¿Cómo calcula MetaTrader 5 los beneficios? - página 3
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Tomemos un ejemplo más sencillo: COMPRA/VENTA sin limitadores. ¿Por qué complicar la tarea y confundirla adentrándose en la difusión?
Mira los precios actuales, considera que las transacciones son instantáneas y los tipos no cambian.
Es decir, te niegas a tomar un simple ejemplo de operaciones y tratas de llevar la idea a "poner un límite aquí, cogerlo allí".
Renat, aparentemente no soy una persona agradable para hablar. Se puede iniciar una discusión con afirmaciones como esa.
Por mi parte, he expuesto argumentos bastante concretos sobre por qué su esquema de cálculo de beneficios funciona al borde del fraude. Usted, en un intento de simplificar, ha cometido un error evidente. Me ofrecí a arreglarlo cambiando a (Oferta + Demanda) / 2.
Las personas versadas en la fijación de precios entenderán perfectamente el problema. Incluyendo a sus clientes potenciales. Tienes que arreglar el problema.
El ejemplo fue tomado a propósito para mostrar la aparente ilógica del esquema de cálculo de beneficios que usted utiliza, cuando vendo y compro por mi cuenta. El esquema es simple, por cierto. Y funciona plenamente en los mismos intercambios. Y si posicionas tu plataforma como una plataforma de intercambio, estas distorsiones se producirán también en el intercambio.
Lamentablemente, no has mostrado un ejemplo claro con cálculos limpios de una situación sencilla. Y en cuanto lo describa, verá inmediatamente el área problemática de la conversión. Y lo sé.
Sobre los intercambios:
Eso es realmente horrible, recomiendo mirar el RTS por ejemplo. Esas son sus reglas, y hay muchos argumentos en su defensa. Parece ser la mejor de las otras opciones (malas).
Renat, aparentemente no soy una persona agradable para hablar. Se puede iniciar una discusión con afirmaciones como esa.
No, en absoluto. La comunicación es muy útil, ya que permite profundizar en la comprensión.
Por mi parte, he expuesto argumentos bastante concretos sobre por qué su esquema de cálculo de beneficios funciona al borde del fraude. Usted, en un intento de simplificar, ha cometido un error evidente. Me ofrecí a arreglarlo cambiando a (Oferta + Demanda) / 2.
Las personas versadas en la fijación de precios entenderán perfectamente el problema. Incluyendo a sus clientes potenciales. Es necesario solucionar el problema.
Dado que hemos invertido bastante tiempo en nuestro trabajo en ordenar estas normas de conversión, y trabajar explícitamente con especialistas de los bancos, puedo decir que el cálculo es correcto.
Sí, la conversión de los beneficios en los tipos cruzados con un ejemplo de operaciones opuestas mutuas mostrará una pérdida en función del diferencial del tipo utilizado en la conversión.
Y esto es correcto.
Lamentablemente, no has mostrado un ejemplo claro con cálculos limpios de una situación sencilla. Y en cuanto lo describa, verá inmediatamente el área problemática de la conversión. Y lo sé.
¿Así que todo tendría sentido en un simple ejemplo? ¿Y puedes ignorar las incoherencias en un ejemplo más complicado? Dile a los bancos que, tocando el tema de la auditoría.
Si la cuenta de operaciones difiere de la moneda del instrumento, las bolsas hacen un movimiento fabuloso: "los beneficios reales se recalculan al final de la sesión de operaciones al tipo acordado / contabilizado". Eso sí que es un movimiento bonito, recomiendo mirar el RTS por ejemplo. Esas son sus reglas.
Entonces, con un simple ejemplo, ¿todo tendría sentido? ¿Puede ignorar las incoherencias en un ejemplo más complejo? Dígaselo a los bancos cuando plantee el tema de la auditoría.
Con un simple ejemplo lo verás todo por ti mismo y dirás "sí, es cierto".
Discutimos esta cuestión con los bancos, porque son muy cuidadosos en estos asuntos.
Este es el análogo completo de la conversión de los beneficios multidivisa en rollover en FOREX. ¿Cómo se pueden implementar reglas de intercambio similares en MT5? ¿Por una muleta como en MT4 - cargando su cuenta para igualar la discrepancia con la situación real?
Te estás inventando algo.
Para las bolsas, elaboramos soluciones que se ajustan plenamente a sus requisitos, junto con el recálculo de los beneficios de las operaciones (en su caso) al final de la sesión. Sí, es terrible, pero esa es su regla.
Con la mitad del precio, habrá un error constante en las conversiones. Y ningún banco aceptará eso.
Por lo tanto, se obtiene un error de cualquier manera. Se trata simplemente de elegir el menor de los males.
Sí, la conversión de los beneficios en los tipos cruzados con un ejemplo de operaciones recíprocas opuestas mostrará una pérdida en función del diferencial del tipo utilizado en la conversión.
Y esto es correcto.
Esto no sólo es incorrecto, sino que no es lógico: paso de un monedero a otro y pierdo dinero.
Si hablamos del mercado real de FOREX, no hay ningún cierre de posición hasta el rollover. Sólo las operaciones opuestas cubren las abiertas anteriormente. Y el rollover tiene un cierre de posiciones, algo así como OrderCloseBy en MT4. Al mismo tiempo, se produce la correspondiente conversión de beneficios.
Así que te equivocas en los dos sentidos. La única cuestión es elegir el menor de los males.
No tenemos ningún error, las conversiones dan cuenta correctamente del significado de convertir las pérdidas y los beneficios.
Porque en un caso hay que recomprar la pérdida en el ask y vender el beneficio en el bid para obtener el resultado en la divisa objetivo.
No sólo está mal, sino que no es lógico: transfiero de una mi cartera a otra y pierdo dinero.
¿Y crees que has hecho varias operaciones (que son exactamente unas pocas) con operaciones de conversión interna y no has perdido nada? ¡Esto es precioso!
Una vez más, usted vive en otro mundo, donde no conoce los costes y donde los bancos realizan operaciones de forma gratuita. A juzgar por afirmaciones como "auditoría, esquema fraudulento, toma de dinero, beneficio extra, etc.", usted realmente piensa que el coste de tales transacciones de conversión es cero.
Hay que esforzarse mucho en sus creencias para negar a un corredor o a un banco su legítimo margen de una transacción...
Si hablamos del mercado real de FOREX, no hay cierres de posiciones en absoluto hasta el rollover. Las operaciones opuestas simplemente cubren las abiertas anteriormente. Y el rollover tiene un cierre de posiciones, algo así como OrderCloseBy en MT4. Al mismo tiempo, se produce la correspondiente conversión de beneficios.
No tenemos ningún error, las conversiones dan cuenta correctamente del significado de convertir las pérdidas y los beneficios.
Exactamente, lo hacen, eso es lo que escribí de inmediato. Pero la única regla es que la conversión no se hace aquí y ahora, sino sobre la posición neta agregada de todos los clientes en el momento de la reinversión. Y no hay tales distorsiones por eso.
¿Y crees que has hecho varios tratos (que son exactamente varios tratos) con conversiones internas y no has perdido nada? ¡Es una belleza!
Por favor, describa con un ejemplo a qué tipo de operaciones de conversión interna se refiere. No confundamos el cálculo de los requisitos de margen actuales con las operaciones de conversión.
Por ejemplo, si usted tiene USD, y decide operar con patatas en el esquema anterior, que se evalúa en GBP, entonces el requisito de margen para el comercio de patatas tendrá en cuenta el cambio de la tasa GBPUSD, pero no habrá transacciones de conversión. Y cuando nadie tiene patatas, como era el caso al principio, el importe de ambas cuentas permanecerá inalterado.