Preguntas de un "tonto" - página 80
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Así que si no se puede molestar en leer toda la historia hacia atrás en el tiempo, entonces no veo el problema. Averigüe las horas de apertura y cierre de cada barra y observe el número de segundos en esos rangos intra-barra. Si es menos de lo esperado, escriba una barra "falsa". Este será el punto de inflexión, después del cual todos los demás compases estarán incompletos. No tiene sentido seguir buscando.
Estas barras "falsas" también pueden encontrarse en medio de una historia "normal" (en cuyo caso se descartará la mayor parte de la historia práctica), e incluso series enteras de dichas barras. Te digo que no hay ningún método fiable.
Estas barras "falsas" también pueden producirse en medio de la historia "normal" (en cuyo caso se rechazará la mayor parte de la historia útil), e incluso series enteras de dichas barras. Te digo que no hay una forma fiable.
Entonces, la estadística debe hacerse buscando dónde el número de barras "falsas" no es ocasional (léase: accidental), sino regular (constante), y lo más probable es que el patrón sea simple: cuando varias barras consecutivas tienen consistentemente más del rango normal de Apertura - Cierre, podemos asumir que esto no es un accidente y sentirnos libres de clavar un palo de esquí.
No existe un método fiable -que funcione perfectamente-, el Forex no es fiable. Sólo hay un criterio de sentido común para proceder: cuántos compases consecutivos de una serie no deben corresponder a la condición del número de segundos para ser considerados no como un "fallo" accidental en la historia, sino como el comienzo de la era precedente - la era de la elaboración de la historia menos detallada.
No hay una forma fiable -idealmente que funcione-, el Forex no es fiable en absoluto. Sólo podemos utilizar un criterio de sentido común: cuántos compases consecutivos de una serie deben incumplir la condición del número de segundos, para que pueda considerarse no un "fallo" aleatorio en la historia, sino el inicio de la era anterior, la era de la conservación de la historia menos detallada.
¿Has trabajado en MT4? ¿Se ha encontrado con un problema similar? - No existe ese problema, lo que significa que hay una forma fiable, pero está en manos de los desarrolladores. Ya he sugerido una solución.
Otra solución, expresada por tol64, es no mostrar los datos incorrectos en absoluto.
Todos los demás métodos, pero por parte del usuario, serán poco fiables.
¿Ha trabajado con MT4? ¿Se ha encontrado con un problema de este tipo? - No existe ese problema, así que hay una forma fiable, pero está en manos de los desarrolladores. Ya he sugerido una solución.
Otra solución, expresada por tol64, es no mostrar los datos incorrectos en absoluto.
Todos los demás trucos por parte del usuario serán poco fiables.
Se puede hacer una funcionalidad adicional a nivel de idioma que devuelva la calidad del historial en porcentaje para un determinado par y TF, para un determinado periodo.
Por ejemplo, analice el historial de minutos del año/mes, si no es del 100% entonces habrá problemas.
¿Has estado trabajando en MT4? ¿Se ha encontrado con un problema similar? - No existe ese problema, lo que significa que hay una forma fiable, pero está en manos de los desarrolladores. Ya he sugerido una solución.
Otra solución, expresada por tol64, es no mostrar los datos incorrectos en absoluto.
Todos los demás métodos, pero por parte del usuario, serán poco fiables.
Señores, ¿pueden darme una pista?
- Hay una dll,
- Sé que tiene la función fn(...),
¿Cómo saber qué tipo de parámetros hay que pasarle?
Señores, ¿pueden darme una pista?
- Hay una dll,
- Sé que tiene una función fn(...),
¿Cómo saber qué tipo de parámetros hay que pasarle?
Dudo en preguntarlo, aunque la pregunta me preocupa desde hace tiempo...
ElCopyTime copia directamente en el buffer lo que está en el marco de tiempo especificado del mango del indicador llamado. Puedo estar equivocado, pero ideológicamente no hay ningún "slot" programático-algorítmico, que permita embutir los pre-cálculos del afinamiento inicial de la fecha-tiempo (sabemos que los plazos no-M1 tienen valores de tiempo inexactos). Me gustaría mucho saber cómo derrotar a una copia tan directa sólo a través de la función anterior.
¿Pueden decirme en qué casos el valor de un tic puede ser diferente según si la posición está actualmente en beneficios o en pérdidas?
SÍMBOLO_COMERCIO_VALOR_DE_TICK
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
SIMBOLO_COMERCIO_VALOR_DE_PUNTUALIDAD_PÉRDIDA