Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 7
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Perdón por la posible ignorancia de los detalles, pero cuando se reduce la escala, ¿no crece el ruido, que se vuelve "blanco" en cuestión de segundos? Pronóstico MO en el que es cero.
¿Cómo surge entonces la correlación, la disminución del riesgo de la negociación HFT en comparación con el scalping o el intradía?
Personalmente tengo la información contraria, cuanto más largo es el plazo, mejor funcionan el TA y el FA y en consecuencia la MO de beneficio es mayor en el plus.
...Pero al reducir la escala, ¿no crece el ruido, que se vuelve "blanco" en cuestión de segundos? Pronóstico MO en el que es cero.
Para algunas personas es sólo ruido (que se lleva las paradas y molesta), y para otras es un patrón con sus propias reglas y excepciones. No he visto un HFT rentable en forex entre los simples mortales (aunque supongo que sí), pero sí he visto ese tipo de "robótica" en el mercado de futuros trabajando por ticks y ganando dinero (miles de operaciones al día). ¡Genial! Es un equipo de tipos muy inteligentes. Lo que les importa es la rapidez y la velocidad de nuevo. Pero en este tipo de esquemas (y en principio HFT) hay un límite de liquidez, no se puede jugar con mil millones así como así (los grandes se los comerán enseguida).
¿Cómo es el riesgo de caída de la negociación HFT en comparación con el scalping o el intradía?
Personalmente tengo la información contraria, cuanto más largo es el plazo mejor funciona el TA y el FA y por tanto el beneficio de la MO es mayor en el plus.
Depende de cómo se mire. La expectativa no es sólo de las operaciones rentables, también hay operaciones perdedoras. Imagine, por ejemplo, que con un apalancamiento estándar de 1:100 y el mismo tamaño de posición (por ejemplo, 30-50% del depósito) en H1 tiene una serie de operaciones perdedoras de 30, 40, 20, 50 puntos y en M1 3, 4, 2, 5 puntos, respectivamente. Y luego "por estrategia" y por la ley de la mezquindad, por supuesto, habrá operaciones rentables. Pero el resultado puede ser que no haya ningún depósito a la 1, mientras que el resultado puede ser sólo una pequeña reducción a 1 min. ¿Dónde está el riesgo más?
La otra cuestión es que alguien no puede operar de forma activa y rentable en marcos temporales pequeños. Y entonces comienza: hay un ruido, una alta eficiencia del mercado, altos riesgos, qué estrés emocional, y en general... El análisis no funciona ahí.
Puedes trabajar y ganar en cualquier TF. Hay algunas regularidades en todas partes, pero con un comercio activo y competente MM y la gestión del riesgo en un TF bajo puede ganar más rápido y más beneficio y el riesgo de una pérdida del depósito es menor. (IMHO)
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Depende de cómo se mire. La expectativa no sólo se compone de operaciones rentables, también hay operaciones perdedoras. Por ejemplo, imagine, con un apalancamiento estándar de 1:100 y el mismo tamaño de posición (por ejemplo, 30-50% del depósito) en H1 la serie de operaciones perdedoras de 30, 40, 20, 50 puntos y en M1, 3, 4, 2, 5 puntos, respectivamente. Y luego "por estrategia" y por la ley de la mezquindad, por supuesto, habrá operaciones rentables. Pero el resultado puede ser que no haya ningún depósito a la 1, mientras que el resultado puede ser sólo una pequeña reducción a 1 min. ¿Dónde está el riesgo más?
...Tal vez, se puede concluir de esto - es un poco extraño para entrar con un porcentaje del depósito? (retórica).
Desde luego, no soy un experto en los entresijos de su debate, pero creo que las estadísticas de deslizamiento obligarán a algunos de los corredores externos a ponerse en marcha con respecto a la agilización de sus procesos de transacción internos cuando empiecen a perder clientela por este tema.
Y en cuanto a la aplicación real de las señales de alta frecuencia, ya hay tres o cuatro ejemplos en la primera hoja de señales de MT5.... lo harán.... si eres lo suficientemente persistente... Podría estar equivocado si no sé a qué se refiere.
Simplemente nadie ha considerado todas las características de MT5, que se llame un comercio no HFT, pero MT5 puede enviar órdenes por lotes y en base a esto se puede hacer un robot o un EA, por ejemplo, nadie está haciendo eso, a juzgar por todos
No lo creo, pero MT5 puede enviar órdenes por lotes y sobre su base es posible hacer un robot o asesor experto, por ejemplo, nadie lo hizo.
Si tratas de imaginar la lógica del algoritmo de ruido, es el bombardeo de limitadores disparados en los bordes del canal hacia el borde opuesto y el cierre cuando se alcanza el canal de ruido opuesto, como si todo muy simple, si no hay deslizamiento, pero cómo hacerlo a través de un corredor ordinario, no me puedo imaginar, el deslizamiento debe ser por lo menos 1/5 el tiempo medio de mantener una posición.
¿Pueden decirme, señores, cuánto cuesta pedir esa tecnología? Me refiero al paquete de información comercial, no sólo el ruido EA, y toda la información que necesita, lo que el corredor de usar, qué tipo de cuenta para abrir, en la que el símbolo (s) para el comercio, etc Y el experto.
Todo ello, por supuesto, a cambio de un PC doméstico y una pequeña fianza.
Si es tan rentable como se describe en este hilo. Tengo mucha experiencia en este campo. Las ganancias más estables son 1-2 operaciones al día, de media, por acción del precio, con un mínimo de indicadores y una lógica simple. Pero como prueba es muy posible probar también los ruidos.
¿Qué es la HFT? ¿Otro meme de mierda? Hablar de HFT es como hablar de cultivo de hortalizas en Marte, y hablar de la aplicabilidad de MT4 o MT5 a HFT es lo mismo que hablar de si es mejor aflojar el suelo en Marte con una pala o con una azada. Tienes que llegar primero.
Начнем с главного: высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой-то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими. Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад.
Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем. За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд. Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные — упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок.
http://www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub333006
Si tratas de imaginar la lógica del algoritmo de ruido, es bombardear con limitadores desencadenados en las fronteras del canal hacia la frontera opuesta y el cierre cuando el canal de ruido opuesto se alcanza, como si todo muy simple, si no hay deslizamiento, pero cómo hacerlo a través de un corredor ordinario, no me puedo imaginar, el deslizamiento debe ser al menos 1 / 5 tiempo promedio de mantener una posición.
¿Pueden decirme, señores, cuánto cuesta pedir esa tecnología? Me refiero al paquete de información comercial, no sólo el ruido EA, y toda la información que necesita, lo que el corredor de usar, qué tipo de cuenta para abrir, en la que el símbolo (s) para el comercio, etc Y el experto.
Todo ello, por supuesto, a cambio de un PC doméstico y una pequeña fianza.
Si es tan rentable como se describe en este hilo. Tengo mucha experiencia en este campo. Las ganancias más estables son 1-2 operaciones al día de media, por acción del precio, con un mínimo de indicadores y una lógica simple. Pero como prueba es muy posible probar también los ruidos.
¿Qué es la HFT? ¿Otro meme de mierda?
Te refieres al HFT, que no es precisamente legal. También hay un nivel inferior, un nivel de usuario por así decirlo. De eso estamos hablando.
A grandes rasgos, los retrasos en la negociación de las cotizaciones de CC también son HFT.