¿Hablamos de un experto basado en la codificación?
En principio, el experto ya se ha puesto en práctica, pero me gustaría debatir la idea y el modelo y escuchar las críticas y los puntos débiles del mismo.
Esto es lo esencial:
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Interesante método, según tengo entendido, el análisis, la recopilación de códigos, durante un periodo determinado se hace cada día. Es decir, en realidad has realizado una prueba de avance durante 1,5 años, optimizando (recogiendo códigos) todos los días y obtienes un resultado positivo. ¿O la prueba se realizó de otra manera? Intente realizar la prueba de avance durante 5-10 años, cuanto más mejor, y verá la imagen completa. Los últimos ~3 años es bastante fácil pasar la prueba de avance con una cartera de estrategias o instrumentos.
la recopilación de códigos para las estadísticas se realizaba una vez cada 3 años, no hay un historial de citas más fiable, los códigos se registran en la base de datos y además sólo hay un escaneo para el deterioro de las estadísticas a la llegada de nuevos códigos
el método es interesante ya que no negociamos 1 o 2 o incluso 3 eventos en el indicador sino que es una especie de diversificación, no podemos disminuir las estadísticas de todos los códigos (eventos) a la vez sino que los códigos serán eliminados (reemplazados) a medida que la probabilidad empeore
Además, seleccionamos sólo aquellos códigos en los que el stop no supera los 2 canales de volatilidad, es decir, 30-40 pips
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Además, seleccionamos sólo aquellos códigos en los que el stop no supera los 2 canales de volatilidad, es decir, 30-40 pips
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Su método es bastante poderoso. Es difícil añadir más. Incluso se puede decir que se eligen 100 estrategias de entre 2000 000 y se unen en un sistema y estadísticas para todas ellas. Me muevo en la misma dirección, pero no en la misma medida. Si hay más espacio (en relación con los recursos), además de las pruebas de avance, se puede incluir el sistema de aumento y disminución de posiciones. Es decir, tienes el criterio que mencionaste anteriormente, y entre este rango, puedes reducir gradualmente la cantidad de posición/subposición. Los coeficientes se pueden recoger durante la optimización.
Nuestro MM se basa únicamente en las matemáticas de la gestión del dinero, todo está calculado con precisión, pero el número total de lotes puede, por supuesto, dividirse en varias entradas, implementaremos una entrada adicional dentro de la cuota total de la orden limitada, es decir, al mejor precio con el mismo stop y beneficio
En cuanto a aumentar o disminuir el volumen de la posición, esto sólo se aplica si en las condiciones de la señal y de la posición viene otra señal con una probabilidad y un código diferentes. Si la probabilidad es más alta, la posición se puede aumentar en la parte correspondiente a la nueva probabilidad y al factor de beneficio, pero si la señal es más débil, la parte (lotes) se puede cerrar o incluso invertir.
Su método es bastante poderoso.
Por cierto, el método demostró que muchas cosas que parecen a la vista como un super aporte a la estadística son grises con 48%/52% de probabilidad y viceversa lugares a los que ni siquiera prestaría atención tienen 80% de probabilidad y más
También he probado varios indicadores que también son súper según los feedbacks y también dan sólo datos estadísticos grises.
Entonces este indicador recorre todo el historial al iniciarse y mira lo que ha pasado con el precio después de cada código...
La estadística comienza con 100 valores)
Es decir, es deseable encontrar el resultado del código de la señal en el historial unas 100 veces...
Las estadísticas comienzan con 100 valores)
es decir, es deseable encontrar el resultado del código de la señal en la historia de unas 100 veces...
Estoy de acuerdo, no todos los códigos tienen estadísticas 100 veces, pero hay los que son 10 veces y siempre el 100%, se puede superar eso? sólo creemos que la próxima no vendrá a nuestro favor. no es 100%, pero alrededor del 90% de probabilidad. significa que todavía puede operar, pero el comentario es correcto, estoy absolutamente de acuerdo en que este es un lado débil, pero no tenemos suficiente historia fiable para ver la gran historia
En mi opinión, una gran historia tampoco es muy buena. Es poco probable que los precios en el momento de Cristo añadan algo útil a los datos)
Pero cuantos menos casos de este tipo haya en la historia, más se basará el comercio en las entradas aleatorias y no en las estadísticas, aunque pueda ser más rentable)
Sospecho que cuantas más veces aparezca el código en el historial, más se acercará el resultado al 50/50.
Hicimos las estadísticas para dos intervalos de aproximadamente 1,5 años, en ambos intervalos las estadísticas son estables, es decir, el resultado es comparable y no nada a peor
es decir, se comprueba una señal en dos partes del historial y después se comprueba si el resultado es fiable?
Muévete a una TF más baja. Allí, el número de bares durante tres años es suficiente para cualquier estadística. Por ejemplo, el M5 es de unos 75000 bares para 2011.
Sospecho que cuantas más veces esté presente un código en el historial, más se acercará el resultado al 50/50.
Es decir, ¿se comprueba una señal en dos partes del historial y luego se comprueba el resultado para ver si es fiable?
Está claro que el resultado depende del número de códigos del historial, pero la cuestión es que hay muchos códigos con una probabilidad del 75, y hay pocos con un resultado del 50/50, así que hay mucho, pero se encuentran "sultanas", así que decidimos desarrollar el tema
cada código se comprueba para 1,5 años, por ejemplo 75% de probabilidad, luego para otros 1,5 años - 65% de probabilidad, no hay controversia, significa que hay una posibilidad de que en los próximos 1,5 años nos quedemos dentro de la probabilidad del 60%, además algunos códigos dan probabilidad no peor con el factor de beneficio 1,5 - y esto significa que incluso 50/50 puede dar beneficio, en cualquier caso hay que vigilar constantemente los cambios en las estadísticas de los códigos
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En principio, el experto ya se ha puesto en práctica, pero me gustaría debatir la idea y el modelo y escuchar las críticas y los puntos débiles del modelo.
Esto es lo esencial:
cogemos un indicador (el mío en este caso) que en principio se parece a IASD, analizamos sus direcciones, extremos, cruces 0, extremos de señal, extremos de señal del frame superior, en fin, muchas cosas y siguiendo el algoritmo asignamos un código de 4 dígitos a cada barra (en total tenemos unos 2000 códigos diferentes) en función del movimiento del indicador, un análogo de patrones sobre el indicador solamente, lo escribimos todo en un buffer.
entonces este indicador durante el inicio recorre todo el historial y mira lo que sucede con el precio después de cada código, por ejemplo, lo que ha alcanzado el nivel superior-objetivo o inferior y lo escribe todo en el archivo, el archivo resultante se estudia en excel y se buscan los códigos, tras los cuales la probabilidad de ganar es superior al 65% y se construye un archivo con los códigos encontrados (teníamos unos 100 códigos de media 1 código por día) que luego negocia el experto (en m15), es decir, si el indicador muestra el código, que está en la base de datos, entonces lo negocia en la dirección adecuada, su factor de beneficio y su probabilidad
En cuanto a la gestión del dinero, negociamos la acción óptima calculada en función del factor de rentabilidad y de la probabilidad de su ejecución, teniendo en cuenta que suponemos que la siguiente operación no será a nuestro favor.
la probabilidad media de éxito para cada activo es del 70%, el factor de beneficio es de 1 a 1,5 por operación, hay unas 100 señales con una probabilidad no inferior al 65% para cada activo
la estadística se ha realizado en dos intervalos de aproximadamente 1,5 años, en ambos intervalos la estadística es estable, es decir, el resultado es comparable y no nada a peor
Me gustaría saber qué más hay que tener en cuenta para reducir el posible riesgo.
Me gustaría debatir, quizás alguien también quiera hacer algo así, hasta ahora estamos encantados con los resultados, pero la experiencia nos dice que en algún lugar hay trampas, pero ¿dónde?