Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Así es como yo lo veo:
ZS: esperando las piedras )))
Sí, bueno, ahora veo la lógica (la tuya y la de Renate). Si necesitamos poner el beneficio de la GBP en el depósito, deberíamos vender GBPUSD.
La cuestión clave aquí es si hacemos un ajuste de márgenes en la moneda del depósito o en la moneda del par de bases.
Sí, bueno, ahora veo la lógica (la tuya y la de Renate), si necesitamos transferir beneficios de GBP al depósito, vendemos GBPUSD, pero si necesitamos cubrir el déficit, compramos los fondos que faltan del depósito, para lo cual compramos GBPUSD.
Esta variante de interpretación es clara. Pero no es el único. En la práctica, los corredores (todos juntos) dan tipos de cambio "virtuales", mientras que el intercambio real se realiza a través de las grandes empresas.
// En este caso, el intercambio real tiene lugar a través de los mayores.
Yo mismo he sacado 2 conclusiones del hilo. Rentable:
(1) operar físicamente sólo en el mayor (en caso de operar virtualmente en los cruces, si el diferencial total del mayor no es mayor que el de los cruces. normalmente no más)
(2) mantener el depósito sólo en libras, para no perder en las conversiones adicionales.
;)
Querido Renat,
Yo también he hecho dos simples preguntas. ¿Sería tan amable de contestarlas, por favor?
Вы твердите то, что всех других брокери, который имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!
¿Cómo de serio puedes decir eso?
Si es posible, dígame quién le ha explicado exactamente este método de cálculo. Me gustaría saber el nombre de la empresa, pero no una persona concreta, por supuesto.
Querido Renat,
Yo también he hecho dos simples preguntas. ¿Sería tan amable de contestarlas, por favor?
Lamentablemente, has consumido demasiado de mi tiempo alegando un error de cálculo. Espero que hayas entendido la razón de tu engaño.
No voy a perder más tiempo en esta cuestión.
Y Manov tiene razón, efectivamente resulta algún esquema poco saludable, ahora intentaré argumentar. Sólo una pregunta, Renat, por favor dime si esto es como funciona MT5:
*Moneda de depósito USD
*Queremos comprar 1 lote de EURGBP
*Para ello tomamos del broker una cantidad equivalente a 100 000 EUR en GBP
*Transformar el importe en libras esterlinas a euros a precio de consulta
*El tiempo pasa, salimos en GBP a precio de oferta
*Tenemos una deuda en libras esterlinas y la pagamos
*Como resultado, o tenemos suficiente para dar y permanecer o no tenemos suficiente
*Es el penúltimo elemento que determina a qué precio llamamos al depósito (Bid o Ask).
?
Consideremos dos casos (en ambos el objetivo es vender 250 unidades de libras esterlinas):
Dada:
Caso nº 1 (así es como funciona ahora la MT (mi opinión))
Caso #2 (Supongamos la situación en la que no tomamos prestada la GBP, sino que utilizamos únicamente el USD del depósito)
Sólo en el primer esquema, el apalancamiento no hace ninguna diferencia, porque cuando se sale de una posición, las moscas están separadas y las chuletas están separadas.
Pero en el segundo caso todos los fondos se recalculan a la salida a través de la tasa, y luego se acumula el saldo, por lo que a tal diferencia entre la oferta y la demanda tal pérdida.
Así que en general Renat tiene razón, el primer esquema es más rentable para un comerciante, DT no pierde nada (ya que en el segundo esquema la pérdida del comerciante no es el beneficio de DT sino el beneficio del mercado) y por lo tanto el primer esquema no grava doblemente al mercado (si se me permite decirlo).
----------------------
En el primer esquema, el apalancamiento no hace ninguna diferencia, porque cuando se sale de una posición, las moscas están separadas y las chuletas están separadas.
Pero en el segundo caso, todos los fondos se recalculan a través del tipo de cambio, y luego se acumula el saldo, por lo que con tal diferencia entre la oferta y la demanda tal pérdida.
En general, Renat tiene razón, el primer esquema es más rentable para el comerciante.
--------------------
Pero entonces se pierde la esencia del apalancamiento, siempre estaremos pidiendo prestada la totalidad del importe al broker, eso me descoloca un poco.