Trabajo real en MT5 NDD - página 9
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El problema aquí es otro. Con un spread fijo conocido, coloco una pausa sobre el zigzag en zigzag+spread+filtro (1pp).
De esta manera, la pausa se activará cuando la Oferta haga una ruptura de inversión en zigzag+filtro.
En el caso de un diferencial flotante extendido, la pausa puede activarse sin una inversión en zigzag.
¿así que no conseguiste los precios de oferta de bystop y cuál es la tragedia?
Y necesito un stop de compra, y no necesito entrar en una reversión, sino en la ruptura... Estos son los detalles de un TS particular...
En esta pregunta sobre una orden pendiente estoy hablando en el contexto tal y como se ha dibujado.
Si en los dedos con una extensión fija, será así:
Tomemos el pico del zigzag en 1,3000.
Tome una orden de stop de compra 4 pips por encima del zigzag = 1,3004. ¿Por qué? Porque el spread es de 3 pips + un pip por filtro.
Por lo tanto, la orden se activará cuando la demanda sea de 1,3004 y la oferta de 1,3001. La oferta hará un avance. Eso es lo que necesitamos.
En el caso de los spreads flotantes puede que no funcione así. La orden se activará en 1,3004 ascendente, pero la oferta no hará una ruptura.
No se cumplirán los criterios para entrar en el mercado según la TS (desglose).
En realidad, se trataba de asegurar que la orden se ejecutara al mejor precio en un momento determinado, no al peor... y para eso los limitadores no sirven porque suelen ser el peor precio.
Así que en ECN cuando se ejecuta rápido, los limitadores no son buenos, pero los mercados deben ejecutarse al mejor precio en ese momento...
En realidad, me refería a enviar una orden de mercado con ejecución de mercado, no está claro a qué precio se ejecutará. Por ejemplo: el sistema da una señal de compra desde el nivel 20 con un take profit de 50; el precio actual es 20, enviamos dos órdenes (una es una orden limitada (con el precio 20), la otra es una orden de mercado); durante el procesamiento de nuestra orden, algún malvado ha hecho un movimiento erróneo y el precio salta a 70; la orden de mercado se ejecuta a 70, la orden limitada queda sin ejecutar. Y por mejor precio, me refiero al mejor precio para nosotros (el precio que da la mayor proporción de pérdidas y ganancias). Y creo que un plus bastante bueno es la posibilidad de establecer topes.
Bueno, estás describiendo una situación típica de cocina - pero en el mercado real, la probabilidad de que se produzcan saltos tan bruscos en unos pocos ticks para que el precio se quede ahí y no vuelva es nula porque hay órdenes en ambas direcciones y en muchos estratos, por lo que unos pocos ticks sueltos no pueden cubrirlos todos si se quiere, a no ser, por supuesto, que haya una colusión entre todos los participantes. Hay que tener en cuenta que, debido al arbitraje con otras divisas y con los futuros de divisas, la brusquedad del salto se suaviza más y se estira con el tiempo. Por eso en las cocinas los limitadores son una forma de garantizar algo y no el hecho de que te dejen hacerlo, mientras que en ECN no puede haber tal cosa y allí la orden de mercado es el mejor precio en ese momento que además puede deslizarse hacia la dirección correcta, lo que es imposible con un Límite. Los limitadores suelen ser un perjuicio para una orden ECN, excepto en los casos en que los limitadores son pagados por las empresas de corretaje como parte del spread (hay algunos) y en este caso los limitadores están justificados y no son tan poco rentables.
En un ECN puro, el límite se ejecuta, por supuesto, exactamente en el precio y se garantiza cuando el precio se cruza. Pero como FOREX en la mayoría de los casos trabaja con el esquema ECN/STP, el límite se ejecuta (puede ser redirigido) con un deslizamiento positivo, que en promedio suele ser suficiente para cubrir los costos de comisión. Por ejemplo, en el probador a menudo tiene sentido hacer que la comisión sea cero cuando se trabaja a través de los limitadores, porque en la cuenta real su deslizamiento positivo permitirá luchar sólo contra el spread (sin comisión).
P.D. Los brokers competentes en Metatrader tienen tanto Ask como Avg-history.
En un ECN puro, el límite se ejecuta, por supuesto, exactamente en el precio y se garantiza cuando el precio se cruza. Pero como en FOREX la mayoría de las veces trabajan con el esquema ECN/STP, el límite se ejecuta (se puede redirigir) con un deslizamiento positivo, que en promedio suele ser suficiente para cubrir los costos de la comisión
La primera frase se contradice con la segunda. Dice primero que el límite se ejecuta a un precio constante y luego dice que el límite puede ejecutarse con un deslizamiento a favor del operador.
¿Cómo puede deslizarse el limitador porque estamos hablando de órdenes opuestas con el mismo precio para la ejecución del limitador?
La primera frase se contradice con la segunda. Primero dice que el límite se ejecuta a un precio constante, y luego dice que el límite puede ejecutarse con un deslizamiento a favor del operador.
Lea atentamente: sobre ECN puro y ECN/STP.
¿Cómo puede deslizarse una orden limitada? ¿Estamos hablando de ofertas opuestas con el mismo precio para ejecutar la orden limitada?
Rechazo y deslizamiento del límite positivo:
Si no hay un precio opuesto en el ECN interno a su orden, pero hay un precio externo satisfactorio en el STP, su orden será enviada. Allí se puede comprobar o ejecutar (parcial o totalmente), debido a los costes de tiempo del envío de su orden de negociación. Por lo tanto, en un esquema ECN/STP una orden limitada puede ser redirigida pero no puede ser ejecutada con un deslizamiento negativo.
En STP, su orden limitada se enviará si el precio de la misma es mejor o igual que la orden limitada. Además, mientras su orden va al STP, el precio puede cambiar en cualquier dirección: seguir mejorando (deslizamiento positivo), salir de la zona de límite (volver a encajonar).
Además, existe un concepto llamado LastLook: cuando tu orden llega al banco, éste tiene derecho a decidir si la ejecuta o no. Se trata de una especie de técnica de manipulación oficial: el banco da a propósito un buen precio para que las pujas vayan hacia él. Una vez que las recibe, compara su precio con el de los demás (cuando dio el precio, era el mejor, y cuando recibió las ofertas, los precios de los demás cambiaron). Si su precio no es mejor que el de la competencia, lo ejecuta, si es mejor, lo redirige a expensas de la oportunidad de LastLook. El objetivo del banco en este caso es aumentar el volumen de negocio o eliminar las distorsiones internas de su creación de mercado lo antes posible.