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Intentaré hacer una sugerencia. Voy a especular, al mismo tiempo que usted puede ver dónde me falta algo.
Por ejemplo, quiere construir М5. Para ello recorre el archivo histórico, las barras más pequeñas se apilan en otras más grandes (M5) (creo que el algoritmo se basa en los tiempos de apertura, es decir, una nueva barra de 5 minutos aparecerá cuando la barra del archivo histórico pertenezca a la siguiente barra de 5 minutos).
Para seleccionar el nivel de detalle deseado. Esto es una especie de filtro. Todos los operadores buscan algún tipo de patrón (imho), mientras que un patrón es un grupo de barras. Y, por supuesto, un patrón asume las mismas proporciones de tiempo y precio durante su formación. Ahora mismo el terminal no puede garantizarlo. Es decir, no tengo ninguna garantía de que los intervalos de tiempo entre barras sean aproximadamente iguales.
Si se recorre el archivo histórico, se puede estimar dónde está el límite temporal (izquierda). El principio: por ejemplo, la última barra M5 (a la izquierda) es una barra a la izquierda de la cual no hay pares de barras (que vayan seguidas) con un intervalo de tiempo de apertura inferior a 5 minutos. Esto debería hacerse con todos los plazos. Todo lo que se haya cortado de esta manera no se dibujará y se considerará como un límite de tiempo. Por supuesto, es mejor si esto se implementa por usted como una norma. Acabarás con una historia profunda y sin mezclas.
Intentaré hacer una sugerencia. Voy a razonar, y puedes ver donde no entiendo algo.