Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 65
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Todo es inútil, todo es vanidad. La gente que quiere creer en la magia de las matemáticas en el mercado seguirá masturbándose con los artículos publicitarios y las atractivas imágenes gráficas. Nada les convencerá. Sólo la entrada en el mercado mostrará lo que vale todo esto. Lo único que les convencerá, incluso después del fiasco, será que lo han hecho todo bien, sólo tienen que encontrar una fórmula más precisa.
PD: estoy siendo crítico, cada uno tiene su propia pis.
Chicos, ¿por qué os desvivís por unos artículos tontos? Es todo para no sé quién, para frikis probablemente. Si quiere saber qué algoritmos utilizan realmente los tíos grandes, mire cómo se hacían las pujas y qué pasaba durante el crack de darkpool: lo que hacían, es más fácil que las bragas de chintz para los rublos y los veinte. Blanco y negro, se habrá dicho diez veces en este hilo que la ventaja ahí está en el hardware, en los pings, pero no en las matemáticas.
¿Has mirado el artículo?
Hay un nivel preuniversitario de matemáticas, un dormitorio y un colegial (que no tiene un bajo rendimiento en matemáticas).
Me gustó el libro que posteó EvMir al principio de la rama, por cierto, tampoco hay cosas abstrusas.
Pero también hay realmente alambicados, con un análisis detallado de las obras vacías, estoy de acuerdo. Pero hay que ordenarlo, ¿y si hay algo valioso? No se puede decir de inmediato.
P.D A menudo la ganancia es inversamente proporcional al valor. Una función puede representarse de multitud de formas digeribles, incluso estrictamente matemáticas, por ejemplo:
Dos formas de la misma relación.
Y la forma más fácil sería dibujar sus gráficos, entonces no habría necesidad de simplificar la representación, o al menos estaría claro dónde escarbar.
Cuando hay una pura masturbación matemática que no tiene ningún concepto brillante, pero necesita presumir a fin de mes, o de otra manera desempeñar un papel social, entonces la única salida natural es envolver la burbuja en una forma pesada para la asimilación intelectual, entonces algunas personas son demasiado perezosas / no pueden digerir, y algunos que digieren, gastarán esfuerzo para dar más sentido a la burbuja (el efecto de la dedicación).
Y tales cosas son una docena de centavos.
No, no es preuniversitario en absoluto.
OK, un escolar entusiasta de las matemáticas)))
Aunque no sé lo que hacen las escuelas ahora, yo fui a la escuela en la época soviética y las matemáticas sencillas estaban en el 9º-10º grado y me dedicaba a la GRP y tenía que aprender el aparato matemático de esa teoría para entender los entresijos.
Matan, incluso en su forma tecno-universitaria, está en lo más alto de la escala de "dificultad". Incluso el análisis tensorial descansa.
Algunas ramas de la teoría de grupos, la topología algebraica y el análisis funcional, son para Matan en la escala de "complejidad", como el sol lo es para la tierra.
Si es así, se plantea la cuestión de la amplitud del uso de estos enfoques y de cómo se enmascaran a otros algoritmos mediante ofertas falsas (como en Chameleon en Cortex iX).
No sé con qué frecuencia se utiliza el enfoque que mencionas. Pero en general, hay ofertas de algo incluso en QuickBooks.
Los métodos de enmascaramiento ampliamente conocidos no los conozco, he utilizado mis propios desarrollos.
HideYourRichess:
Blanco y negro, probablemente diez veces en este hilo dijo, que la ventaja allí es en el hardware, en los pings, pero no en las matemáticas.Chicos, por qué estáis divagando sobre unos artículos estúpidos.
Si tienes la suficiente inteligencia como para darte cuenta (no todo el mundo la tiene, pero está bien), los artículos dan lugar a varias ideas estratégicas interesantes. A veces me encuentro con situaciones divertidas: he inventado una estrategia que funciona perfectamente bien; he decidido buscar enfoques similares en algunos artículos; he encontrado un artículo de 100 páginas de hace cinco años que describe el mismo fenómeno, mientras que el núcleo de la estrategia se puede exponer en cinco frases.
Los pings y la plancha se resuelven sólo en las estrategias más tontas como el arbitraje triangular en FX. ¿O cree que las dependencias ampliamente conocidas pueden ser tomadas y convertidas en beneficios tan fácilmente? Me he dado cuenta de que la gente ha tenido problemas para formalizar el scalping de futuros de RI en base a su seguimiento del índice S&P...
Personas que quieren creer en la magia de las matemáticas en el mercado
En mi opinión, los métodos de AT son similares a la magia.
No hay magia en los métodos matemáticos, aplicados correctamente. Si todas las suposiciones hechas durante la prueba del modelo resultan ser correctas, es muy probable que el modelo funcione en la realidad.
Sólo la entrada en el mercado mostrará lo que vale todo esto. Y de todos modos, incluso después del fiasco, estarán seguros de que lo han hecho todo bien, sólo tienen que encontrar una fórmula más precisa.
No siempre es tan malo como (18) :)
En mi opinión, los métodos de AT son similares a la magia.
El AT clásico es realmente alquimia.
Una persona que piensa sistemáticamente y tiene habilidades matemáticas, al estudiar el AT, nota inmediatamente las repeticiones y el subtexto oculto y un deseo reflexivo, todo este conjunto de datos, de componer (comprimir), simplificar. Y sí, es posible.
Hay muchas tonterías, todo tipo de angulaciones, antipirámides, pero también se pueden explicar con sentido. En una determinada fase no tiene sentido seguir absorbiendo, las CTs alquímicas complejas deterceros, sólo hay que conocer el factor clave de ineficacia que explota, si es que existe, por regla general no. Y ellas (las ineficiencias) van y vienen. Pero algunos son venales. Por ejemplola autocorrelación, es la música eterna. Pero suena diferente cada vez))) A veces se desvanece, a veces aturde.
Por "autocorrelación" me refiero a una noción más extendida de dependencia de los valores vecinos, de las series temporales, que la definitiva, estrictamente formal. En este sentido, el mercado es como una sartén, como el Tao. "Lo agarras y se va". Por eso es lo más interesante que ha inventado el hombre. Y para los más listos. Pero no en el sentido de "astucia" enciclopédica, sino en el sentido heurístico.
interesantes ideas de estrategia. También hay situaciones divertidas: se me ocurrió una estrategia que funciona perfectamente; decidí buscar enfoques similares en artículos; encontré un artículo de 100 páginas de hace cinco años que apuntaba al mismo fenómeno, mientras que la esencia de la estrategia se puede resumir en cinco frases.
¿Puedes poner estas cinco frases aquí?
En general, ¿cuáles son los enfoques más potenciales desde su punto de vista?
Si eres lo suficientemente inteligente como para entenderlo (no todo el mundo puede, pero está bien) - los artículos vienen con varias ideas de estrategia interesantes. A veces es divertido: invento una estrategia que funciona perfectamente, decido buscar enfoques similares en artículos, encuentro un artículo de 100 páginas de hace cinco años que describe el mismo fenómeno, mientras que la esencia de la estrategia se puede presentar en cinco frases.
La mayoría de las estrategias que conozco, de las rentables, encajan en las "cinco propuestas".
Pero esa no es la cuestión. La gente, sin saberlo, sustituye un problema por otro. En lugar de resolver el problema de ganar dinero, intentan resolver problemas matemáticos. En el caso que nos ocupa, habría que encontrar primero el "ping mínimo" y luego las matemáticas, si se da el caso.
Los pings y la plancha se resuelven sólo en las estrategias más tontas como el arbitraje triangular en FX. ¿O cree que las dependencias ampliamente conocidas pueden ser tomadas y convertidas en beneficios tan fácilmente? Me he dado cuenta de que la gente ha tenido problemas para formalizar el scalping de los futuros de RI basándose en que sigue al índice S&P...
En mi opinión, los métodos de AT son similares a la magia.
En esencia, el AT es un intento de matematización sin sentido del comercio.
No hay magia en los métodos matemáticos, aplicados correctamente. Si todas las suposiciones hechas durante la prueba del modelo resultan ser correctas, es muy probable que el modelo funcione en la realidad.
Sólo queda demostrar, al menos para empezar, el teorema de que existen métodos matemáticos para resolver un problema de comercio.
P.D. Yo, por cierto, no niego la posibilidad de utilizar las matemáticas, pero sólo donde se pueden utilizar.
Me uno a ellos.
Muy interesado en sus opiniones personales sobre:
1. El desequilibrio de los volúmenes en las ofertas y las demandas.
2. La influencia de las órdenes grandes en el comportamiento de los precios. Las órdenes grandes, por un lado, pueden ser una manera de manipular (en este caso vale la pena negociar en contra de tales órdenes), por otro lado - un cambio ineficaz en el tamaño de la posición, revelando al mercado información sobre las expectativas de alguien (en este caso vale la pena hacer frente a tales órdenes).
3. La forma de distribución del volumen en la copa (la pendiente es especialmente interesante).
4. Tamaño del spread por mejores precios y spread vwap para órdenes de mercado de un determinado volumen.
Para datos más detallados (Nivel 3):
1. Duración de la cola de pedidos en cada nivel.
2. la intensidad de las colocaciones, anulaciones y modificaciones de pedidos en cada nivel en función de la distancia a los mejores precios.
Para el flujo de acuerdos:
1. Agresividad de las órdenes de mercado.
2. Distribución de los volúmenes de las órdenes de mercado.
3. Probabilidad de negociación informada (el último de los enfoques que conozco:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. La intensidad del flujo de compra y venta.
5. Impacto en el mercado de los pedidos de un determinado volumen.
Esto será suficiente para empezar. Después, probablemente te harás una idea de dónde cavar y qué fumar.
Fuente:anónimo2013.03.03 13:22#