores mover un par en 100 puntos en un minuto tras la publicación de la noticia? Se necesita mucho dinero y los bancos centrales lo hacen. Incluso intentaron ponerse de acuerdo entre ellos a nivel de países para no manipular el precio, pero la codicia pasa factura. Y todos los filtros, canales, indicadores - se rompen a sólo una absorción deliberada del precio en una dirección ilógica....."
Me encantaría ver de primera mano cómo sus órdenes limitadas detienen este caos. :) No te ofendas.
Eso no es lo que ANG3110 estaba hablando. Mi escritura no es verborrea, sino simple lógica. Pongamos el ejemplo de una prórroga, el final de la semana bursátil o una noticia fuerte. ¿Qué ocurre en esos momentos? Correcto, el diferencial se amplía y a veces en más de un orden de magnitud. Las estúpidas posiciones de stop se activan con esta mierda, y esto es una tontería, porque esa ampliación natural de los diferenciales es la nivelación de los riesgos por parte de los participantes en el mercado (simplemente eliminan las ofertas). La pregunta es: ¿por qué entrar, si no es una ruptura? Además, si en este momento coloca una orden limitada dentro del spread que se está ampliando, entonces el spread se volverá milagrosamente mucho más estrecho en su mercado. Y su orden de stop podría no funcionar, lo que es correcto para esta situación, porque de nuevo, no hay una ruptura allí.
Este es sólo uno de los muchos ejemplos. Tomemos un mercado tranquilo que no sea de ruptura. Supongamos que el precio ha llegado a su stop y ha cambiado inmediatamente. En el probador todo está bien y en el real (casi). Ahora imagine que usted establece una orden de Límite (o su amigo establece una orden de Límite de 0.1 lote a 1 pip por debajo de su BuyStop). Eso es, no va a funcionar.
En resumen, lea atentamente la alfabetización. Puedes entenderlo todo teóricamente, pero sólo puedes arreglarlo con la práctica. El problema es que casi ninguno de ustedes opera en el ECN/STP. Máximo: un simple STP.
Y por la misma razón, utilizar los stops clásicos en las bolsas tampoco tiene sentido. Pero, debido a la centralización, el límite dentro de la dispersión puede ser una chincheta para el algoritmo de gestión de la movilidad. Y lo engullirá de tal manera que nadie notará el impacto del pedido realizado. Y en FOREX, para que el algoritmo de MM vea la orden, tiene que estar en el mismo lugar donde se coloca. Y esta coincidencia no siempre se cumple.
Responde con una cita de ANG3110 ...
Me encantaría ver de primera mano cómo sus aplicaciones de límites detienen este caos. :) No te ofendas.
el mercado considera todo y a todos.
El mercado tiene en cuenta todo y a todos. Lasórdenes de compra y venta influyen en el precio a corto plazo, las operaciones cerradas influyen en el rendimiento del precio a largo plazo, y los grandes volúmenes influyen en la velocidad, por lo que no hay error en su razonamiento.
Entienda esto: las órdenes de stop son órdenes virtuales. Es decir, son una condición sobre la que se envía una orden real (límite o a mercado). Podemos crear tantas órdenes virtuales como queramos utilizando cualquier lógica, no sólo la más tonta:
if (Ask >= PriceOpen) OpenBUY();La lógica de BuyStop_byBID también es sencilla, pero mucho mejor:
if (Bid >= PriceOpen) OpenBUY();De hecho, las TS de ruptura utilizan una lógica más complicada. Alguien abre cuando el EMA (spread) entra en ciertos límites, a alguien se le ocurre otra cosa. De todos modos, la gente llega a todo esto con algo de práctica. De nuevo, esto es lo básico del algotrading.
P.D. Incluso OpenBUY() es una función virtual, es decir, tiene su propio algoritmo. Alguien está usando una primitiva:
OrderSend(OP_BUY);Un algotrader competente utiliza uno diferente:
Algunos desarrolladores de ECN/STP están tan informados que ponen muchas cosas de este tipo en la propia arquitectura para facilitar que los algotraders inexpertos se topen con ellas. Pero, en realidad, estas cosas deberían recaer enteramente sobre los hombros del algotrader.
Así, todas las órdenes virtuales se almacenan en algún lugar y se comprueban constantemente para ver si se activan. Ducas ha decidido que esas órdenes virtuales son importantes y ha permitido que se almacenen en el servidor comercial. Dus ha ido más allá al permitirnos escribir órdenes virtuales personalizadas y almacenarlas en los servidores de comercio. Y algunos (algotraders) no escuchan a nadie, simplemente se acercan al servidor de trading VPS + cliente rápido de trading API y registran estas órdenes virtuales en su robot de trading.
No hay órdenes de parada en el mercado. Ni siquiera hay órdenes de mercado. Todo es una mierda virtual y es un derivado de las órdenes limitadas reales.
¿No está claro cómo obtener órdenes SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID a partir de órdenes ordinarias? Desde aquí
La página de comprobación de enlaces DrWeb sospecha:
http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.VirusPerdón por la pregunta ingenua...
La necesidad de ask(OHLC) frente a bid(OHLC)+spread se debe a que en el primer caso se trata de datos 4d y en el segundo 1d ? Entonces, ¿hay más información, o me estoy perdiendo algo?
Gracias.
Lo paradójico es que la cantidad de información necesaria es aún menor que la que se gasta actualmente. Así que el principal problema es este:
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Tema interesante para muchos: Novedades en MetaTrader 4 y MQL4 - grandes cambios en camino
hrenfx, 2013.08.07 20:57
He sugerido una variante sencilla para aumentar la precisión de las pruebas. ¿Quién, entre los 100.000 miembros de la comunidad MQL, lo ha apoyado? ¿Quién lo necesita?
Los comerciantes sentados en la metanfetamina, ¿se han vuelto todos locos? La gente que tiene sus propios probadores, optimizadores, etc. están escribiendo y probando sus opiniones aquí para usted. ¿Están ustedes en sus cuentas PAMM completamente tiesas? Si se corta el dinero, si sólo funciona. Qué manera tan primitiva, no se necesita la precisión. ¿O es que te has vuelto tan tonto y perezoso que no quieres nada con tal de tener dinero?
Y el resto, ¿ni siquiera comprenden teóricamente la importancia de la asc-historia? Hablas de unos putos diferenciales y de la supuesta importancia de la historia de las garrapatas. Sete ha explicado que el historial de ticks de los monovaluadores es el 99% de las veces jodidamente inútil. ¿No puedes pensar en ello?
Lo paradójico es que la cantidad de información necesaria es aún menor que la que se gasta actualmente. Así que el principal problema es este: