Protección de la autoría del código MQL en MT5. - página 10
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¿Qué pasa con los scripts que se basan en el restablecimiento del gráfico? Por supuesto, serán bastante pocos, pero aun así: ¿cómo se pueden comprobar en el probador?
Los scripts no se comprueban en el probador, pero su "trabajo útil" es mucho más fácil de controlar (los errores y las trampas directas en los scripts son mucho menores que en los Asesores Expertos).
Es decir, para los scripts es suficiente la confirmación visual: descripciones, capturas de pantalla, informes y registros.
¿Qué pasa con los probadores de arbitraje? Ni siquiera es una cuestión de la tienda, sino de la reputación de los resultados del probador.
Muy sencillo: si ves cientos de operaciones de scalping con beneficios ínfimos, deberías sacar las conclusiones oportunas.
Por nuestra parte, lo haremos:
- añadiremos modos de prueba agresivos, incluyendo perturbaciones artificiales en la generación de flujos multidivisa - esto mostrará inmediatamente el fracaso de los arbitrajistas, que se ajustan al modelo de desarrollo de los ticks
- los informes incluirán recomendaciones humanas del tipo"número de operaciones y beneficio por operación claramente apuntan a ......".
Nuestra tarea: inculcar explícitamente a los comerciantes la posición "un Asesor Experto puede considerarse robusto sólo después de pasar N pruebas de estrés estándar de MetaTrader 5".Muy sencillo: si se ven cientos de operaciones de scalper con beneficios ínfimos, habrá que sacar conclusiones al respecto.
Por lo visto, no entiende lo que es el arbitraje. Pueden pasar horas entre las operaciones. Hay coberturas multidivisas todo el tiempo, por lo que puedes estar veinticuatro horas sin hacer una operación, sólo que los swaps serán negativos.
De nuevo, ninguna prueba de estrés basada en la simulación de ticks acabará con un robot de arbitraje. El arbitraje no es en absoluto pipsing o scalping.
Mira la cobertura multidivisa (no importa cómo se comporte el mercado, la Renta Variable se mantendrá prácticamente inmóvil):
Esto se deduce simplemente del hecho de que la cantidad de cada moneda disponible (si se cuentan las posiciones abiertas) es cero (véase la esquina superior derecha en la captura de pantalla).
P.D. Esto es una gran amenaza para la reputación del probador de MT5. Cualquier Asesor Experto puede ser ampliado con un arbitraje (gracias a Dios el OOP lo permite fácilmente), y si el Probador de Renta Variable no va como quieres, incluye el arbitraje. Cuando mejore, se desactivará. Es irreal adivinar dónde se activa el arbitraje y dónde está el comercio clásico. Y el probador mostrará la mentira.
P.P.S. Resultará que se puede confiar en el probador sólo en la moneda.
Por lo visto, no entiende lo que es el arbitraje. Pueden pasar horas entre las operaciones. Hay coberturas multidivisas todo el tiempo, por lo que puedes estar veinticuatro horas sin hacer una operación, sólo que los swaps serán negativos.
De nuevo, ninguna prueba de estrés basada en la simulación de ticks acabará con un robot de arbitraje. El arbitraje no es en absoluto pipsing o scalping.
Mira la cobertura multidivisa (no importa cómo se comporte el mercado, la Renta Variable se mantendrá prácticamente inmóvil):
Esto se deduce simplemente del hecho de que la cantidad de cada moneda disponible (si se cuentan las posiciones abiertas) es cero (véase la esquina superior derecha en la captura de pantalla).
P.D. Esto es una gran amenaza para la reputación del probador de MT5. Cualquier Asesor Experto puede ser ampliado con un arbitraje (gracias a Dios la OOP lo permite fácilmente) y si la Renta Variable no ha ido como quieres, incluye el arbitraje. Cuando mejore, se desactivará. Es irreal adivinar dónde se utiliza el arbitraje y dónde el trading clásico. Y el probador mostrará la mentira.
P.P.S. Resultará que el probador se puede confiar sólo en monocurrencies.
Dame tu definición de arbitraje, sin imágenes
El único lugar que conozco en el que se explica completamente el arbitraje es la descripción del EA Trade-Arbitrage.
Quería ser sin referencias, corto y al grano
Eltomate1 se vende más barato que el tomate2 (y viceversa).
El Tomate1 y el Tomate2 tienen el mismo precio el 99,9% de las veces dentro del diferencial. Este no es el caso en el probador.
Por lo visto, no entiende lo que es el arbitraje. Pueden pasar horas entre las operaciones. Hay coberturas multidivisas todo el tiempo, por lo que puedes estar veinticuatro horas sin hacer una operación, sólo que los swaps serán negativos.
Más bien no describe su pregunta con suficiente claridad, atribuyendo algunos procesos indirectamente apropiados a la noción bien establecida de arbitraje.
Usted hizo la siguiente pregunta, promoviendo la idea "el probador tiene un problema con la predicción de ticks, puede ser combatido con el historial de ticks reales", lo que claramente crea el siguiente entendimiento del problema "el probador puede ser engañado usando un patrón de generación de ticks predecible en un entorno multidivisa". Esto es lo que se desprende de su declaración.
A continuación, piense en cómo va a tratar con los asesores de arbitraje. El Asesor Experto de Arbitraje es igual a todos los modos de prueba agresivos:
Cuanto más agresivo sea el modo, menor será el beneficio. Pero siempre habrá beneficios. Y sólo en el probador.
Además, una cosa es que se considere el arbitraje como un caso especial. Por ejemplo, sólo está en una de las tres: EURUSD, GBPUSD y EURGBP.
Y otra cosa es cuando el arbitraje es universal: se consideran miles de versiones de tres y cuatro y se captan las fluctuaciones del arbitraje (hay una variante de este tipo disponible en MQL4, que también funciona en el modo de red y requiere un reajuste mínimo en MQL5). Con un EA así, ningún modo agresivo ayudará.
P.D. El Asesor Experto en Arbitraje sólo puede ser expuesto por medio de la historia. No, no es el mismo coro de siempre. Podemos hacer un probador de supermodo que pruebe, por ejemplo, sólo un día en el historial de ticks. Y el historial de ticks no se toma del servidor de operaciones, sino que se recoge por sí mismo. Es decir, si un usuario quiere hacer pruebas en el supermodo, que mantenga el terminal en línea durante un día para recoger ticks.
A partir de este entendimiento, respondo que "un método de prueba agresivo que utilice la aleatorización del proceso de generación de garrapatas" permitirá que se descubran los arbitrajes entre pares.
Sus declaraciones posteriores sobre "podría haber horas entre operaciones" desmienten completamente sus palabras anteriores. O bien el arbitraje de ticks o las operaciones multihorarias o "reducir la posición a cero y tratar de rescatar en swaps positivos".
Creo que estás mezclando diferentes conceptos en un mismo montón. La captura de pantalla tampoco es ilustrativa ni probatoria, porque no contiene una conclusión. ¿Dónde está el beneficio claramente articulado y comprensible?
Si alguien quiere reducir las posiciones a cero mediante transacciones masivas con una grave pérdida en los diferenciales y en la calidad de la ejecución (se desliza un pip y se destruye todo el modelo de equilibrio), entonces a nadie le importa. Especialmente después de ver el informe de comercio. ¿O te basta con mirar la curva de equilibrio?
El problema "esto es una gran amenaza para la reputación del probador de MT5" es fundamentalmente exagerado.
El problema de "esto es una gran amenaza para la reputación del probador de MT5" es fundamentalmente exagerado.
Te he dado el enlace a la descripción del Asesor Experto. Pregúntale a Rosh, tal vez pueda explicarte el principio de arbitraje descrito y aplicado y la amenaza que supone para tu probador multidivisa. Creo que la gente, que está familiarizada con este tema, también confirmará que existe una amenaza y que no es imaginaria.
La forma más fácil de mostrarlo es reescribir el Asesor Experto MQL4 en MQL5 y ejecutarlo en el Probador de Estrategias. Asegúrese de que no hay pruebas de estrés en las garrapatas simuladas ayuda.
Seguramente un EA de este tipo aparecerá en CodeBase algún día. Y la gente lo incrustará en sus EAs como el tirador de la equidad en el probador.
Cómo se puede luchar contra ello, ya no lo sé. Las garrapatas en un día no ayudarán.
El tomate1 se vende más barato que el tomate2 (y viceversa).
El Tomate1 y el Tomate2 tienen el mismo precio el 99,9% de las veces dentro del diferencial. Este no es el caso en el probador.
El primer tomate es, por ejemplo, una cruz, el segundo consiste en dos pares de rectas teniendo en cuenta el volumen.
No conozco la generación de ticks sincrónicos en el probador de MT5 . Y en las pruebas de estrés será un grial.