¿Quién ha probado ya la suscripción a Señales para ponerse a la cola de los participantes en el ATC 2012? - página 15
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En ese caso, el contador debe encenderse desde el momento en que se sincronizan las posiciones. De lo contrario.... - ver mis mensajes anteriores. ;)
He llegado a una conclusión: los suscriptores deberían poder sincronizar sus señales, por ejemplo, cerrar todas las posiciones el viernes (o sólo las rentables) y abrirlas el lunes.
Desgraciadamente:
La sincronización inicial es obligatoria. No se debe entrar en una cartera volante a sabiendas de que se pierde y se entra tarde.
Este es un punto fundamental en la copia de calidad. Y en ningún caso queremos ofrecer copias de baja calidad.
O nos sincronizamos con las posiciones deficitarias (hay una buena oportunidad de entrar a mejor precio), o nos pegamos el sapo. Si el proveedor de señales está constantemente en el mercado con una guirnalda de posiciones, sus posibilidades de ganar adeptos disminuyen considerablemente. Y ese es su problema personal.
La tarea no consiste en suscribir ninguna señal. La tarea es proteger al comerciante lo mejor posible de los peores y más estúpidos errores sistemáticos del servicio de copiado.
Para entender las consecuencias, recomiendo leer las críticas y los horrores del uso de algunos servicios comunes.
Se trata puramente de proteger el dinero, no de hacer gamberradas de programador y escupir.
El riesgo. Está en todas partes y siempre. Más aún en el mercado. Sin la posibilidad de forzar la sincronización "ahora" con una advertencia sobre los riesgos, el número de quejas al servicio será constante y se quejará mucho más de las malas entradas.
Y el número de los que lo han probado y han escupido sobre el servicio será muy alto.
He llegado a la siguiente conclusión: al suministrar señales, debería ser posible que los suscriptores se sincronizaran, por ejemplo, para cerrar todas las posiciones el viernes y abrirlas el lunes.
¿En qué se diferencia de "sincronizar ahora"?
En absoluto.
Desgraciadamente:
La sincronización inicial es obligatoria. No se debe entrar en una cartera volante a sabiendas de que se pierde y se entra tarde.
Este es un punto fundamental en la copia de calidad. Y en ningún caso queremos ofrecer copias de baja calidad.
O bien sincronizamos las posiciones perdedoras (hay una buena oportunidad de entrar a un mejor precio), o bien perdemos la codicia y nos negamos a trabajar con dicha señal. Si el proveedor de señales está constantemente en el mercado con una guirnalda de posiciones, sus posibilidades de ganar adeptos se reducen considerablemente. Y este es su problema personal.
La tarea no consiste en suscribir ninguna señal. La tarea es proteger al comerciante lo mejor posible de los peores y más estúpidos errores sistemáticos del servicio de copiado.
Para entender las consecuencias, recomiendo leer las críticas y los horrores del uso de algunos servicios comunes.
Se trata únicamente de proteger el dinero, no de que el programador se quite el sombrero y no le importen las consecuencias.
Poco convincente. Con el debido respeto.
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Parece que tienes un fallo incluso en tu propia lógica. Ahora mismo mi asistente tiene posiciones en beneficios y en pérdidas. ¿Qué te impide sincronizar pares que están en pérdidas?
El hecho de que la ganancia flotante de la cuenta en general no caiga en menos - no debería ser un obstáculo para una sincronización gradual de los pares que están en menos o en cero.
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Corrija, por favor. De lo contrario, la multidivisa más sabia, bien (rentable) y diversificada, seguirá sin estar disponible para los suscriptores.
El riesgo. Está en todas partes y siempre. Especialmente en el mercado. Sin la posibilidad de forzar la sincronización "ahora" con una advertencia sobre los riesgos, el número de quejas al servicio será constante, y habrá más lloriqueos por las malas entradas.
Y el número de los que lo han probado y han escupido sobre el servicio será muy alto.
Pero el dinero está a salvo. Y eso es lo principal.
Poco convincente. Con el debido respeto.
--
Parece que tienes un fallo incluso en tu propia lógica. Ahora mismo, mi asistente tiene posiciones en el más, pero también hay posiciones en el menos. ¿Qué te impide sincronizar los pares que están en el menos?
El hecho de que los beneficios flotantes de la cuenta no estén en menos en general no debería ser un obstáculo para la sincronización gradual de los pares que están en menos o en cero.
Las posiciones multidivisas pueden estar vinculadas, y de hecho lo están. Por lo tanto, no hay que considerarlos sólo como independientes y sincronizarlos de forma independiente.
La táctica de "esperar la oportunidad adecuada y no perder dinero" es mucho mejor que la de "lanzarse al ruedo". Siempre habrá una nueva oferta, puedes y debes esperar.
1. Las posiciones multidivisas pueden estar y están vinculadas.
2. Por lo tanto, no pueden tratarse sólo como independientes y sincronizarse independientemente.
1. puede.
2. puede. su "no puede" está tomado del techo. analice las opciones después de todo. ¿en qué se diferencia de las posiciones no vinculadas? y ¿por qué (exactamente) sería diferente de las posiciones no vinculadas para peor? Yo sostengo que si es diferente, es para mejor.
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¿Por qué me prohíbe decidir?
Desgraciadamente:
La sincronización inicial es obligatoria. No se debe entrar en una cartera volante a sabiendas de que se pierde y se entra tarde.
Este es un punto fundamental en la copia de calidad. Y en ningún caso queremos ofrecer copias de baja calidad.
O bien sincronizamos las posiciones perdedoras (hay una buena oportunidad de entrar a un mejor precio), o bien perdemos la codicia y nos negamos a trabajar con dicha señal. Si el proveedor de señales está constantemente en el mercado con una guirnalda de posiciones, sus posibilidades de ganar adeptos se reducen considerablemente. Y este es su problema personal.
La tarea no consiste en suscribir ninguna señal. La tarea es proteger al comerciante lo mejor posible de los peores y más estúpidos errores sistemáticos del servicio de copiado.
Para entender las consecuencias, recomiendo leer las críticas y los horrores del uso de algunos servicios comunes.
Se trata únicamente de proteger el dinero, no de que el programador se quite el sombrero y no le importen las consecuencias.
Tienes que entender que la sincronización con el salto a través de la posición cero de la que hablas sólo está en tu cabeza. En realidad, no existe. Trabaja con cualquier sistema de compensación normal, como la bolsa RTS. Una vez al día, sincroniza a la fuerza todas las posiciones de los participantes en el mercado. No importa si el participante tiene una cadena de posiciones a largo plazo o si es un scalper que no deja posiciones para la sesión de la tarde. Ambos participantes estarán sincronizados entre sí. Las posiciones de cada uno formarán un saldo de margen de variación que se sumará a su saldo de salida menos la comisión de intermediación y las comisiones de cambio. Por lo tanto, cualquier repetidor de señales que sincronice su posición neta con cualquiera de los participantes a las 18:45 hora de Moscú del día siguiente recibirá un resultado de negociación idéntico al de ese participante. Pensando más a fondo, queda claro que la sincronización a cualquier otra hora no es ni peor ni mejor que a la hora de compensación fija, por lo que es una cuestión de elección del abonado. Puede aportar matemáticas rigurosas para demostrar estas afirmaciones, pero las ignorará, lo cual es lamentable.