¿Puede haber más Bid que Ask en un tick? - página 5
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Bueno al fin y al cabo me da igual lo que quieras decir, no tergiverses ni cambies lo que he dichohttps://www.mql5.com/ru/forum/3168/page2#comment_47242
Volvemos a la discusión. :) Qué estoy tergiversando - usted escribió "es un CAMBIO del mejor precio". Así que aquí "cambio" es un sustantivo - como por ejemplo aquí "valor" del mejor precio, "signo" del mejor precio, y en él también se refiere al "cambio" del mejor precio.
Cita :
>>Tick es exactamente ese momento de satisfacción de las dos partes :))
>>no, un tick es un cambio de "mejor precio".
O entonces, más sencillo aún -si como dices me equivoco en tu comprensión- escribe lo mismo pero más elaborado.
:) pero entonces por qué raramente pero raramente veo ticks cuando nada cambia
¿Qué se entiende por "nada"? Me preguntaba lo mismo...
El servidor puede generar fácilmente un nuevo tick basado en un montón de entradas, y al mismo tiempo un montón de parámetros pueden ser enviados a la terminal.
Aunque toda la información parece ser "la misma", no veo aquí una contradicción con las reglas del comercio.
Pero hasta ahora me interesa saber qué es una TIC. ¿Quizás el problema es que hay un malentendido al respecto? ¿Qué son las TIC? ¿Es un cambio como piensa Mischek? ¿O todo lo mismo que he escrito es una transacción?
Que yo recuerde un tick puede ser generado por el servidor sin ningún cambio, al menos sin cambios en el Ask/Bid y otros parámetros analizados explícitamente.
Nemo en este caso, no veo otros datos, sobre la base de que al menos se puede decir que el objeto, las precio, y el estado de la "copa" no ha cambiado (esto es por ejemplo, aunque estoy seguro de que el servidor puede lanzar fácilmente en una nueva garrapata sin ningún cambio).
Entonces, ¿crees que es un error? No lo creo, creo que es normal. ¿Pero por qué? De eso trata el tema. Bien, podemos aceptar por ahora que los que están aquí - no lo saben.
Entonces, ¿crees que es un error? Yo no... creo que es normal. ¿Pero por qué?
En el caso del mercado de valores (utilizando la Bolsa de Nueva York como ejemplo) es bastante normal. Allí un especialista (léase servidor) puede mostrar de tal manera una determinada situación y sus intenciones sobre el desarrollo posterior de esta situación.
Es posible analizar una situación dada (al menos, sacar conclusiones por su presencia), pero difícilmente se puede pronosticar con éxito (al menos, en mi opinión).
Ok, podemos aceptar que los que están aquí - no se sabe.
1.A partir de las observaciones de A. Gerchik (me disculpo de antemano por mencionarlas) sobre el trabajo de un especialista en la Bolsa de Valores de Nueva York y la aparición de una situación de este tipo - Si el especialista "no quiere" que se alcance un determinado nivel.
2. El especialista/servidor puede crear una situación de este tipo (incluso lo suficientemente larga) para "expulsar" a los vendedores y "dejar entrar" a los compradores.
Esto mostraría las intenciones del especialista, sin contradecir la primera declaración.
La idea es que si el vendedor ve esta situación, debería pensar en salir de la posición o transferir sus stops.
Si se profundiza en este tema, hay que indagar en el campo de los especialistas, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York o en las bolsas rusas (si no me equivoco, la MICEX también tiene especificaciones).
Al menos el libro de Vladimir Twardovsky / Sergey Parshikov "Secretos del comercio de acciones" menciona el trabajo de los especialistas - Capítulo 38. El trabajo del creador de mercado y del especialista, p. 386-397 (Parte VI. Profesionales del juego).
En cuanto al mercado de divisas (especialmente este mercado), no le veo mucho sentido, a no ser, claro está, que el broker/comerciante tenga sus "guerras" entre bastidores (o por algunas razones internas).
En este caso, por lo que yo entiendo, sólo las máquinas automáticas pueden realmente seguir (y responder adecuadamente a ello). Más correctamente, la mayoría de las máquinas automáticas, y es necesario analizar una gran cantidad de información adicional, en primer lugar es necesario "entender" el trabajo de especialista / comercializador (leer servidor) en determinadas situaciones de mercado.
PS
Por lo tanto, si hablamos de la bolsa de valores se puede ver como un determinado comportamiento del especialista/servidor, en el mercado de divisas es un error del servidor o un intento de jugar "entre bastidores" ciertos juegos.
IMHO
Sí, por supuesto. No he pedido nada. :)
0x000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (spread reducido a 0)
0x00000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread reducido a 0)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x00000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Oferta:1.33560,Demanda:1.33470
0x000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Oferta:1.33550,Demanda:1.33470
0x000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Oferta:1.33470,Demanda:1.33470 (spread reducido a 0)
0x00000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x00000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- casi tres ticks seguidos
0x000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Oferta:1.33550,Demanda:1.33500 <
0x000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Oferta:1.33720,Demanda:1.33720
10 Registros de 0 a 9. Total marcado:20555 total con esta bandera:3862.
Y ha habido un total de 3.862 garrapatas como esta desde 2006.
Mirando esta imagen, puedo al menos decir que el especialista/comercializador/servidor (léase: compañía de corretaje/corredor) protegió un cierto nivel durante 1-2 segundos (tal vez más), en esa protección se realizó en el precio Ask (exactamente en Ask, porque durante varios ticks este precio no cambió).
También de esta situación veo que Ask fue forzosamente "congelado" y el vendedor fue "sacudido" de posiciones con la atracción de nuevos compradores.
La idea es que el especialista/servidor está tratando de proteger/crear el nivel de soporte (por lo que entiendo) y tratar de crear una tendencia alcista si es posible.
Aunque también es posible simplemente eliminar del mercado a los vendedores "avanzados".
En cualquier caso ese comportamiento sería una muy buena señal para salir en corto (bueno, o mover los stops).
Por lo que veo antes de empezar este "baile de pelotas" se bajó la dispersión a 0 (marcado en azul), luego se puso la Oferta más alta que la oferta, que ya dice que el servidor "estaba hasta arriba" (marcado en negro).
Después, durante 5 ticks el servidor sólo "sacudió" a los vendedores de su posición, mientras que al principio ofreció a los compradores comprar a precios razonables (los tres primeros ticks). Una señal segura para la gente sería otra disminución de la propagación a 0 durante los compradores "invitando" (la última garrapata en los tres).
Después de eso, el servidor continuó sacudiendo a los vendedores, al mismo tiempo que insinuaba a los compradores que el tren pronto se movería hacia el norte (los últimos dos ticks, con un aumento de la Oferta).
Hacia el final de la historia, Ask comenzó a aumentar gradualmente, lo que indica que el tren se ha trasladado al servidor. Y, según tengo entendido, se siguió atrayendo a los compradores (pero sólo a precios cada vez menos rentables), y los vendedores restantes se sacudieron.
PS
En resumen, creo que o bien un escenario como este (tal vez alguien lo especifique todavía) o un error de "quoting machine" en el servidor.
Me gustaría ver más datos (al menos ver el historial de ticks dentro del periodo en el que Bid fue menor que Ask), preferiblemente también ejemplos para otros instrumentos o en otros momentos.
1. También debo añadir que un vendedor "inteligente", habiendo entendido que el nivel de soporte 1,33470 está siendo protegido y cortado a los vendedores (que es exactamente lo que estaba sucediendo), habría cerrado la posición en este punto
0x00000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (spread reducido a 0)
por lo que un comprador inteligente habría entrado en la posición exactamente en ese lugar (o en cualquier otro lugar con características similares).
2. La situación contraria es bastante posible, cuando el nivel de resistencia sería defendido (el servidor trataría de mantener la Oferta ya sin cambios).
PS
Los vendedores más inteligentes ya han tomado una decisión por supuesto aquí, pero ¿cuántos de nosotros somos así...
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x00000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470 (punto de decisión)
Es estúpido luchar contra un creador de mercado sin prestar atención a la señal obvia... :)
En cuanto a este ejemplo
¿Cómo no iban a hacerlo? Sí han cambiado, incluso mucho (a diferencia del ejemplo anterior).
Hay pruebas de que un servidor "retiene" a los vendedores y protege ciertos niveles (aunque no con tanta gracia y astucia como en el ejemplo anterior).
Pero el creador de mercado/especialista (el servidor) trata de frenar la presión de una de las partes (entiendo que la regulación del precio se realizaba frenando el Ask y el cambio del spread).
Si estoy leyendo bien los datos de los ticks, se defendió exactamente Ask 117.91. Y lo más probable es que el principal "arma" de contención en este caso haya sido únicamente el diferencial (a tenor de los datos facilitados).
Se equivoca al atribuir las propiedades de un servidor de citas a un especialista. El hecho de que el servidor que produce las cotizaciones (MT5) pueda hacerlo no es ninguna duda (un fallo evidente del Ask es menor que el Bid). Pero el hecho de que haya atribuido estas propiedades a un especialista y, además, al mercado de divisas, no tiene sentido. El especialista tiene un conjunto de reglas claras sobre cómo y cuándo actúa y qué puede hacer y cuándo. Si al menos un especialista de NYSE hará lo que has descrito anteriormente, te garantizo que no trabajará allí mañana 101% no, porque es una violación directa.
Z.U. Para comprobarlo, coge las comillas de la NYSE y encuentra allí esta situación )))...
¿Qué se entiende por "nada"? Me preguntaba lo mismo...
El servidor puede generar fácilmente un nuevo tick basado en un montón de entradas y transmitir un montón de parámetros al terminal.
Aunque toda la información parece ser "la misma", no veo ninguna contradicción con las reglas de comercio aquí.
Ya he explicado lo que no es nada. Nada es el valor de la oferta y la demanda es el mismo. Por supuesto, el tiempo es diferente. Hay tres valores en un tick.
No sé tú, pero la información de las garrapatas de MT es esta estructura
structMqlTick
{
datetimetime; // Hora de la última actualización del precio
doublebid;// Precio actual Bid
doubleask; // Precio actual de venta
doublelast;// Precio actual de la última operación (Last)
ulongvolume; // Volumen para el precio actual Last
};
Y el porqué de la llegada de la nueva garrapata es la siguiente pregunta.
PS
Además, los ejemplos que has citado tienen cambios incluso para Bid y Ask, no hablo del resto.
Y por qué servidor ha organizado ese "baile con panderetas" es una historia aparte.