Servicedesk: ¿pereza, autismo o falta de voluntad para admitir errores? Complementar los gráficos con velas no nativas. - página 21
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Entonces, ¿está bien tener funciones disfuncionales?
Una semana de prohibición con el compostador también.
Aprende a leer y a pensar.
¿Entonces está bien tener funciones disfuncionales?
Mirar el gráfico de minutos y ver velas diarias no tiene sentido, pero
La historia. Un instrumento particular lo tiene en la bolsa. En principio, en el mercado de divisas no existe esta historia. En Forex la historia es relativa. Sax tiene una historia, Dukas otra y Alibaba otra.
En cualquier caso, cada uno tiene acceso a su propia historia. Sin este acceso no se puede comprar o vender software. Algunos revelan honestamente su historial en el sitio de corretaje, otros no.
Deberíamos preguntar sólo a las empresas de corretaje. Deberían preguntarse qué llenar cada TF y mediante qué algoritmo, y esta es una pregunta para las empresas de corretaje. Pero siguen siendo diminutos porque están en el m1.
Para mí, mejor los agujeros que la confusión.
Me parece que la opción más correcta sería alejarse del modelo: sin garrapata, sin barra. Al fin y al cabo, existe una limitación lógica: un historial minucioso no puede ser tan profundo como uno mensual. Y si las barras se construyen independientemente de la presencia de ticks, entonces se puede sintetizar la minucia de los puntos disponibles de la mayor.
No, tonterías.
Me parece que la opción más correcta sería alejarse del modelo: sin garrapata, sin barra. Al fin y al cabo, existe una limitación lógica: un historial minucioso no puede ser tan profundo como uno mensual. Y si las barras se construyen independientemente de la presencia de ticks, entonces se puede sintetizar la historia de los minutos por los puntos disponibles de los grandes.
No, tonterías.
No entiendo muy bien su mensaje sobre la profundidad de la historia de los minutos
Y con respecto al modelo "no tick no bar" es definitivamente un modelo unilateral que permite trabajar con estrategias de TP o SL, pero si desarrollas TS con factores de tiempo en mente, entonces tendrás inmediatamente problemas. Parece más lógico proceder a partir de la definición de un tick - el último precio conocido y si el precio no ha cambiado en un cierto período de tiempo, entonces dibujar una barra con el último precio conocido y un volumen de tick cero - el tiempo ha cambiado, pero el precio no lo ha hecho
No entiendo muy bien su mensaje sobre la profundidad de la historia de los minutos
Y con respecto al modelo "no tick no bar" es definitivamente un modelo unilateral que le permite trabajar con estrategias TP o SL, si usted desarrolla su TS teniendo en cuenta los factores temporales, entonces se encontrará inmediatamente con dificultades, parece más lógico proceder a partir de la definición de un tick - el último precio conocido y si el precio no ha cambiado durante un período de tiempo, a continuación, dibujar una barra con el último precio conocido y un volumen de cero tick - el tiempo ha cambiado, pero el precio no ha
Si anulamos la regla - sin tick, no hay barra, tendremos un gran problema con la determinación de la continuación de la tendencia. Tal vez, no todos lo sientan. En general, habrá lugares en el gráfico que contradigan la lógica. En cualquier caso, no es una cuestión sencilla. Yo creo que sí.
Sobre la profundidad de la historia: ¿es fácil graficar los años 80 en barras de un minuto? ¿Por barras mensuales? La pregunta es retórica.
Una simple pregunta: ¿estoy en lo cierto al suponer que la fórmula "sin tic, hay barra" significa queel volumen de tic de esa barra es cero?
Sí, eso es exactamente lo que quería decir.
DE ACUERDO. Resulta que, mediante la programación, estas barras pueden saltarse fácilmente. Gracias por la idea.
Aparentemente estamos hablando de cosas diferentes, si te refieres a las grandes barras que están en la historia superficial, probablemente no hay volumen cero allí.