Algo-Sniffing
Una pequeña introducción.
En cualquier mercado siempre hay un límite de liquidez en un momento determinado. Es muy importante que los participantes en el mercado que operan con grandes volúmenes no muevan el mercado en su contra, lo que suele ocurrir cuando se colocan grandes órdenes de forma brusca.
Para evitar o mitigar el efecto de estos desarrollos, se utilizan algoritmos especiales de entrada, salida y corrección de posiciones, como el más sencillo de ellos: TWAP, VWAP , etc. (algoritmos de ejecución ref ).Estos algoritmos son, de hecho, mecanismos adaptativos que "manchan" la actividad comercial en un rango determinado de precios y tiempo, con ciertos objetivos, y con un buen control del riesgo de sobrepasar los límites de desviación permitidos.
Existela opinión de que muchos de los canales que se observan a menudo, tanto horizontales como ascendentes y descendentes, son en realidad "huellas" de algoritmos de execución aproximados.
El proceso derevelación del trabajo actual de tales algoritmos, y su identificación se llama "algo-sniffing" (algo-sniffing ref). Eneste sentido, este tema puede ser interesante no sólo para aquellos cuyos ingresos dependen enteramente de la eficiencia de la "explotación" de las características de comercio de los principales participantes del mercado(cazadores profesionales, por así decirlo), sino también para aquellos que construyen sus sistemas de comercio, teniendo en cuenta las previsiones de los instrumentos financieros y los interesados en los métodos inusuales de MoneyManagementa.
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El propósito de este tema - para recoger en una rama más información relevante, materiales y enlaces. También me gustaría escuchar acerca de la experiencia de los que realmente practicado nada en esta área y en general sobre la posibilidad de utilizar algo-sniffing en FOREX "pequeño comerciante".
P.D .El tema de los iniciadores del tema no es propio, "Sólo me conozco a mí mismo.
- en.wikipedia.org
Hmm, por el título pensé que iba a ser una cosa del tipo "cómo averiguar el algoritmo en las operaciones". :)
No, no lo es. Veamos.
Personalmente, no creo que una sola institución o entidad financiera (o incluso en connivencia con otras) pueda crear un canal global de divisas. Cuánto dinero debe invertirse en él para que la tendencia vaya en la dirección deseada. EN MI OPINIÓN.
Por cierto Renat anunció que en el futuro habrá certificación CME, ¿significa esto que las opciones y los futuros aparecerán en MT?
Pregunta comprensible para MQ, si alguno de los admins aparece en este hilo.
Por cierto Renat anunció que en el futuro habrá certificación en el CME, ¿significa esto que las opciones y los futuros aparecerán en MT?
En teoría, sí.
Si el MC tiene acceso a los precios de ese intercambio y compran las historias.
En teoría, sí.
si los MK tienen acceso a los precios de esta bolsa y compran las historias.
Resolver este problema es más difícil de lo que parece, el formato de presentación de las opciones es diferente al de las cotizaciones de divisas.
Las opciones son esencialmente pólizas de seguro, y en un momento dado pueden tener un precio diferente con un delta diferente. De hecho, en cada momento se necesitaría una mesa similar a la del mercado.
No sé cómo representar todo esto gráficamente, y las plataformas que existen son muy diferentes de MT, por lo que no hay manera de copiarlas simplemente.
Esta debe ser una pregunta para los corredores.
De alguna manera Broco proporciona acceso a CFD sobre futuros, aunque no hay certificación en CME.
Entiendo que se trata de una lista de brokers (USA) con acceso a CME.
Una vez que la plataforma MT5 esté certificada para CME y si los corredores quieren utilizarla, podrán trabajar con CME para los futuros.
http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html
Posiblemente fuera de tema
http://www.ted.com/talks/lang/ru/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_world.html
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