Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 27

 
Renat:
En la hubra, cierto nublo difundió una teoría ridícula. Saca a LMAX de la narración y te reirás.

Deja que hrenfx se balancee, pero no hay peces en este agujero.

Un buen ejemplo de cómo juzga alguien que sólo tiene conocimientos teóricos sobre el corretaje, la tecnología de agregación, la creación de ECN/STP y el comercio. Muchos de los que están en el campo son conscientes de las dificultades que han encontrado y de que las cosas están lejos de ser de color de rosa.

Uno puede cagarse en MT5 una vez más, pero no respetar ciertas innovaciones en ella - ser un idiota. Así es con esta empresa, realmente han cambiado las ideas, cubiertas con una gruesa capa de polvo, sobre el desarrollo posterior de FOREX. No comercio allí, aunque me tentaron a hacerlo. Porque el principio es siempre el mismo:

Sólo opero donde es más rentable. Por ejemplo, si mañana es más rentable operar con FXCM, operaré allí. Aquí sólo hay intereses monetarios. Recomiendo un enfoque de "ni un centavo extra para el corredor" para el comercio.

 
sergeev:

hrenfx, ¿puedes explicar dónde tienen algo especial que no tengan los demás?

Al menos esto:

Han celebrado determinados acuerdos con los bancos para poner sus limitadores bajo garantía de su cumplimiento.

No voy a afirmar que este sea el caso - no soy un auditor. El hecho es que, cuando se agregan, suelen estar en el mejor de los bancos. Y esto significa que todavía han conseguido crear de forma independiente una ventaja competitiva.

Se ha desarrollado un conjunto de herramientas para comparar diferentes fuentes de alimentación. El resultado corto sobre ellos es que no son forasteros. Aunque para el mercado institucional la comisión es grande, una de las mayores latencias por la ubicación de los servidores de negociación en Europa, para los precios sobre todo la competencia diurna, ...

 

Me disculpo de antemano por escribir sobre MT4. Pero se refiere al tema de la negociación de alta frecuencia.
Inexplicable pero cierto. Por poner un ejemplo:


Ayer descubrí accidentalmente una oportunidad de obtener beneficios de la nada, manipulando el Ask/Bid a través de los limitadores.

En teoría, debería haberme comprado a mí mismo. Pero en la práctica resultó ser diferente. No puedo averiguar dónde está enterrado el perro.
La única opción para que el limitador no funcione es que haya otro en la copa (no el mío) al mismo (o mejor) precio... o un error.

Señores, me gustaría expresar su opinión sobre este punto. ¿Cuál cree que puede ser el motivo de esta ejecución?

El guión está en el tráiler. Sólo funciona en tru ECN. Ahora funciona como debería, es decir, lo compras por tu cuenta. ¡No lo uses en real!

Archivos adjuntos:
Limits.mq4  2 kb
 
Hrenfx, no tengo ninguna resonancia que decirte. Soy un practicante, que crea a diario cosas de las que sólo se tiene una visión teórica y exterior.

He dicho que la historia es núbil y lo es. No sobre LMAX - yo también tengo una opinión sobre ellos y no la expreso. He dicho que hrenfx se mece con el HFT y así es, muchas páginas ya en este hilo y otros similares. Mi opinión de que no hay ingresos gratuitos/sin riesgo ahí fuera la he expresado muchas veces.
 
Renat:
Mi opinión de que no hay ingresos gratuitos/ sin riesgo la he expresado muchas veces.
De la misma manera.
 
Cada vez leo más sobre la HFT aquí. Lo que es, creo, está claro para la mayoría.
Sin embargo, no se ha escrito ni una palabra sobre los algoritmos/métodos específicos de HFT en Forex.
Creo que a mí, como a muchos lectores de este hilo, me interesaría leer más sobre el tema.
Si no te importa, por favor, vuelve a escribir sobre el tema...
 

La FX-HFT más fácil de entender es el arbitraje.

Otra vez:

Конечно, любая ТС, использующая маркет-ордера, при переписывании на API будет давать больше прибыли, т.к. будет успевать выхватывать более выгодные цены.

Es decir, es una forma gratuita de aumentar la rentabilidad de cualquier sistema.

Puedes preparar un experimento como éste:

  1. Abra varias cuentas demo ECN/STP (o simplemente STP).
  2. Se ejecuta en cada uno de los mismos TS con una diferencia - las órdenes de comercio se envían con diferente retraso de tiempo artificial.
  3. Obtenga los resultados (unos cientos de operaciones al menos) y compárelos con los retrasos.

Verás en el gráfico cómo la rentabilidad aumenta cuando disminuye el desfase. Así, a través de la API desarrollada para HFT, la rentabilidad de su TS será la más alta posible. Especialmente se nota a volúmenes altos.

 
Heroix:
Sin embargo, no se ha escrito ni una sola palabra sobre los algoritmos/métodos específicos de HFT en Forex.
Creo que a mí, como a muchos lectores de este hilo, me interesaría leer más sobre el tema.
Análisis de terceros del algoritmo del robot HFT, no en Forex, pero aún así es interesante(1 parte, 2 partes)
Опционы и опционные стратегии » Robot_Panda в действии!
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hrenfx:

Así que, utilizando una API desarrollada para HFT...

Bien, sigamos adelante :)

¿Qué es una HFT-API? No se me ocurre nada único y especial.
¿en este hft-API intercambian pensamientos - en lugar de arreglar a jason?

hrenfx, por favor, aclare esta frase, por favor, nombrar ejemplos, la tecnología de intercambio de información y bastante bien - si hay pruebas de buena y mala API para hft.


También he visto un texto extraño en tu enlace que dice que MT no tiene tiempo para recibir tics... Bueno, esto es demasiado :)


PS
Me gustaría señalar, que para mí xft comienza en 10 ms y por debajo.

 
sergeev:

.....

PS
Para dejar las cosas claras, para mí el hft empieza a los 10 ms y menos.


¿En el paquete, o en la teoría?