¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 34
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Creo que todos estamos mirando las probabilidades aquí:))) ¿Es el "comportamiento del mercado" y la probabilidad de movimiento en cualquier dirección particular entidades tan diferentes?
"El comportamiento del mercado" es una estructura, es decir, un conjunto de movimientos individuales, al alza y a la baja, con determinadas características, dinámica de MO, varianza, etc. Pero siempre una orden de negociación se basa en una predicción específica del movimiento del precio en una de las dos direcciones. Operar en un canal lateral se basa en la suposición de una RI nula y una varianza constante o al menos continua, los rebotes límite en los límites del canal no se colocan de la nada, sino porque hay una predicción de que el precio se girará e irá en la dirección del límite.
No veo ninguna diferencia particular en la predicción de la dinámica de la MO y la volatilidad o la dirección específica del precio en cualquiera de los marcos de tiempo. Lo que es la MO en un marco temporal es el precio en otro, lo que es la volatilidad en una vela H-L en otra, así que a grandes rasgos no hay diferencia. Así que todavía se necesita un poco de genio y una previsión correcta. No hay manera de hacerlo sin ella, la MM es un efecto posterior y no una fuente, no se puede hacer una predicción aleatoria con la MM, al igual que no se pueden reconstruir los detalles en una imagen de baja resolución.
Y la martingala es una MM completamente absurda. Es como si un comerciante tratara de luchar contra el mercado y recuperarse llevando los riesgos al máximo. ¿Se trata de mantener la tendencia de la equidad? ¿Y las fluctuaciones explosivas del riesgo? Todavía puedo entender a los que limitan el número de doblajes a 3-5, pero entonces no afecta realmente a la curva. Pero hasta el mergencol, es un completo disparate.
ZS No preguntaba por el riesgo medio, sino que hablaba de "lugares de riesgo". El problema con el martin clásico es que al haber ido a más de la mitad de la distancia entre el inicio de la reducción y el margen, el riesgo pasa a ser del 100%, lo que sólo Jesús o Pythia permitirían.
Esta es la prueba sobre el par Eur-Usd -2009-2012 (no son los mejores parámetros de entrada). El resultado en tres años es de 5 mil a 21 millones de dólares. De 2000 a 2009 los parámetros de entrada son diferentes, ya que el modelo de mercado ha cambiado significativamente. El principal problema es el transitorio en el momento del cambio de parámetros.
Esta es una prueba del par Aud-Usd 2009-2012. Los parámetros de entrada son los mismos que en Euro, pero los hay mejores, no los he probado para comparar. El resultado sobre el beneficio es el mismo. La misma historia. Noviembre-Diciembre 2008 cambio de parámetros debido a toda la historia conocida. La reducción relativa en ambos casos no supera el 70%.
Las estadísticas de las pruebas están en el archivo adjunto.
Esta es una prueba sobre el par Eur-Usd -2009-2012.(no son los mejores parámetros de entrada). El resultado en tres años es de 5 mil a 21 millones de dólares. De 2000 a 2009 los parámetros de entrada son diferentes, ya que el modelo de mercado ha cambiado significativamente. El principal problema es el momento de transición en el momento del cambio de parámetros.
Esta es una prueba del par Aud-Usd 2009-2012. Los parámetros de entrada son los mismos que en Euro, pero los hay mejores, no los he probado para comparar. El resultado sobre el beneficio es el mismo. La misma historia. Noviembre-Diciembre 2008 cambio de parámetros debido a toda la historia conocida. La reducción relativa en ambos casos no supera el 70%.
Estadísticas de las pruebas en el archivo adjunto.
A juzgar por la distribución de los volúmenes, difícilmente puede llamarse martingala, por lo que no hay nada que comentar en este contexto. Por supuesto, podemos hacer conjeturas sobre la lógica de la previsión y la gestión del dinero según el estado, supongamos que si hubiera al menos una tabla de precios cuantificados por tiempo en lugar de órdenes, las propias órdenes y sus valores, Si tuviera una tabla de precios cuantificados en el tiempo en lugar de las órdenes, las propias órdenes y sus volúmenes, habría subido series a algún software inteligente y las habría reescalado para demostrar que los riesgos no deben redistribuirse debido a las pérdidas, pero no tengo esos datos y no es un martin clásico que todo el mundo discute. Si no conoce la diferencia entre ambos, entonces puede estar equivocado.
Muy pronto el multiplicador adaptativo, incluso por debajo de 1 y cualquier MM con un lote no constante, se llamará Martin)) Por supuesto, los profesionales con 3 años de experiencia ya saben cómo hacer una previsión arbitraria en el mercado escalando el lote teniendo en cuenta únicamente la distribución de beneficios de las órdenes anteriores. Si no sabe qué hacer con el pedido, no puede hacerlo en absoluto.
Si hubiera visto este tema hace un año, lo habría tomado en serio. Me parece que hay una profundidad insondable y algo esquivo en Martin que sólo los expertos conocen.
Es como promocionar una droga pesada, seguro que hay gente que puede manejarla (anestesistas por ejemplo) pero para un profano es un mal. Lo mismo ocurre con la marca "Martingala" y las estrategias más seguras.
A juzgar por la distribución del volumen es difícil llamarla martingala, así que no hay nada que comentar en este contexto. Por supuesto, sólo podemos hacer conjeturas sobre la lógica de la previsión y la gestión del dinero según el estado, podemos suponer que si hubiera al menos una tabla de precios cuantificados por tiempo en lugar de órdenes, las propias órdenes y sus valores, Si tuviera una tabla de precios cuantificados en el tiempo en lugar de las órdenes, las propias órdenes y sus volúmenes, habría subido series a algún software inteligente y las habría reescalado para demostrar que los riesgos no deben redistribuirse debido a las pérdidas, pero no tengo esos datos y no es un martin clásico que todo el mundo discute. Si no conoce la diferencia entre ambos, entonces puede estar equivocado.
Pronto el multiplicador adaptativo, incluyendo menos de 1 y cualquier MM con un lote no constante, también se llamará Martin)) Por supuesto, los profesionales con 3 años de experiencia ya saben cómo hacer una previsión arbitraria escalando el lote teniendo en cuenta únicamente la distribución de beneficios de los pedidos anteriores. Si no sabe qué hacer con el pedido, no puede hacerlo en absoluto.
Si hubiera visto este tema hace un año, lo habría tomado en serio. Se podría pensar que hay una profundidad insondable y algo escurridizo que sólo las autoridades son capaces de entender.
Es como promocionar una droga pesada, seguro que hay gente que sabe usarla (anestesistas por ejemplo) pero para un profano es un mal. Lo mismo ocurre con la marca "Martingala" y las estrategias más seguras.
Habría pensado que había una profundidad inexplicable y algo esquivo a lo que sólo podían acceder los autorizados. El estado que publiqué hace tres semanas. Así que de todos modos insisto en que los elementos de martingala o de promediación de posiciones están presentes en este sistema.
Sobre el multiplicador 2, nunca he afirmado que sea efectivo para intervalos largos, pero si tienes una alta probabilidad de certeza estadística en el pullback, puedes usar multiplicadores cercanos a 2.
Los gráficos son, por supuesto, magníficos. Si eso no es optimización. ¿Es un martín? O este sistema muestra tal resultado por sí mismo.
No, claro que no) ¿por qué lo necesito? Os he enseñado lo que podéis conseguir de martin y ya está, los que estén interesados lo entenderán, los que no estén interesados pueden saltárselo.
¿Por qué he preguntado por la profesión? Llevo tres años comerciando. Soy comerciante de profesión. Y es interesante discutir con comerciantes profesionales. Es como si un ingeniero discutiera con un cirujano sobre cómo hacer un trasplante de corazón). Por cierto, yo también era ingeniero.
Esta es una prueba sobre el par Eur-Usd -2009-2012.(no son los mejores parámetros de entrada). El resultado en tres años es de 5 mil a 21 millones de dólares. De 2000 a 2009 los parámetros de entrada son diferentes, ya que el modelo de mercado ha cambiado significativamente. El principal problema es el momento de transición en el momento del cambio de parámetros.
Esta es una prueba del par Aud-Usd 2009-2012. Los parámetros de entrada son los mismos que en Euro, pero los hay mejores, no los he probado para comparar. El resultado sobre el beneficio es el mismo. La misma historia. Noviembre-Diciembre 2008 cambio de parámetros debido a toda la historia conocida. La reducción relativa en ambos casos no supera el 70%.
Estadísticas de las pruebas en el archivo adjunto.
No quiero ser visto como un hombre cuyas palabras y acciones no se mezclan. Como ingeniero te quedas después de empezar a comerciar y nada te impide ser ingeniero, empresario y comerciante en una sola persona. No debes considerarte comerciante si te quedas mirando el monitor durante 24 horas y ganas suficiente dinero para comprar algo de comer. Pon tus declaraciones de 3 años, comerciante profesional).
¿Quién eres tú para demostrarte nada? ¿Por qué no aportas más información sobre tus cuentas bancarias? Nadie sabe cuánto gano y no lo sabrán, no hay razón para ello. No responderé a más mensajes como este.
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