¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 14
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Examine cada reducción en el modo de visualización para saber qué es lo que realmente ocurre allí. Un análisis detallado le dará ideas sobre cómo reducir las depreciaciones. Y también puede descubrir errores, después de arreglarlos, el resultado también puede mejorar. ))
Estoy familiarizado con estos casos. He visto una posición perdedora. Tengo una idea de cómo deshacerse de él. He añadido una nueva función a mi Asesor Experto y he realizado una nueva prueba. Y "¡Oh, Dios mío!" ¡Esta operación perdedora se ha ido, así como algunas otras! Pero algunas de mis otras operaciones se retrasaron y algunas se filtraron. :DDD
Y te pones a analizar el informe generado tras la prueba y piensas qué variante es mejor. Y será mejor sólo para el intervalo de historia en el que hayamos realizado la prueba... ¡Qué lío! ;)))))))
P.D.: Siento interrumpir su diálogo...
Conozco este tipo de cosas. Vi una operación perdedora. Tengo una idea de cómo deshacerse de él. He añadido una nueva función al Asesor Experto, y he realizado una nueva prueba. Y "¡Oh, milagro!" ¡Esta operación perdedora se fue, así como algunas otras! Pero algunas de mis otras operaciones se retrasaron y algunas se filtraron. :DDD
Y te pones a analizar el informe generado tras la prueba y piensas qué variante es mejor. Y será mejor sólo para el intervalo de historia en el que hayamos realizado la prueba... ¡Qué lío! ;)))))))
P.D.: Siento interrumpir su diálogo...
Oh, vamos. Todo el mundo puede dar su opinión. )) La mejor variante es la que tiene menos series perdedoras y, en consecuencia, menos detracciones. La prueba final sobre, por ejemplo, un historial de diez años con un panorama de volatilidad diverso.
No lo entiendo - cuál es el esquema para enrollar volúmenes: "Así, TP = 2 * SL. Cuando una de las órdenes se dispara, la segunda se modifica por el volumen de la posición abierta en el esquema 1 2 2 4 4 8 16 32 32, etc.".
¿Es realista obtener beneficios en series de operaciones?
Puedo masticar un poco, no me queda claro... Todavía no he convertido esta variante de MM a mi código y no la he probado con mi Avalanche...
No lo entiendo - cuál es el esquema para enrollar volúmenes: "Así, TP = 2 * SL. Cuando una de las órdenes se dispara, la segunda se modifica por el volumen de la posición abierta en el esquema 1 2 2 4 4 8 16 32 32, etc.".
¿Es realista obtener beneficios en series de operaciones?
Puedo masticar un poco, no me queda claro... Todavía no he convertido esta variante de MM a mi código y no la he probado en mi Avalanche...
Todavía no he probado este esquema, pero sin duda lo haré. En esos resultados que di arriba SL == TP y en las operaciones perdedoras hay una duplicación. Acaba de desarrollar un bloque de decisión que responde a la pregunta: "¿Qué hacer si algo va mal?". Y sólo puede ir mal si hay una serie prolongada de operaciones perdedoras. Y si hay un limitador y un reinicio, todavía se puede pensar qué hacer si a una serie le sigue inmediatamente otra. También puedes cambiar de algoritmo. Un solo algoritmo no tiene por qué funcionar todo el tiempo.
Lo hago cuando empiezo un nuevo proyecto. No estoy intentando averiguar cómo puede funcionar esta o aquella idea que se me ocurre, o he leído en algún sitio un algoritmo interesante que alguien ha descrito con palabras. Tratar de imaginar lo que podría resultar de ello puede llevar a conclusiones erróneas. Puede parecer que funciona o no. Y al final resultará lo contrario. Por eso empiezo a codificar directamente, las pruebas lo mostrarán todo.
No lo entiendo - cuál es el esquema para enrollar volúmenes: "Así que TP = 2*SL. Cuando una de las órdenes se dispara, la segunda se modifica por el volumen de la posición abierta en el esquema 1 2 2 4 4 8 16 32 32, etc.".
¿Es realista obtener beneficios en series de operaciones?
Puedo masticar un poco, no me queda claro... Todavía no he probado esta variante de MM y no la he probado con mi Avalanche...
Aquí puede encontrar una descripción detallada de la mismahttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
Vale la pena señalar que ningún esquema de martin da una expectativa matemática positiva, en un paseo aleatorio. El hundimiento de un Martin en cualquiera de sus esquemas es inevitable es sólo cuestión de tiempo, y este intervalo de tiempo puede ser mucho más corto que cuando se negocia un lote fijo.
Ahora vayamos al grano. Las series de precios reales se diferencian de las fluctuaciones aleatorias de la volatilidad. Si consideramos los períodos intradiarios, la volatilidad es periódica y está relacionada con la rotación de la Tierra. En esto es en lo que intento basar mi modelo.
No voy a responder sobre el beneficio real todavía, tengo que completar las pruebas. Por el momento tengo los siguientes resultados preliminares. Reducción máxima en dinero en lote constante 0,1 con apalancamiento 100.
Todo se explica en detalle aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
Vale la pena señalar que ningún esquema de martin da una expectativa matemática positiva en un paseo aleatorio. Perder con un martin en cualquiera de sus esquemas es inevitable es solo cuestión de tiempo, y este intervalo de tiempo puede ser mucho más corto que cuando se opera con un lote fijo.
Ahora vayamos al grano. Las series de precios reales se diferencian de las fluctuaciones aleatorias de la volatilidad. Si consideramos los periodos intradiarios, la volatilidad es periódica y está relacionada con la rotación de la Tierra. En esto es en lo que intento basar mi modelo.
No voy a responder sobre el beneficio real todavía, tengo que completar las pruebas. Por el momento tengo los siguientes resultados preliminares. Reducción máxima en dinero en lote constante 0,1 con apalancamiento 100.
¡О! Gracias... Enlaces conocidos - Los leeré, refrescaré la información... El tema de la araña se planteó hace tiempo: "Las regularidades del movimiento horario del euro"... El tema estaba relacionado con las fluctuaciones de la volatilidad.
He descargado el búho en mcl4 - lo tengo en mis tareas, aún no lo he mirado.
Hay un parámetro en los resultados de la prueba llamado Z-Score. Esto es lo que te dirá si puedes o no usar un martin. He aquí un ejemplo claro y directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. ¿Tal vez alguien sepa cómo hacer una cuenta Z como criterio de optimización?
Hay un parámetro en los resultados de la prueba llamado Z-Score. Esto es lo que te dirá si puedes o no usar un martin. He aquí un ejemplo claro y directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. ¿Tal vez alguien sepa cómo hacer una cuenta Z como criterio de optimización?
Hay un parámetro en los resultados de la prueba llamado Z-Score. Esto es lo que te dirá si puedes o no usar un martin. He aquí un ejemplo claro y directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. ¿Tal vez alguien sepa cómo hacer una cuenta Z como criterio de optimización?
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
Número de operaciones en la serie más larga de pérdidasSTAT_MAX_CONLOSSES
Hay un parámetro en los resultados de la prueba llamado Z-Score. Esto es lo que te dirá si puedes o no usar un martin. He aquí un ejemplo claro y directo http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. ¿Tal vez alguien sepa cómo hacer una cuenta Z como criterio de optimización?