¿Puede haber más Bid que Ask en un tick?
- Indicadores de élite :)
- Los postulados de Lance Begs
- Errores habituales al intentar operar con el ruido (hubo una "Pesadilla en la calle MT4")
A primera vista, la pregunta no parece ser la correcta, o más bien la respuesta es obvia. ¿Y si lo piensas? A veces veo esos tics en la realidad, subrayo - en la REALIDAD y son únicos y muy raros. Entonces la pregunta es: ¿qué es? Error en la empresa de corretaje, ..... Y aquí hay posibles variaciones. Para mí no es obvio qué.
Creo haber oído que en un fondo (al menos en la Bolsa de Nueva York) esto es posible, aunque poco frecuente.
Entonces, ¿qué significa esencialmente?
hay dos posibilidades principales:
1. un error del servidor de citas;
2. En condiciones de spread flotante, la situación del mercado era tal que el servidor/especialista (en el caso de NYSE) daba esa cotización.
Es difícil decir lo que realmente ocurrió sin datos precisos. Si se trata de monedas sería más correcto considerarlo un error del servidor.
PS
En cuanto a los fondos, en el ejemplo de NYSE al menos ocurre cuando el experto da un precio dentro del spread o una cotización en la que oferta más que la oferta (la verdad yo mismo no lo he conocido porque el fondo no opera).
- www.mql5.com
hay dos posibilidades principales:
1. un error del servidor de citas;
2. En condiciones de spread flotante, la situación del mercado era tal que el servidor/especialista (en el caso de NYSE) daba esa cotización.
Es difícil decir lo que realmente ocurrió sin datos precisos. Si se trata de monedas sería más correcto considerarlo un error del servidor.
PS
Por ejemplo NYSE, hay casos, cuando el experto da un precio dentro del spread o una cotización en la que el Bid es más que la oferta (pero no lo he visto yo, porque no comercio con fondo).
Dejemos el Forex por ahora. Hablemos sólo de divisas.
Entonces, ¿crees que si la oferta es mayor que la demanda es un error al 100%? Rechacemos las empresas de corretaje como las cocinas y similares, aunque sean muy grandes. Detengámonos en las empresas de corretaje (en la terminología rusa) que muestran en forma de ticks lo que realmente sucede. Entonces, si esto no es un error, ¿qué es o no puede ser?
Otra pregunta - hay una cosa tal como el tiempo de transacción - bueno, digamos en un momento T alguien ha comprado / vendido algo y se puso en las cotizaciones. ¿Cuántas operaciones pueden realizarse simultáneamente en un mismo instrumento? La cuestión es, de hecho, una cuestión de derecho y atomicidad: si cada operación cambia de precio, dos operaciones no pueden ser UNA SOLA HERRAMIENTA al mismo tiempo. ¿O pueden hacerlo?
La situación es realista: 2 operadores pulsaron el botón al mismo tiempo y aparecieron 2 órdenes, una de compra y otra de venta.
Por otro lado, el servidor tiene que colapsar dichas órdenes: ejecutarlas a costa de los demás.
Dejemos de lado el no-forex por ahora. Hablemos de las monedas.
Entonces, ¿crees que si la oferta es mayor que la demanda, es un error al 100%? Rechacemos las empresas de corretaje como cocinas y similares, aunque sean muy grandes. Detengámonos en las empresas de corretaje (en la terminología rusa) que muestran lo que realmente sucede en los ticks. Entonces, si esto no es un error, ¿qué es o no puede ser?
Otra pregunta - hay una cosa tal como el tiempo de transacción - bueno, digamos en un momento T alguien ha comprado / vendido algo y se puso en las cotizaciones. ¿Cuántas operaciones pueden realizarse simultáneamente en un mismo instrumento? La cuestión es, de hecho, una cuestión de derecho y atomicidad: si cada operación cambia de precio, dos operaciones no pueden ser UNA SOLA HERRAMIENTA al mismo tiempo. ¿O pueden hacerlo?
La situación es realista: 2 operadores pulsaron el botón al mismo tiempo y aparecieron 2 órdenes, una de compra y otra de venta.
Por otro lado, el servidor tiene que colapsar dichas órdenes: ejecutarlas a costa de los demás.
La garrapata es exactamente el momento de satisfacción de las dos partes :)) Lo entiendes :)) Es decir, lo importante no es el momento en el que se pulsa el botón, sino el hecho de que las órdenes sigan en cola de ejecución, es decir, sólo puede haber una orden en el ejecutor :). :)) No, no puedo... Me muero de la risa..... eso sí que es una revelación. ...pero... Oh, bueno... No importa.
De todos modos, sólo se puede tramitar una orden. En los protocolos debe ser escrito - como el tiempo y el número y el precio y otras cosas, es decir, el tiempo fluye cuantos, y de lo contrario no hay garantía de que en los oficios de la revista no se ejecutará dos órdenes al mismo tiempo (en realidad diferente tiempo, por supuesto, pero debido a la exactitud de, por ejemplo, un segundo se puede realizar dos o incluso más órdenes) ¿cómo entonces tratar? Por lo tanto, hay una cantidad mínima de tiempo. ¿Qué es?
- www.mql5.com
Esto puede ocurrir si un corredor recibe cotizaciones de varios proveedores de liquidez y no se beneficia del diferencial, sino sólo de la comisión. Por regla general, esas diferencias se negocian antes de que lleguen a nosotros, los simples mortales.
Esto es sólo un ejemplo -
EDIT>l 10 2
Máscara de lista: 0x10 de:0 a:1
0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 0x10
0x01320020#+2953 2007/03/27 20:32:28:090,Bid:117.880,Ask:117.910 0x10
2 Registros de 0 a 1. Total marcado:17006 total con esta bandera:9376.
EDIT>p 2945 2960
0x01320020#+2945 2007/03/27 20:31:44:587,Bid:117.880,Ask:117.910
0x01320020#+2946 2007/03/27 20:31:47:116,Bid:117.870,Ask:117.900
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0x01320020#+2951 2007/03/27 20:32:23:000,Bid:117.890,Ask:117.910 <--0x10
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0x01320020#+2956 2007/03/27 20:33:14:628,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2957 2007/03/27 20:33:15:160,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2958 2007/03/27 20:33:19:626,Bid:117.870,Ask:117.900
0x01320020#+2959 2007/03/27 20:33:25:214,Bid:117.880,Ask:117.900
0x01320020#+2960 2007/03/27 20:33:27:616,Bid:117.870,Ask:117.900
EDITAR>.
El tiempo es diferente y el precio es el mismo. ¿Qué es?
La garrapata es exactamente el punto de satisfacer a ambas partes :)) Lo entiendes :))) Así que lo importante aquí no es el momento en que se pulsa el botón, sino el hecho de que las órdenes sigan en cola para su ejecución, es decir, sólo puede haber una orden en el ejecutivo :) :)) No, no puedo... Me muero de la risa..... eso sí que es una revelación. ...pero... Oh, bueno... No importa.
De todos modos, sólo se puede tramitar una orden. En los protocolos debe ser escrito - como el tiempo y el número y el precio y otras cosas, es decir, el tiempo fluye cuantos, y de lo contrario no hay garantía de que en los oficios de la revista no se ejecutará dos órdenes al mismo tiempo (en realidad diferente tiempo, por supuesto, pero debido a la exactitud de, por ejemplo, un segundo se puede realizar dos o incluso más órdenes) ¿cómo entonces tratar? Por lo tanto, hay una cantidad mínima de tiempo. ¿Qué es?
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