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Todo se contó en forma de relato. No hay argumentos ni pruebas de nada. No se trata de convencer a nadie de nada. Sólo una conversación prolongada, que permite conocer a los interlocutores y sus experiencias.
Lo hice.
Don Quijote :)
S# es sólo una envoltura sobre dll u objetos COM de los desarrolladores de terminales comerciales. Y uno para quickq, otro para plaza, y un tercero para otra cosa (es decir, implementación de clases). Tal vez, desde la plaza se pueden obtener todos los cambios de tarifas sin lagunas (y la plaza cuesta dinero), pero no tendrá éxito en la plataforma de corretaje, a pesar de S# o envoltorios hechos por uno mismo. + la lentitud de la plataforma .Net + cierta generalidad (y por tanto ineficiencia) de la arquitectura - no es la mejor opción para hft (la mejor es escribir en c++, por ejemplo).
Dudo que S# pueda ampliarse fácilmente para conectarse a una bolsa brasileña, por ejemplo.
...
No hay ningún problema si el análisis se realiza por barras cerradas.
Es un problema complejo:
Para las barras formadas en un modelo contrario, las cosas son un poco más complicadas. El probador debería estar ya "a precios de cierre". En este caso la estrategia debe tener control no de la apertura de la barra, sino del cierre de la misma. Es decir, en el momento del cierre de la barra, la estrategia debe realizar las acciones comerciales adecuadas (análisis). En MT4 y MT5 esto se puede conseguir creando un evento de cierre de barra (por ejemplo, haciendo un bucle con el Asesor Experto en MT4).
¿Qué es esta herejía sobre el evento de cierre del bar?
Ya sabes, a quien le gusta vivir en los problemas, los encuentra con éxito en cualquier cosa.
En lugar de contonearse con sus suaves meandros, elige la forma más eficaz de hacer callar a su interlocutor.
El objetivo principal del probador es conseguir resultados lo más parecidos a los reales. Sobre la base de este postulado se creó esa rama.
En lugar de contonearse con sus suaves meandros, elige la forma más eficaz de hacer callar a su interlocutor.
El objetivo principal del probador es conseguir resultados lo más parecidos a los reales. Sobre la base de este postulado se creó esa rama.
Dígame, ¿cómo puede saber cuándo ha cerrado un bar?
En MT4 lo hago a través de un Expert Advisor en bucle, que comprueba el cambio de hora del servidor de trading.
En MT4 lo hago a través de un EA en bucle, que tiene una comprobación de cambio de hora en el servidor de operaciones.
Un EA que es imposible de probar mientras se hace, sólo por ganar un tick en una dirección desconocida.
No es posible probar en el probador de MT4 por defecto. Aunque nadie te impide cambiar el historial antes de hacer la prueba de esta manera: Open[i] = Close[i + 1].
Prefiero la máxima coincidencia de los resultados del probador con los reales. Esta es en gran parte la razón por la que escribí mi propia calculadora.
Y no se trata de una garrapata. Esto es especialmente importante en el caso de las multidivisas, donde hay mucho arbitraje en los precios de apertura debido a la falta de sincronización.