¿Hablamos de un experto basado en la codificación? - página 2
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En principio, el Experto ya se ha puesto en marcha, pero me gustaría discutir la idea y el modelo, me gustaría escuchar las críticas y los puntos débiles del modelo.
Si está dispuesto a mostrar el informe del probador durante un año, por ejemplo... Echemos un vistazo.
Me gustaría discutir, tal vez alguien también quiere poner en práctica una similar, todavía estamos entusiasmados con los resultados, pero la experiencia sugiere que en algún lugar hay una trampa, eso es sólo donde?
De hecho, la codificación no tiene nada que ver, es sólo una transición del patrón analógico al digital. Puedes arreglártelas sin ella, por ejemplo, utilizando el método experto por K-neighbour y ejecutándolo. El efecto será el mismo. Utilicé tanto patrones digitales como analógicos; lo probé de ambas maneras durante mucho tiempo. No tengo suerte con el comercio, aunque mi dispositivo puede funcionar bien en algunos períodos. Puede trabajar un mes entero con beneficios, de hecho sin perder operaciones. Entonces en pocas operaciones se agotará en 3-4 días.
La conclusión es la siguiente: los movimientos del mercado pueden dividirse en dos tipos: normales y anormales. El movimiento normal supone el 70% de todo el movimiento de la herramienta. Se puede pronosticar fácilmente y es adecuado para ganar dinero utilizando varias herramientas avanzadas de AT y métodos estadísticos similares también. Los movimientos anormales representan hasta el 30% de los movimientos y todo funciona en contra de cualquier estadística. Ganamos el 70% y perdemos el 30%, así que estamos en buena forma? Pero no es así. Los movimientos anormales del mercado resultan ser más volátiles y se comen fácilmente el 70% del movimiento normal. Todavía no entiendo cómo aprender a tiempo a detectar este tipo de movimientos del mercado.
Al trabajar con esta herramienta tengo que resolver varios problemas, cada uno de los cuales es bueno incluso por separado. Para algún período de tiempo debemos obtener estadísticas (por día, por mes, por 10 años), qué tan detallado debe ser el patrón AB o ABCDEFGH, cuántos patrones deben ser encontrados en la historia para obtener estadísticas significativas, y el patrón en sí mismo (tienes un indicador, o puedes simplemente codificar combinaciones de velas, etc), y en principio cómo interpretar las estadísticas del patrón (a veces es mejor operar en la dirección opuesta)
De todos modos, la búsqueda de respuestas a estas preguntas me llevó a la NS y ahora la estadística es sólo una herramienta auxiliar.
Si está listo para mostrar el informe del probador para el año, por ejemplo... Veamos.
El 70% lo ganamos, el 30% lo drenamos, ¿estamos contentos?
Si está listo para mostrar el informe del probador para el año, por ejemplo... Echemos un vistazo.
Ay, no me fío del probador, me han convencido de ello muchas veces, aunque no lo entienda, me fío del Excel, es claro y comprensible, estoy como pez en el agua con él
Esto equivale a lanzar una moneda al aire. ¿Por qué un ejemplo tan burdo? Porque los indicadores nunca han predicho ni ayudado a predecir el futuro.
Si lees el tema con atención desde el principio, te darás cuenta de que la predicción ni siquiera estaba prevista. Se trataba de analizar aplicando un gran número de herramientas diferentes a un patrón de varias velas. De hecho, es una variante de la estrategia de trading de seguimiento de tendencia en su diseño original. Y no se trata de ninguna predicción, especialmente del 49%.
Debería tener más cuidado antes de expresar su opinión sobre el tema.
Si lees el hilo desde el principio verás que la predicción ni siquiera formaba parte del plan. Se trataba de analizar aplicando un montón de herramientas diferentes a un patrón de varias velas. De hecho, es una variante de la estrategia de trading de seguimiento de tendencia en su diseño original. Y no se trata de ninguna predicción, especialmente del 49%.
Debería tener más cuidado antes de expresar su opinión sobre el tema.
Bueno, no exactamente, sí suponemos que la probabilidad de los códigos se mantendrá durante algún tiempo, por lo que resulta que predecimos que después del código X debería haber una subida (bajada), aunque esto puede no ser cierto o incluso no serlo, no hay garantía de que las probabilidades se mantengan
No veo nada de seguimiento de tendencia en este sistema, sólo un estúpido patrón de indicadores con estadísticas positivas, sin garantías, sin tendencia, no tenemos ni idea de cuál es la tendencia en cada momento actual de la llegada del código
El análisis de Excel no tiene en cuenta el diferencial. Y un diferencial creciente puede cambiar fundamentalmente los resultados de una estrategia.
El análisis de Excel no tiene en cuenta el diferencial. Y un diferencial creciente puede cambiar fundamentalmente los resultados de una estrategia.
¿Por qué? Puedes tener en cuenta el diferencial. Simplemente, tendremos que registrar el historial de operaciones en fórmulas de Excel, en las que se puede calcular cualquier diferencial. Además, el valor puede ser generado aleatoriamente. Con cualquier margen de maniobra. Por cierto, debería probarlo. Es posible hacer el cálculo inmediatamente en MT en caso de importar el historial de operaciones en el archivo, pero entonces no será posible ver diferentes variantes simplemente cambiando el valor en Excel.
La idea es buena, lo he probado, excepto que la probabilidad de ganar con suficiente historia en un período suficientemente largo siempre será del 49% (+-2%). Considere la posibilidad de ajustar rígidamente el período de selección de estadísticas, pero esto llevaría a que los patrones complejos se capten raramente y prestar atención a 5-30 repeticiones de patrones pasados no tiene sentido, demasiado poco para las estadísticas. Al mismo tiempo aconsejaría abrir en dirección contraria a la señal, ya que el equilibrio debería restablecerse y si en el momento en que la señal dice comprar y el 65% en el historial fue así, la estadística debería llegar al 49% y el 65% es una desviación del valor normal. Esto equivale a lanzar una moneda al aire. ¿Por qué un ejemplo tan burdo? Porque los indicadores nunca han predicho ni han ayudado a predecir el futuro.