Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 43

 
ProstoTak:

Un algoritmo HFT realmente rentable que haya demostrado su eficacia en el mercado real costará entre seis y siete cifras en moneda estadounidense.

El precio bajará mucho cuando MT5 entre en los mercados en vivo, porque el terminal es muy masivo y con la función de escribir tales robots para el comercio de alta frecuencia esto es sólo el comienzo por así decirlo (los comerciantes de alta frecuencia aún no han probado el producto) y muchos recién llegados aparecerán en este tema que investigarán el terminal, entonces disponible
 
ProstoTak:

Solicitud a todos

Si encuentra artículos, libros, estudios (ruso-inglés) sobre el tema de la HFT para el mercado al contado(interbancario), por favor escriba el nombre del artículo, estudio, libro y autor.

Aquí puede encontrar muchainformación interesante .Puede leer sobre HFT
Nanex ~ The Rise of the HFT Machines
  • www.nanex.net
It's not high frequency trading (HFT) that concerns us. It's high frequency quoting, and it should concern everyone. The two images below tell the story. The chart on the left shows the growth of high frequency quoting. The chart on the right shows the (lack of) growth of high frequency trading. Quote data is from CQS, trade data is from CTA...
 
server:
El precio caerá mucho con el lanzamiento de MT5 en los mercados en vivo, porque el terminal es muy popular y todavía con la función de escribir estos robots para el comercio de alta frecuencia, esto es sólo el comienzo por así decirlo (los comerciantes de alta frecuencia aún no han probado el producto), y muchos novatos aparecerá en este tema y llevar a cabo la investigación, entonces el terminal está disponible

Los productos masivos no estarán en el mercado. El número de personas en este campo no significa que vayan a crear productos de calidad.

En cualquier caso, la calidad y la eficacia siempre serán caras, porque el producto tiene un coste real (tiempo, conocimientos, inversión en equipos).

Ahora es irreal encontrar algo cualitativo sobre HFT para el mercado interbancario en la World Wide Web. Incluso algunas reflexiones sensatas sobre la dirección a seguir, los enfoques, las direcciones de la investigación.

Por ejemplo:

Para que la HFT funcione eficazmente es necesario identificar los parámetros efectivos que afectan al mercado a corto, medio y largo plazo.

No hay discusión sobre estos parámetros cualitativos y cuantitativos efectivos.

Encontrar personas que utilicen métodos matemáticos para encontrar parámetros efectivos reales (listos para discutirlos) en el flujo de liquidez y que nunca se hayan llenado la cabeza con esa basura en forma de cientos de modificaciones de indicadores técnicos es muy difícil.

Sólo una competición sobre algoritmos HFT en el mercado real con depósitos en vivo puede tratar de dar vida a la investigación HFT sobre la base de los productos MetaQuotes existentes y futuros, en lugar de "Quién sabe qué campeonato" que se celebra anualmente para presumir.

 
server:
Aquí hay incluso un montón de cosas interesantesAquí sepuede leer sobre HFT priming
Me gustaría encontrar (leer para el desarrollo general) artículos, trabajos de investigación y libros con un sesgo matemático, dedicados al tema de la negociación de divisas en el mercado interbancario utilizando algoritmos HFT.
 
ProstoTak:


Sólo una competición sobre algoritmos HFT en un mercado vivo con depósitos vivos puede intentar dar vida a la investigación HFT basada en los productos existentes y futuros de MetaQuotes, y no ese "campeonato de quién sabe qué" que se celebra cada año para el espectáculo.

Pero ahora lo estás consiguiendo. Responderás por el campeonato. ¿Por qué garrapata, querida? No participo en el campeonato porque no soy programador, ¡pero me gustaría serlo! Si no ves el valor del campeonato, significa que no tienes visión de futuro en tu comprensión del propósito del campeonato. En cuanto a la investigación en el campo de la HFT por parte de los participantes en el foro, acaban de empezar, ya que se ha abierto la oportunidad de operar en Metatrader, ¿quieres una competición? Empecemos tú y yo 100$ yo doy 100$, quizás alguien más ponga algo de dinero en el bote del concurso y en un mes hacemos el concurso entre los usuarios del foro. Se me olvidó añadir que Renat escribió una vez que el comercio con algoritmos HFT está permitido en el Campeonato
 
ProstoTak:
Me gustaría encontrar (leer para el desarrollo general) artículos, documentos científicos y libros con un sesgo matemático sobre el tema de la negociación de divisas en el mercado interbancario utilizando algoritmos HFT.
Hay suficiente material en Wikipedia, nadie ha hecho ningún trabajo científico sobre su tema.
 
ProstoTak:

Pregunta ahrenfx

¿Cómo se distingue entre los "volúmenes fantasma" (ofertas) y los volúmenes reales (que se negocian)?

Voy a dejar el pub. Satisfecho.
 
hrenfx:
Voy a dejar de ser público. Satisfecho.

Loscambios en los volúmenes en no la mejor oferta y demanda no significa que sean ofertas fantasmas.

Hay cientos y miles de instituciones financieras en el mercado que pueden no tener realmente los mismos volúmenes y precios en el mercado y esas instituciones están realmente negociando lo que hay en el mercado, es decir, en un momento determinado no se negocia sólo con la mejor oferta y demanda, eso es todo.

Esto no es una bolsa, no hay alimentación de las operaciones reales.

 
papaklass:

Al intentar descargar el FDK

Aparece una ventana en la que tienes que introducir tu nombre de usuario y contraseña, si no los tienes, tienes que registrarte

Aquí te registras y luego introduces estos datos al descargar.

Pero, hoy he decidido descargar datos sobre ticks y he fallado. Dice que hay un problema con la red. Puede ser porque hoy es un día libre. Descargué los datos hace una semana sin ningún problema. Lo intentaré de nuevo el lunes.

_http://rghost.ru/44043233 cargado FDK
FDK 1.7.93.msi — RGhost — file sharing
  • 2013.02.23
  • rghost.ru
File is deleted.
 

ProstoTak:

Estos parámetros cualitativos y cuantitativos efectivos no se discuten.

No deben serlo. De lo contrario, la oportunidad de ganar dinero se disipará :)

Es muy difícil encontrar personas que utilicen métodos matemáticos para encontrar parámetros efectivos reales (listos para discutirlos) en el flujo de liquidez y que nunca se hayan llenado la cabeza con un montón de basura en forma de cientos de modificaciones de indicadores técnicos.

No es difícil encontrarlos. Pero no es necesario discutir con todos en una fila (= gorrones, que gritan "dar, mostrar, enseñar, responder"). Están dispuestos a discutir sólo con aquellos que, para empezar, consiguen algo por sí mismos y contribuyen. Y, comprensiblemente, no en un foro público.