Reglas de estructura. Aprender a estructurar los programas, explorar las posibilidades, los errores, las soluciones, etc. - página 17
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¿Tengo que creer en tu palabra?
y nunca estarás de acuerdo con él.
no se ha ocupado de su tarea. así que está acumulando complicaciones "virtuales" para justificar sus palabras.
olvídalo y sigue adelante.
¿Dónde está la red de arrastre? ¿Tengo entendido que está en el bloque MM?
¿o está todavía en el controlador de mercado? porque una red de arrastre necesita una posición actual.
También introduciría un predictor de volatilidad y pondría un bloque más para corregir stops de protección, precisamente stops de protección porque (imho) la salida por TP o SL es una fuerza mayor para un TS normal.
Totalmente de acuerdo con lo de la fuerza mayor, por eso no trabajo con ellos. Sólo los protectores.
He pensado en la previsión de la volatilidad, pero aún no lo he hecho. Si se hace, proporcionará información al conductor, por sí mismo. :)
y nunca estarás de acuerdo con él.
No se ha ocupado de su problema, así que está poniendo dificultades "virtuales" para justificar lo que dice.
Olvídalo y sigue adelante.
No lo intento, ni siquiera escribo para él ;-)
Me ayuda a hacer una especie de FAQ sobre la red aquí mismo. algo así como un coautor. )))
// Todas las preguntas/agresiones son bastante predecibles. Todas las respuestas a ellas se han discutido durante mucho tiempo a lo largo de un centenar de kilómetros en los alrededores. Nada nuevo.
// "Tengo el tipo de respuestas que nadie va a preguntar..." (ц)
...
// "Tengo el tipo de respuestas que nadie va a preguntar..." (ц)
Estas preguntas serían incluso interesantes de escuchar sin respuestas. )))
Sugiero volver a discutir los principios generales de la programación de grandes proyectos.
Uno de los principios se llama"abstracción de datos":
El sistema no debe depender del formato de los datos de entrada y salida.
Su trabajo consiste en realizar los cálculos correctos alimentando las señales universales en las entradas y produciendo señales universales en las salidas.
En este caso, el sistema no tendrá que cambiar cuando estos formatos cambien.
La adaptación a los formatos se realiza mediante convertidores/conductores a nivel de la interfaz del sistema.
Como podemos ver:
Cualquier Asesor Experto mío construido según el esquema descrito sigue cuidadosamente este principio y, por ejemplo, puede ser portado a MT4 inmediatamente después de actualizar el lenguaje de programación a mql5, simplemente reemplazando el controlador de mercado y los indicadores de entrada.
Todos los EAs construidos según su esquema tendrán que ser completamente reescritos. Lo siento, pero el hecho está ahí.
Todos losEAs basados en su esquema tendrán que ser completamente reescritos. Lo siento, pero el hecho está ahí.
No si los sistemas de negociación 1) dan órdenes de negociación a través del módulo de gestión de estrategias 2) sólo utilizan los datos proporcionados por el módulo de gestión de estrategias. En efecto, habrá que reescribir el propio módulo, así como el controlador.
El conductor comercial reduce la fiabilidad del sistema.
No es necesario un medidor de volatilidad. Forma parte de la ST.
Oh, Vladimir, no es tan fácil con tu circuito. ¿Dices que sólo hay que reescribir el controlador? Bueno, he contado muchas más partes dependientes de la plataforma:
¿Cómo se obtiene el historial de mercado y el historial de operaciones? ¿Y la información sobre la posición actual no se tomará del terminal, por casualidad? Y si hay que implementar el módulo de volatilidad, ¿una API más que depende de la plataforma?
¿Escribirá adaptadores? ¿Cuántos habrá? Para el historial de mercado - un adaptador, para el historial de operaciones - otro, para trabajar con las posiciones - un tercero, así que al final hay el doble de módulos, y la misma cantidad de código dependiente de la plataforma.