Redes neuronales artificiales. - página 4
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También estaba pensando en ello, en principio para la TS basada en indicadores bastaría con utilizar el NS como predictor no del movimiento posterior del precio, sino de una serie de pérdidas, es decir, predecir cuándo los indicadores están operando con beneficios y cuándo con pérdidas
También estaba pensando en ello, en principio para la TS basada en indicadores bastaría con utilizar el NS como predictor no del movimiento posterior del precio, sino de una serie de pérdidas, es decir, predecir cuándo los indicadores están operando con beneficios y cuándo con pérdidas
Me gustaría animar el debate y pedir a todos los participantes que respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué creen que modelan las redes neuronales en el mercado?
1. Relación no lineal oculta entre los precios, o
2. El trabajo del cerebro del comerciante para tomar una decisión comercial basada en los datos recibidos.
gpwr:
Relación no lineal oculta entre los precios, o
Me gustaría animar el debate y pedir a todos los participantes que respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué creen que modelan las redes neuronales en el mercado?
1. Relación no lineal oculta entre los precios, o
2. El trabajo del cerebro del comerciante para tomar una decisión comercial basada en los datos recibidos.
Lo que importa es lo que introducimos en las entradas de la red neuronal. Estos deben ser factores significativos que influyen en el precio.
Bien, si hacemos que el tiempo de Marte sea la entrada y tomamos las cotizaciones del EUR/USD como salida y entrenamos la red neuronal con ellas, entonces con un cierto número de neuronas y capas la red neuronal encontrará la dependencia.
Pero no tendrá nada que ver con la realidad.
Como me enseñaron (hace mucho tiempo =) ) hay 3 tipos de entradas:
1. Entradas que sabemos que existen, pero que no podemos obtener ni medir de ninguna manera. En nuestro caso, se trata de ruido (interferencia).
2. Entradas que podemos recibir (incluso en diferido) y medir.
3. Las salidas del sistema en momentos anteriores. (Si el sistema es dinámico, depende de sus estados anteriores).
Yo creo que sí:
1. El primer tipo de aportaciones: cataclismos, actos terroristas, intervenciones de los bancos centrales, acciones de los grandes actores. No nos enteramos de nada o nos enteramos a posteriori, no nos interesan.
El segundo tipo - indicadores macroeconómicos (PIB, tasa de refinanciación, etc.).
3. El precio en el momento t depende de los precios en el momento t-1, t-2, ... t-n.
Los aficionados al análisis de la tecnología sólo tienen en cuenta las entradas de tipo 3. Los seguidores de la tendencia creen que si el precio se movió en una dirección, seguirá moviéndose en la misma dirección. ¿Y qué importancia tienen los insumos de este tipo? Creo que el precio apenas depende de ellos en más de un 5%.
P.D. Si alguien de aquí ha probado con entradas del segundo tipo - indicadores macroeconómicos, por favor comparta los resultados. =)