El papel de la psicología en el autocomercio - página 8
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Por un lado, desde un punto de vista puramente matemático, el aumento/disminución del mismo número de puntos da lugar a valores porcentualmente diferentes en la bolsa.
Y en el lado histórico, según la definición de "largo" - comprar y mantener ... Fe, esperanza y amor, en el crecimiento económico a largo plazo.
Pero, ¿se ve corroborado por la realidad? Quien sabe sí, quien no sabe probablemente no ))))
Me refiero a los largos de oro, euras desde 2000 ))))
Por un lado, desde un punto de vista puramente matemático, el aumento/disminución del mismo número de puntos da lugar a valores porcentualmente diferentes en el bolsillo.
Y en el lado histórico, según la definición de "largo" - comprar y mantener ... Fe, esperanza y amor, en el crecimiento económico a largo plazo.
Pero, ¿se ve corroborado por la realidad? Quien sabe sí, quien no sabe probablemente no ))))
Me refiero a los largos en oro, euras desde el 2000 ))))
No es un largo para el oro, es un corto para el dólar.
Sólo hay una forma de abordar los entresijos de la psiquiatría personal y es reducir el tamaño de las pérdidas.
Si una persona gana 1.000 dólares al mes (no importa en qué, pero este es su ingreso mensual total), la pérdida de, digamos, 100 dólares, será bastante aceptable (esto es si el presupuesto personal es excedente). Además, sabemos que TC realiza entre 25 y 30 operaciones al mes. Esto significa que tenemos que arriesgar 3 libras (bueno, el volumen se calcula en base al nivel del stop). Así no tendremos el prurito de cerrar algo antes. Por lo tanto, estos 3 dólares son un nivel de riesgo cómodo incluso si la cuenta tiene 10000 dólares, es decir, el 0,03%. Y esto a pesar de que el riesgo óptimo puede ser del 17%.
Incluso en un volumen tan micro la ST empezará a ganar y aumentará los ingresos mensuales y añadirá confianza que aumentará el tamaño del riesgo cómodo y así en espiral, hasta encontrar el riesgo óptimo de la ST al principio. Entonces, con el crecimiento del riesgo, la liquidez comenzará a crecer con la desaceleración y en algún momento el crecimiento del riesgo conducirá a una caída y finalmente conducirá a la fuga. Este es el ciclo de vida estándar del comerciante con la TS con expectativa matemática positiva.
El concepto de riesgo personal y de riesgo sistémico está muy infravalorado en la realidad actual. Un ejemplo sencillo, tienes una TS que gana, sobre un depo relativamente pequeño (1-50kue) toma 100 de apalancamiento y la TS venderá capital, y operando con el 1% de tu capital (0,01 de apalancamiento) envejecerás mientras la TS gana para cenar en un restaurante decente.
St.Vitaliy:
,,,,, La noción de riesgo personal y de riesgo sistémico está muy infravalorada en la realidad actual. Un ejemplo sencillo, tienes una TS que gana, sobre un depo relativamente pequeño (1-50kue) toma 100 de apalancamiento y la TS venderá capital, y operando con el 1% de tu capital (0,01 de apalancamiento) envejecerás mientras la TS gana para cenar en un restaurante decente.
Se llama "¡ay!" = Especulación general en la cocina sobre las causas de los posibles negativos, sin un conocimiento básico de la profesión y sus posibilidades...
No entiendo lo que quiere decir, St.Vitaliy para obtener pequeños beneficios en grandes inversiones y no creen en la TS con una rentabilidad esperada positiva? entonces, ¿dónde está "la luz del túnel" en su opinión?
Quiero decir que somos humanos, no robots. Y es por eso que en un probador ideal (considerando el 99,9% de las condiciones del mercado) el sistema dice que el rendimiento máximo del ХХХ% (puede poner cualquier cifra) se puede obtener arriesgando el 20% del capital en cada operación y la DD máxima no superará el 10%. En la práctica, una persona viva que haya activado un robot de este tipo puede comerse viva al ver la detracción actual de 500 en una cuenta de 10 000, porque su madre gana esta suma durante 3 meses.
A menudo, el principiante en el comercio real tiene un nivel de riesgo personal más bajo en las señales del día que el TS permite. Una vez que establece el nivel permitido por el TS, se ve atraído a salir de la operación antes cuando está en el plus y agoniza cuando el precio se revierte inmediatamente después de que se produzca el stop loss. Si el resultado de una operación no afecta a su situación financiera (esto es lo que él cree y no lo que dice en el foro), no interferirá en la operación del TS.
Los profesionales tienen otro problema: conocen tan bien el mercado/TC que asumen más riesgos.
Déjeme explicarle. Para mí el término riesgo es el tamaño de las pérdidas en una operación. Hay que esforzarse por alcanzar el porcentaje de riesgo óptimo para un sistema concreto, y no es necesariamente el 2% lo que escriben.
.... Para mí, el término riesgo es la cantidad de pérdidas en una sola operación. Debe esforzarse por arriesgar el porcentaje que se acerque al óptimo para su sistema particular, y no es necesariamente el 2%.
Mido el posible riesgo en una operación en pips exponiendo el SL. Utilizo el límite de riesgo en % como la pérdida total del depósito por día y lo uso como base para mi estrategia.
¿Cómo calculas el riesgo óptimo del sistema? Lo hago por muestreo, analizando el tamaño de las pérdidas, el tiempo en la operación, el período de la operación, otros factores. /Desgraciadamente no todas las estrategias pueden ser probadas en el Probador de Estrategias.
St. Vitaliy:
....Pero, desgraciadamente, no todas las estrategias pueden ser probadas en el probador, y el propio programador puede comerse vivo al ver una detracción actual de 500 en una cuenta de 10000, ya que su mamá ha estado ganando esta suma durante 3 meses.
Para algunas personas es más fácil desprenderse de 100 dólares que de 1.000. Pero cuando "puede", incluso 1000$ de pérdida en una operación no te hace sentir incómodo, lo que no se puede decir de 3000-5K$ por ejemplo etc. todo es individual y gradual. psicológicamente, el trading debe ser cómodo.
¿Cómo calculo el Riesgo Óptimo para el sistema? Lo hago por muestreo, analizando el tamaño de la pérdida, el tiempo en la operación, el período de la operación, otros factores. /Desgraciadamente, no todas las estrategias pueden ser probadas en el Probador de Estrategias.
Hay un libro llamado Spertrader. El autor de la misma durante 300 páginas está repitiendo una simple idea. "Calcule las ganancias/pérdidas en unidades relativas" - sugiere los topes.
Así, si el riesgo es igual al 1% del capital, el resultado de la TS es un número rad de -1 a infinito, pero realmente más de 10 es extremadamente raro.
Entonces lementarno tomar el valor medio de la serie, el autor dice que con TC más de 0,4 se puede trabajar, y más de 0,7 = grial.
A continuación, sólo tiene que variar el riesgo [0,5%, 1%, 1,5%, ... , 100%] y ver dónde está su máxima rentabilidad. También es una buena idea medir tu DD.
Gráficamente, los máximos de la equidad describirán una parábola invertida. Tengo un sistema con un máximo del 72%. Pero la DD se parecerá a una hipérbola.
Si se combinan en el mismo gráfico, la zona en la que el gráfico de rendimiento es más alto que el de MA y hasta su extremo, será un nivel de riesgo razonable. Es mejor entender desde el gráfico