Un poco sorprendido :) Pensé en compartir y hacer una pregunta NO retórica. - página 20
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Es decir, la afirmación original "las matemáticas enteras ahorran/aceleran en los cálculos financieros" se ha desmoronado por completo.
Con las librerías, la recodificación constante int <-> double y la reducción del nivel de confianza en el código resultante en dos órdenes de magnitud (nadie en su sano juicio creerá en la versión entera de los cálculos complejos debido a los posibles desbordamientos y la pérdida de precisión) perderá a las matemáticas reales habituales en SSE2.
Todo es bueno con nuestro optimizador y será aún mejor - fue hecho para tareas prácticas reales. Demostrado por la práctica y respaldado por nuestra gran experiencia en desarrollo.
Desde el principio quedó claro que usted y Prival son del mismo campo.
Los teóricos son visibles desde lejos, especialmente cuando abandonan sus posiciones con una sonrisa. Si una declaración no funciona, es fácil sustituir la siguiente y así sucesivamente.
PERO- PERO. ¡! No he cedido nada. :)
Si no lo consigues, entonces tienes que entender que con esos volúmenes ya no es realista conducir. :)
Por qué te haces el tonto - deberías entender ( aunque ... no sé ... ) que los doblajes también se computan en enteros. :) Después de traer la mantisa. En general - tal concepto como el cálculo con la precisión requerida para la mejora del rendimiento que no está familiarizado en absoluto. Así que seguid machacándoos a vosotros mismos. :)
El tiempo dirá si su probador es bueno o no. IMHO - tan justo - al precio de abrir la unidad en el reloj. :)
:)
...
Estaba absolutamente claro desde el principio que tú y Prival estáis enfrentados.
Los teóricos son visibles desde lejos, especialmente cuando abandonan sus posiciones con una sonrisa. Si una declaración no funciona, es fácil sustituir la siguiente y así sucesivamente.
No es correcto compararlos, al menos Prival lo está haciendo bien con la teoría.
Por favor, no equipare lo académico con lo privado.
No es correcto compararlos, la teoría de Prival está bien.
Por favor, no equipare lo académico con lo privado.
Privado y no lo creo. :)
Privado y no lo creo. :)
PERO- PERO. ¡! No he renunciado a nada. :)
Es el practicante el que no pasa, defendiendo lo que luego sacó con los suyos.
Y realmente pasaste cuando el cuento/teoría de la aceleración en los cálculos enteros falló. Fue suficiente para que SMA/EMA/LWMA hicieran que todo se desmoronara.
No te hagas el tonto - debes entender ( aunque ... no . . . ) que los doblajes también se calculan en enteros. :) Después de la mantisa. En general - tal concepto como el cálculo con la precisión requerida para la mejora del rendimiento que no está familiarizado en absoluto. Así que seguid machacándoos a vosotros mismos. :)
Estás incurriendo en una auténtica estupidez al tratar de atribuir mi ignorancia de los números reales.
Su nivel de "precisión dada" quedó perfectamente demostrado con un ejemplo de cálculo de muving entero. Incluso el nivel de precisión doble no es suficiente, aunque algunos programas mundiales como MetaStock (al menos la versión 7.xx, hace tiempo que no lo compruebo) calculan todo en flotante por economía, lo que provoca graves discrepancias con otros programas. Por ejemplo, FX Charts (1999-2001) calculaba los indicadores con más precisión (matemáticas de doble contra flotante) que MetaStock.
No es correcto compararlos, al menos la teoría de Prival es correcta.
Por favor, no compares Académico y Privado.
Es exactamente el mismo teórico, ni siquiera está dispuesto a calcular las cifras y los volúmenes (para él, ¡su enfoque requerirá NN gb de datos de ticks! - no lo hará. - y qué!), y luego compararlo con la viabilidad física.
La teoría no importa (no sirve de nada) a los demás, cuando una persona no la ha probado en la práctica, y más aún, evaluándola unilateralmente (desde el punto de vista de una/la parte comerciante, en lugar de la evaluación de 3-5 partes implicadas). Por el contrario, engaña a la gente con su "teoría", sustituyendo el posible efecto beneficioso por ejercicios verbales sin pruebas.
Si esto se hiciera en un entorno en el que no hay nadie que conozca el tema.
Es el practicante que no se rinde, defendiendo lo que ha sacado con su propio sudor.
Y realmente lo dejaste todo cuando el cuento/teoría de la aceleración en los cálculos de los enteros falló. Fue suficiente para que SMA/EMA/LWMA hicieran que todo se desmoronara.
Estás incurriendo en una auténtica estupidez al tratar de atribuir mi ignorancia de los números reales.
Su nivel de "precisión dada" quedó perfectamente ilustrado con el ejemplo del cálculo de muwng enteros. Incluso el nivel de precisión doble no es suficiente, aunque algunos programas mundiales como MetaStock (al menos la versión 7.xx, no he comprobado durante mucho tiempo) en aras de la economía, calcularon todo en flotante, lo que causó graves discrepancias con otros programas. Por ejemplo, FX Charts (1999-2001) calculaba los indicadores de forma más precisa (matemáticas dobles frente a flotantes) que MetaStock.
Ehhh - Los números racionales, son números en forma de fracciones.
El cálculo en estos números no conoce los errores de redondeo. Por definición. ¿Y dices que sabes de qué estoy hablando?
Números como A/B+C/D.
El EJEMPLO de Wolfram Mathematica realiza estos cálculos más de una vez.
No tire de las orejas, conversión a dubbles para el cómputo. Ahí no hay necesidad de ninguna conversión. En absoluto. Es tan sencillo como eso.
Ehhh - Los números racionales son números en forma de fracciones.
Es fácil saltar de una declaración fallida a otra.
Cuando se tenga un procesador con tipos de datos racionales y cuando el siguiente conjunto de comandos SSExxx pueda manejarlos más rápido que el doble, entonces se podrán vincular los números racionales a la discusión sobre la aceleración de los cálculos. Cuando se publiquen pruebas de cálculo de la SMA con diferentes métodos y se demuestre que se gana sobre el doble, entonces será un discurso de práctica.
Mientras tanto, la afirmación original sobre la aceleración de los cálculos matemáticos reales al pasar a números enteros ha fracasado.
El cálculo en estos números no conoce en absoluto los errores de redondeo.
En realidad, debe saber... el caso de un denominador desbordado.
Esa es una. Y segundo, dudo mucho que la aritmética con el doble sea más lenta que con los números racionales.
En realidad, es obligatorio saberlo -- un caso de desbordamiento del denominador.
Esa es una. Y segundo, dudo mucho que la aritmética con el doble sea más lenta que con los números racionales.