¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Es decir, si hay una serie máxima de ocho operaciones perdedoras y una serie máxima de una operación rentable, puede obtener beneficios con este método si el depósito inicial es lo suficientemente grande... Sólo hay que calcular los riesgos y tener en cuenta el momento en que la serie de operaciones perdedoras puede ser mayor.
No es así. Por el método de D'Alamber (o una variante) apostamos 1 unidad (suponiendo que se pierde completamente), y cuando perdemos, añadimos otra unidad y así hasta que ganamos, y luego otra vez.
El total de 8 pérdidas consecutivas nos da los costes:
1-й -> -1
2-й -> -2 - 1 = -3
3-й -> -3 - 3 = -6
4-й -> -4 - 6 = -10
5-й -> -5 - 10 = -15
6-й -> -6 - 15 = -21
7-й -> -7 - 21 = -28
8-й -> -8 - 28 = -36
entonces apostamos 9 (de ahí el requisito de depósito mínimo - más de 9+36 = 45 veces la apuesta inicial) y ganamos nuestra apuesta (9) y otra cantidad igual. En total, nuestra pérdida de esta serie es de -27 apuestas iniciales (como se puede ver en la imagen por las caídas) - no es una ventaja en absoluto.
En este caso, la relación entre beneficios y pérdidas es importante. Si es 1:1, la rentabilidad del método terminará en una serie de 4 pérdidas sucesivas (la 5ª apuesta devolverá 5 unidades, la pérdida ya ha sido de -10 en ese momento).
Si es 2:1, entonces la rentabilidad termina con una serie de 6 pérdidas consecutivas (la séptima apuesta devolverá 14 unidades, mientras que la pérdida para ese momento es de -21).
Por "fines de rentabilidad" se entiende que esta serie de pérdidas no puede terminar en "+" según este método.
Así que, si Profit\loss = 1:1, entonces para la rentabilidad que debe tener la mayoría de las series perdedoras que no excedan de 3 pérdidas consecutivas (si 4 - ya una pérdida) - que es exactamente el código dado por 220Volt - cometió un error en la longitud de la serie en el post anterior.
Si la rentabilidad es de 2:1, entonces se mantendrá la rentabilidad para la mayoría de las series de 5 pérdidas.
Y así sucesivamente; cuanto más alto sea el Profit\loss, más larga puede ser la "serie de mayor pérdida".
Y el hecho de que un sistema con MO negativo por encima del spread y con al menos una operación positiva - con MM y fondos suficientes usando el "historial", se puede hacer rentable - sin duda (tomar martingala, o MM astuto - lote mínimo con pérdida (usamos el "historial") y pérdida +1 con ganancia - teóricamente tal coincidencia es posible en la vida real, aunque la probabilidad es muy baja).
Pero, como subrayó Urain, si los resultados de unas operaciones dependen de otras, un sistema así casi siempre puede mejorarse. R. Vince dice que lo ideal es aplicar los distintos métodos de gestión de la movilidad sólo a sistemas con un recuento de Z cercano a 0 (aunque tampoco con un recuento de Z mucho mayor). Si se detecta alguna dependencia, se puede eliminar mediante la "explotación" y sólo entonces se puede estudiar el nuevo sistema para la gestión de la movilidad.
Bueno, aquí estoy en 5......
Como ha señalado correctamente tol64,
el primer problema de la martingala es la larga serie de operaciones perdedoras. Si, por ejemplo, una serie de 10 operaciones perdedoras consecutivas, el volumen tendría que aumentar 1024 veces, lo cual es inaceptable para cualquier sistema.
Por lo tanto, hay que tomar medidas para limitar la duración de las operaciones perdedoras.
Enfoque 1:
Sabemos que la duración de las operaciones perdedoras depende del número de operaciones distribuidas uniformemente a lo largo del historial y es proporcional a su logaritmo con base 2. Aumentando el TP y el SL, disminuimos el número de operaciones.
Por ejemplo, para TP=50 y SL=50 (signo 4x) tendremos unas 4 operaciones al día, durante 10 años - unas 8000 operaciones. En este historial tendremos teóricamente una serie de 13 operaciones perdedoras, 2 series de 12 operaciones perdedoras,
4 series de 11 operaciones perdedoras, 8 series de 10 operaciones perdedoras, etc.
Si aumentamos el TP y el SL hasta 300 puntos, el número de operaciones se reducirá en (300/50)^2=36 veces, será 8000/36=222 operaciones en algún lugar. En este caso podemos esperar teóricamente 1 serie perdedora de 8 operaciones perdedoras,
2 series de 7 operaciones perdedoras, 4 series de 6 operaciones perdedoras, etc.
Enfoque 2:
Dividir las series en subseries. Supongamos que hay una serie de operaciones "-P-P-U-P-U-P-U-P-U-P", donde P es un beneficio y U una pérdida. Tenemos una serie de 10 operaciones perdedoras.
Se puede desglosar bien en subseries de 5 oficios: -PPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPP. En este caso los lotes no serán modificados por el principio 1-2-4-8-16-32-64-128-etc. pero según el principio
11111-22222-44444-88888- etc.
Hay otros enfoques, para resolver este problema...
Otro problema de la martingala es que toda la serie de operaciones perdedoras se intenta rentabilizar con una sola operación rentable, lo que lleva a un crecimiento geométrico del volumen de operaciones.
Sin embargo, no necesariamente tiene que hacerse en un solo oficio, puede hacerse en dos, tres, etc. - la siguiente serie.
Por ejemplo, una serie de operaciones perdedoras 1U-1U-1U-1U puede ser tomada en una serie de ganancias de 2P-2U-2P-2P-2P.
Por ejemplo, una conocida martingala basada en los números de Fibonacci de la siguiente serie: 1-1-2-3-5-8-13-21-, etc. El truco de este tipo de martin reside en el hecho de que si una operación resulta ser rentable, este beneficio se utiliza para liquidar 2 operaciones anteriores.
Por ejemplo, la operación se abrió en beneficio con 13 lotes, podemos destruir 2 pérdidas anteriores - 8 y 5, sin contar el spread.
El Martin basado en los números de Fibonacci es más suave, a diferencia del Martin habitual.
Hay otros enfoques para resolver este problema...
Desde mi primer contacto con el Forex (este acontecimiento es de hace unos 10 años) lo obtuve de algunos "padres de la autoridad" diciendo: "La Martingala es el mal absoluto del trader" como un axioma. Nunca he utilizado este método hasta ahora.
Pero recientemente he estado revisando los mensajes del foro y vi la pregunta "¿Dónde puedo conseguir una buena martingala?" y en los comentarios a la pregunta me comentaron que no hay martingalas buenas y malas.
Decidí familiarizarme con la cuestión y probarla por mí mismo, por así decirlo.
En primer lugar, expondré mis conclusiones y, a continuación, ilustraré mis hallazgos. Así, llegué a la conclusión de que se puede y se debe utilizar la martingala, pero con una condición obligatoria: "El Asesor Experto no debe ser inicialmente perdedor, de lo contrario sólo acelerará la pérdida". Es decir, sin martingala, el asesor debería seguir mostrando beneficios en la mayoría de las operaciones, y entonces martin puede compensar ligeramente las pérdidas por entradas fallidas (con un cierto grado de probabilidad).
Bueno, esta es mi opinión personal, pero me pregunto qué porcentaje de comerciantes son realmente amigos de Martin. También me pregunto cuántos de los futuros participantes del Campeonato 2012 utilizarán este método en sus EAs. Quería publicar una encuesta sobre este tema, pero no sé cómo hacerlo...
En los archivos para la ilustración:
Informe EasyTrend-minlot-
Este es el informe de prueba de un Asesor Experto de tendencia simple donde cada nueva barra tiene una señal de compra o venta (dependiendo de cómo se defina la tendencia) y se abre un lote mínimo con el TP y SL especificados.
Informe EasyTrend+Martin-minlot-
Informe del Probador de Estrategias para el Asesor Experto que difiere del anterior en que se utiliza la martingala (esquema habitual de multiplicación de lotes) .
Informe EasyTrend+Martin+MM-
Informe de prueba del Asesor Experto con martingala y gestión monetaria simple (prueba de compatibilidad).
Según los resultados de las 2 primeras pruebas podemos ver que la Martingala ha aumentado nuestro beneficio en un 24% (¿es poco o mucho?, com), la curva de balance tiene mejor aspecto y algunos indicadores han mejorado.
El resultado de la tercera prueba muestra que la martingala y el sistema de gestión del dinero (según el tamaño del saldo actual) no entran en conflicto.
¿Así que tal vez fue en vano que tratara mal a Martin durante tantos años?
1. Bueno, aquí estoy en 5......
2. Como ha señalado correctamente tol64,
el primer problema de la martingala es la larga serie de operaciones perdedoras. Si, por ejemplo, una serie de 10 operaciones perdedoras consecutivas, el volumen tendría que aumentar 1024 veces, lo cual es inaceptable para cualquier sistema.
Por lo tanto, hay que tomar medidas para limitar la duración de las series de operaciones perdedoras.
Hay otros enfoques para este problema...
1. Enhorabuena de nuevo. :-)
2. ... Por ejemplo, aumentar los lotes no multiplicando por 2, sino por los mismos números de Fibo, por otros esquemas, por ejemplo, ratios más agresivos con la baja: 5-4-3-2-2-2..., cálculo de la anchura del canal que cambia dinámicamente por el indicador APR...
Y si las entradas no se acercan al azar (al menos con un mínimo de AT), entonces se pierde el sentido del TS con MM en Martini, en mi opinión, debido a las entradas "raras" en primer lugar. Resulta que en el caso del TS en un lote fijo con MM justo por encima de cero, es más exitoso operar con MM sobre la base del mismo porcentaje de DEP o lo que sea, pero no con martin con su tasa de entrada mínima, que sigue siendo en el "TA sólido o cualquier otro tipo de análisis tenemos que esperar mucho tiempo (para la señal de entrada en el mercado), en comparación con la entrada al azar en un pequeño TF-m.
En general, lo que, IMHO, es la tarea de TS en el martin, utilizando min. ¿Cuál es la tarea de TS, por ejemplo, para entrar en el mercado sobre la base de un indicador, hacer que el beneficio con el lote mínimo o 0,1% de depósito en un Martin, a continuación, hacer que su tamaño en el canal (es decir, me refiero a la sobre-rotación Martin), digamos, los mismos números de Fibo, y luego el aumento de los volúmenes, cuando los precios salen del canal en una dirección determinada - tomar ganancias con algún tipo de arrastre ... Pero, de nuevo, la turbulencia de los precios es alta en los TF pequeños, por lo que no se extenderá mucho... Si el mercado va a salir en el arrastre del nivel de beneficio, por ejemplo, el arrastre en los fractales no es malo.
Todo, en mi opinión. Si te interesa, puedo mirar mis posts y colgar enlaces de los cuatros aquí sobre estos temas.
El caso es que los últimos 8 meses sólo trabajo con él, ¿por qué? Porque no me fío de las órdenes retrasadas. 2 El Asesor Experto (ShokBar v1/1) permite modificar los márgenes de beneficio dentro de unos límites razonables, según el depósito y el empleo de la persona en el mercado.
//---
Realicé varios experimentos y aún así encontré una pizca de verdad en el uso de este método. He descubierto que este método puede utilizarse para obtener beneficios con entradas aleatorias y cuando el ~90% de los resultados de la optimización simplemente se pierden.
//---
Pero, por supuesto, no es recomendable. Al principio es mejor trabajar en la estrategia cuando el ~90% de los resultados de la optimización están en la zona rentable.
//---
Es entonces cuando este método será una muy buena adición a la estrategia de negociación. Dicho esto, la martingala sólo puede formar parte del sistema de gestión del dinero. Se puede combinar con Proporción Fija o con otra cosa (hay que experimentar). Y tampoco se anulan las coberturas, la diversificación, etc. Todo esto debería utilizarse en el comercio.
Notused ,DmitriyN ,R0MAN gracias por las variantes.
//---
Realicé varios experimentos y aún así encontré una pizca de verdad en el uso de este método. Y absolutamente en entradas aleatorias y cuando el ~90% de los resultados de la optimización son simplemente en picado, este método puede obtener un beneficio.
//---
Pero, por supuesto, no es recomendable. Al principio es mejor trabajar en la estrategia cuando el ~90% de los resultados de la optimización están en la zona rentable.
//---
Es entonces cuando este método será una muy buena adición a la estrategia de negociación. Dicho esto, la martingala sólo puede formar parte del sistema de gestión del dinero. Se puede combinar con Fixed Ratio u otra cosa (hay que experimentar). Y tampoco se anulan las coberturas, la diversificación, etc. Todo esto debería utilizarse en el comercio.
Sería mejor escribir la frase: "Pero, por supuesto, no se recomienda hacerlo" en colores rojos y venenosos, y con una letra varias veces más grande, y duplicada al principio y al final del tema... Porque ya me he imaginado, cuántos de ellos, que sólo han visto una idea (la que fácilmente encuentra resonancia en el alma), se apresuraron a hacer martingalas sobre la base de "señales de una moneda".
Pues entonces su resaltado es muy apropiado. ))
También añadiré que, aunque el 90% de los resultados de la optimización estén en la zona de rentabilidad, nadie está a salvo de una pérdida rápida, o al menos de una parte importante del depósito. )))
Notused ,DmitriyN ,R0MAN gracias por las opciones.
//---
Realicé varios experimentos y aún así encontré una pizca de verdad en el uso de este método. He encontrado una pizca de verdad en el uso de este método, aunque sea absolutamente aleatorio y cuando el ~90% de los resultados de la optimización simplemente caen en picado.
//---
Pero, por supuesto, no es recomendable. Al principio es mejor trabajar en la estrategia cuando el ~90% de los resultados de la optimización están en la zona rentable.
//---
Es entonces cuando este método será una muy buena adición a la estrategia de negociación. Dicho esto, la martingala sólo puede formar parte del sistema de gestión del dinero. Se puede combinar con Proporción Fija o con otra cosa (hay que experimentar). Y tampoco se anulan las coberturas, la diversificación, etc. Todo esto debería utilizarse en el comercio.
Le felicito sinceramente por acercarse a una de las variantes de GRAAL.
Por cierto, las entradas al azar (o por el color de la vela) no muestran malos resultados... Preparando mi variante de Martin de verdad.
Le felicito sinceramente por acercarse a una de las variantes de GRAAL.
Por cierto, las entradas al azar (o por el color de la vela) no muestran malos resultados... Preparando mi variante de Martin de verdad.
Gracias, pero todavía estoy al principio de mi viaje y creo que tengo que trabajar mucho, porque ya se me han ocurrido muchas ideas y variantes antes de empezar. Ahora tendré que probarlos todos antes de sacar conclusiones. ))