¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 63

 
Edgar Akhmadeev:
Eso es lo que digo: a medida que la calidad del comercio de EA mejora, la necesidad de MM como Martin disminuye. Aunque probablemente no llegue a cero. Todavía no lo he descubierto. Trabajo en curso.

Seamos claros sobre lo que queremos decir. El hecho de que una estrategia implique elevar las apuestas para diversificar el riesgo y aumentar la RI es un Martin. Creo que no, porque Martin es una estrategia que esencialmente no implica nada más que subir la apuesta.

 

Y desactiva una de las entradas y mira el resultado.

Por qué es malo martin: Durante la optimización se seleccionan los parámetros para pasar todas las partes "malas" de la historia y no fallar. E incluso una prueba sobre un largo historial no garantiza que no haya una serie de pérdidas.

 
Aleksey Mavrin:

Martin es una estrategia que esencialmente no implica más que subir la apuesta.

Las publicaciones teóricas escriben que cualquier mejora en el ratio 50/50 de la estrategia(entrada aleatoria) mejora mucho el Martin.
Pero si Martin mejora la estrategia es la cuestión que estoy explorando en mi trabajo de laboratorio.