Optimización en el Probador de Estrategias - página 9

 
Mr.FreeMan:
Ya he visto que algunos Asesores Expertos de MT estándar no muestran el número de excesos.

Ya veo, no me lo he encontrado))

Lo que no entiendo es que durante la optimización se muestran los resultados, la columna de beneficios está clara, pero qué muestra la columna de "resultados" y para qué sirve, muestra unas cifras inadecuadas.

 
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Ya veo, no me lo he encontrado))

Lo que no entiendo es que durante la optimización se muestran los resultados, la columna de beneficios está clara, pero qué muestra la columna de "resultados" y para qué sirve, muestra unas cifras inadecuadas.

El criterio de optimización

Un criterio de optimización es un determinado índice cuyo valor define la calidad de un conjunto de parámetros de entrada probados. Cuanto mayor sea el valor del criterio de optimización, mejor se considerará el resultado de la prueba con el conjunto de parámetros dado. Este parámetro puede seleccionarse en la pestaña "Configuración", a la derecha del campo "Optimización".

El criterio de optimización sólo es necesario para el algoritmo genético.

Existen los siguientes criterios de optimización:

  • Saldo máximo: el indicador de optimización es el valor de saldo máximo;
  • Saldo + Rentabilidad máxima: el valor máximo del saldo multiplicado por la rentabilidad es el criterio optimizado;
  • Saldo + Remuneraciónmáxima esperada: el producto del saldo por la remuneración esperada se considera un indicador;
  • Saldo+ detracción mínima - nivel de detracción (100% - detracción)*Se tiene en cuenta el saldo, además del valor del mismo;
  • Saldo+ factor de recuperaciónmáximo: el valor es el producto del saldo por el factor de recuperación;
  • Saldo+ ratio de Sharpe máximo: el índice es el producto del saldo por el ratio de Sharpe;
  • Parámetro Máximo Personalizado - al seleccionar este parámetro, el valor de OnTester() en el Asesor Experto será considerado como el criterio de optimización. Este parámetro permite al usuario utilizar cualquier indicador personalizado para la optimización.
 
Erm955:

Criterio de optimización

Un criterio de optimización es un factor determinado, cuyo valor define la calidad del conjunto de parámetros de entrada probados. Cuanto más alto sea el valor del criterio de optimización, mejor se estimará el resultado de la prueba con el conjunto de parámetros dado. Este indicador puede seleccionarse en la pestaña "Configuración", a la derecha del campo "Optimización".

El criterio de optimización sólo es necesario para el algoritmo genético.

Existen los siguientes criterios de optimización:

  • Saldomáximo- el valor máximo del saldo es un indicador de la optimización; Saldo
  • + rentabilidad máxima
  • - el
  • valor máximo
  • del
  • producto
  • del
  • saldo por
  • la
  • rentabilidad
  • ; Saldo + remuneración
  • máxima esper
  • ada -
  • el
  • indicador es el producto
  • del saldo por la
  • remuneración esperada
  • ; Saldo
  • + reducción mínima - en este
  • caso, el
  • nivel de reducción se considera junto con el valor del saldo: (100% - Reducción)*Saldo;
  • Saldo + factor de recuperación máxima - el indicador es el producto del saldo por
  • la fase. Este parámetro permite al usuario utilizar cualquier valor personalizado para la optimización.

Sigo sin entender por qué necesito esta columna, ya que no es muy informativa para mí) Mi optimización es saldo + reducción mínima.

 

También me gustaría preguntar sobre otra sutileza: cuando optimizamos, digamos en el fin de semana, cuando las cotizaciones "están paradas", y luego llega el lunes y las cotizaciones empiezan a correr, mientras estamos optimizando, ¿afecta a los resultados de la optimización y si es así, en qué medida afecta? ¿Tal vez sea necesario introducir el número de cuenta de forma "espontánea" para que los cotizadores no empiecen a funcionar el lunes? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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También me gustaría preguntar sobre otra sutileza: cuando optimizamos, digamos en el fin de semana, cuando las cotizaciones "están paradas", y luego llega el lunes y las cotizaciones empiezan a correr, mientras estamos optimizando, ¿afecta a los resultados de la optimización y si es así, en qué medida afecta? ¿Tal vez sea necesario introducir el número de cuenta de forma "espontánea" para que los cotizadores no empiecen a funcionar el lunes? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo?

No lo hace.
 
Renat:
Sin efecto.

Gracias por la respuesta:)

 

Otra pregunta sobre el probador: a veces optimizas y muestra lo siguiente, digamos que ejecuta: 14050/10496 ( 100 000 000 ) tiempo para terminar 0 y el log no dice que la optimización ha terminado, ¿qué tipo de bug es este? Y el número 14050 sigue subiendo. Esto es en MT4, pero me parece haber visto esto en MT5 también.

 

Aquí, sólo se detuvo en 15090.

 
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Otra pregunta sobre el probador: a veces optimizas y muestra lo siguiente, digamos que ejecuta: 14050/10496 ( 100 000 000 ) tiempo para terminar 0 y el log no dice que la optimización ha terminado, ¿qué es este error? Y el número 14050 sigue subiendo. Esto es en MT4, pero también lo he visto en MT5.

10496 es un número aproximado de ejecuciones necesarias para encontrar el resultado óptimo. Se utiliza para calcular el tiempo previsto de finalización.

A veces es más rápido (se requieren menos carreras), a veces es más lento (se requieren más carreras).

Este es el segundo caso.

 

Lo tengo, gracias, a veces es realmente más rápido.