Modelos de mercado - página 4
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Este hilo es probablemente un buen ejemplo de por qué es así:
Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
En ese contexto, ser gilipollas es mucho más correcto.
Estoy de acuerdo. El mercado de divisas está influenciado por demasiada información y es muy irregular, por lo que se parece mucho a un movimiento aleatorio. Hasta ahora, me parece que es imposible determinar la dirección para las próximas 10 horas, sólo se puede determinar el carácter aproximado de este movimiento. Aunque me encantaría escuchar a alguien que no piense así (y no sólo IMHO, y el método que me gustaría ver).
Tengan en cuenta que no he dicho ni una palabra sobre la dirección. Conocer la probabilidad de continuación del movimiento en su conjunto y ser capaz de predecir la dirección futura de los precios en momentos concretos son cosas diferentes.
Me gustaría señalar que estoy de acuerdo con usted.
No es necesario utilizar modelos complejos para ello (en cuanto se empiezan a aplicar en el mercado dejan de funcionar).
Cualquier modelo matemático puede estar tan bien diseñado que no sirve de nada en una situación real.
Debería ser más sencillo que eso.
Vuelvo a referirme al valor de Hearst (es que siempre que hablamos de la probabilidad de una continuación/reversión de la tendencia, en realidad nos referimos al determinismo del precio). Por eso me parece oportuno mencionar este valor una vez más (pero sólo de pasada) en este hilo.
En cuanto al método en sí, es un método numérico no paramétrico personalizado basado en el indicador de zig-zag. Las matemáticas en sí son específicas, no creo que merezca la pena discutirlas aquí. Lo único importante es que los resultados del cálculo coincidan con las series de datos de prueba con una precisión decente. Así, el coeficiente calculado para la serie con el valor conocido H=0,30 resultó ser 0,34, para rad 0,50 resultó ser 0,51 para rad 0,70 resultó ser 0,70 (es decir, a mayor tendencia, menor error). Sin embargo, por lo que sé, hay funciones en el lenguaje R, en particular en el paquete "pracma", que funcionan con una precisión no menos decente, pero que utilizan decenas de veces menos recursos informáticos. Por lo tanto, el método en sí es secundario, lo único importante es que los valores obtenidos en las muestras de prueba se acercan a los esperados, y por lo tanto podemos suponer que el valor obtenido para los mercados también se acerca al verdadero.
Se probaron diferentes mercados. En este sentido, muestran características similares entre sí: todos los valores de tendencia están en el rango de 0,5 - 0,54, pero hay algunos otros estadísticos, que difieren mucho. En el complejo cálculo de H, también obtuve algunos otros valores, que son muy diferentes de un mercado a otro, pero lo que significan aún no lo sé. Ahora estoy trabajando en ello. Sin embargo, hay primeras conjeturas. Así que creo que estoy cerca de una definición numérica del efecto Noah/Joseph, así como de un coeficiente que muestre el ruido del mercado (si es cierto, el Forex es uno de los mercados más ruidosos).
imha, esto es un error de suposición. Es decir, la consecuencia de la memoria en la volatilidad, la agrupación, etc. Por lo demás, esta prueba, efectivamente un TS rentable en cualquier mercado y sin filtros. Fantástico. De todos modos, sería interesante discutir esta prueba con más detalle, pero aparentemente esto es un offtopic aquí
se utiliza para leer en diagonal.
"También leíste el hilo de las estrategias robustas en diagonal, de lo contrario habrías encontrado la respuesta a tu pregunta.
Excelente formulación de una pregunta sencilla: ¿por qué?
cada vez veo más publicidad en sitios sencillos con señales vía sms. algunos intentan escribir libros sobre el mercado y lo genial y rentable que es el trading... pero si han llegado a un nivel tan profesional, ¿es imposible utilizar su sistema para aportar beneficios de forma constante a ellos mismos, a sus futuros clientes y a sus familias) a veces no puedo entenderlo... ¿cómo es posible? el trading ya está tan cerca del dinero, que sólo hay que cogerlo, aprender y ganar. Y las oportunidades y el techo son ilimitados, puedes ganar millones de rublos. Pero no. Empiezan a ganar dinero en todo tipo de cosas insignificantes, como libros, señales de comercio a través de sms y dinero de la web, robots... Lo entiendo para los diseñadores, webmasters, gente creativa... son pobres e indigentes incluso como adultos. Su cerebro está puesto en la creatividad, la musa y la pasión por el proceso, no en ganar dinero. No tienen ningún deseo de entender todo el mundo financiero. ¡Pero esto es comercio, finanzas, futuros, acciones, opciones! ¿Por qué todos estos libros? Mensajes SMS, patéticos robots de Excel. ¿Para qué? ¿Para ganar 30 kopecks con esas tonterías? ¿Por qué estos tipos inteligentes se concentran más en eso? ¿No se centran en su sistema de trading, no intentan desarrollarse hacia los factores fundamentales y técnicos, su psicotipo y su psicología? Y si las señales son realmente correctas, ¿por qué venderlas por tres rublos, por qué escribir libros cuando se pueden ganar decenas de miles con ellos?Por favor, explíquelo, para que no tenga que volver a plantear esta cuestión por mí mismo.
Si se refiere a una ST ideal para todos los mercados, definitivamente no encontrará una descripción de la misma aquí, no existe. Más concretamente, en determinados intervalos, se puede considerar tal, con un cierto margen de error.
Esto es lo que quiero decir - no hay tal TC, por lo tanto no hay ninguna prueba para distinguir la "aleatoriedad"/CB de la no aleatoriedad
Todas las pautas se basan en el principio de la continuación o la inversión de la tendencia. No importa cuántos patrones haya, todos utilizarán los mismos efectos. Para ilustrar esto, tomemos dos robots de tendencia cualquiera basados en principios diferentes. Si se ejecutan en el mismo símbolo, su correlación será alta. La razón es que, aunque ambos utilizan patrones diferentes, sin embargo ganan dinero gracias a la H nocional común.
Entiendo lo que quieres decir. Pero esto es una simplificación muy burda, por regla general tales patrones brutales son "robados antes de nosotros" ya, o en el supuesto de que son tan evidentes, se construyen trampas, de los actores en los niveles superiores de la cadena alimentaria.
Es como cuando se habla de la música, por ejemplo, para generalizarla hasta el silencio fuerte y la ausencia. Pero hay música clásica, hay pop, hay heavy metal, hay tecno, etc. También hay muchas estructuras, formaciones, patrones en el mercado, cada grupo de los cuales señala con más precisión la probabilidad de algún comportamiento posterior que los grupos de MO de todos los grupos de FI bajo el nombre de "tendencia". Si podemos reconocer microgrupos importantes de tales formaciones en los correspondientes IF (índices, etc.), conociendo las probabilidades de cada grupo de formaciones o elementos particulares, tendremos una ventaja estadística considerable. Por supuesto, estas formaciones deberían encontrarse y hallarse automáticamente. Estoy trabajando en ello. Se trata de una tecnología de varias etapas que aún no es muy elegante, un híbrido de procesamiento estadístico, redes neuronales y análisis humano, pero su esencia ya puede verse. Y está claro que las formaciones conocidas públicamente ya han sido mordidas y están casi desprovistas de potencial de beneficio.
Sabjmaker está mirando en la dirección correcta, pero yo diría que todo es muy difícil técnicamente. Matan, estadística, análisis funcional, sistemas expertos, redes neuronales, etc. Es la IA, qué puedo decir, la cosa más compleja de la tierra.
Me interesa más el consejo, cómo se puede analizar el nivel 2 en forex, es un mercado fragmentado, cada proveedor de liquidez tiene sus propios datos y todos son diferentes. Incluso si tomamos los futuros de divisas que cotizan en bolsa, esta información no es del todo adecuada, ya que se trata de un derivado de un instrumento y el factor decisivo es dónde irá el instrumento subyacente. He pensado mucho en este problema, pero todavía no entiendo cómo puede influir. En el mercado de valores entiendo, al menos aproximadamente, cómo influye el Nivel 2 en el precio, pero ¿en Forex? ¿Con su dispersión? Me gustaría conocer su opinión sobre este asunto.