La idea me ha perseguido durante mucho tiempo. - página 3

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Uladzimir Izerski:

Es una comparación interesante. En el mercado nos encontramos en esta situación todo el tiempo.

Pero la multitud comienza a desmoronarse en algún momento. ¿Quién nos va a empujar?

Por cierto una comparación muy interesante. No está completo, pero es interesante

pero entonces los que van de un lugar predeterminado a otro (de acuerdo con las necesidades personales) son análogos a los no comerciantes de mercado, los que hacen transacciones simplemente porque lo necesitan, no les importa mucho (hasta cierto punto) el beneficio/pérdida de la transacción - ganan y pierden en otros lugares.

y hay quienes son atraídos por las grandes multitudes, y las "estaciones de transferencia" son nuestros compañeros especuladores de derivados

 
Uladzimir Izerski:

Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Quién impulsa el mercado? ¿Los pequeños o los grandes?

Cuanto menos líquido sea el mercado, mayor será la influencia de las grandes operaciones. Cuantos más participantes haya, menor será la influencia del jugador individual. Imagina: una multitud de un millón de personas. Y el peso de una persona oscila entre 10 y 1000 kg. Por supuesto, la influencia del que pesa una tonelada es alta, pero no podrá cambiar la dirección de la multitud por sí mismo. Más aún, todo el mundo está tratando de llegar al centro. Y sí, todos los hombres grandes se reunirán más cerca del centro, pero crearán grandes huecos y la gente ligera y ágil se colará allí. Y también está la competencia entre los grandes. Puede resultar que una persona muy inteligente de 100 kg saque a los gordos estúpidos del centro constantemente.
 
Maxim Romanov:
No se desmoronará, si se añade la condición de que el centro es el mejor lugar, entonces toda la gente apuntará al centro. Pero irá constantemente a la derecha y a la izquierda. Como precio, adelante y derecha/izquierda.

Sí.))

Quiero decir... Así es.

Alguien va a avanzar y el precio ya se ha dado la vuelta.

...

 
Uladzimir Izerski:

La idea me ronda desde hace mucho tiempo. Cómo crear a 0 bar la solución más actual. Es decir, excluir los rebotes al cruzar algo, la tendencia, la MA.

NormalizarDoble(MA,Dígitos-N);

Cuanto mayor es N, menos y menos frecuentes son los cambios.

 
Maxim Kuznetsov:

Por cierto, es una comparación muy interesante. No está completo, pero es interesante.

Pero entonces los que viajan de lugares predeterminados a lugares (según las necesidades personales) son análogos a los comerciantes no mercantiles, los que hacen transacciones simplemente porque lo necesitan, no les importa mucho (hasta cierto punto) el beneficio/pérdida de la transacción - ganan y pierden en otros lugares.

Y hay quienes son atraídos por las grandes multitudes, y las "estaciones de transferencia" son nuestros compañeros especuladores de diversos derivados

Aquí es donde comienza la división en hámsters y depredadores, en mi opinión.

Hay diferentes razones para cambiar divisas.

Y los especuladores son una categoría separada para el golpeo.

 
Evgeny Belyaev:

NormalizarDoble(MA,Dígitos-N);

cuanto más grande sea N , más pequeños y menos frecuentes serán los cambios.

Tiene sentido. Agradezco su sugerencia.

¿Quizás haya más nuevos?

Ya veo. Después de eso, casi nadie se atreve.

Quizá tengamos más talento.

 
No recuerdo cuando (hace unos 5-10 años), pero en MOL4 hice un indicador para mí que sólo suaviza el tic en la vela cero. El indicador iMA no se preocupa de promediar ticks, ni precios de cierre, ni otros precios - simplemente promedia un conjunto de números. He creado un indicador que, cuando se adjunta a un gráfico, comienza a acumular datos de ticks en una matriz. En cuanto los datos empiecen a ser insuficientes, se trazará una media móvil. Sólo quería probarlo y lo puse en práctica. He añadido a las variables de usuario (externas) la posibilidad de especificar los períodos de promediación de dos medias móviles y el método de promediación, en mi opinión. Sólo quería tratar de operar en el cruce de las varillas dibujadas en los datos de la vela cero. Todavía tengo este indicador vivo. Lo tengo en una nube (desgraciadamente el disco duro de mi portátil falló (funciona durante media hora y luego se bloquea), no tengo dinero para comprar otro) - se puede quitar de la nube, si realmente lo necesito. Pero creo que la tarea de crear un indicador de este tipo para los programadores que viven aquí no es difícil, yo diría que simple como tres kopecks :)
 
Uladzimir Izerski:

Sí.))

Quiero decir... Así es.

Alguien va a avanzar y el precio ya se ha dado la vuelta.

...

Este es el resultado al que he llegado, tras construir una analogía similar. En una multitud camino con calma y no me equivoco, porque tiene un gran efecto de memoria y la mayoría de las veces se mueve en una dirección. Si la dirección cambiara de forma aleatoria, no podría adaptarme y me vería arrastrado todo el tiempo. Hay patrones y mi cerebro se adapta a ellos.
Para la tarea con los promedios, todo se reduce a investigar las características estadísticas del mercado, identificar el patrón de los cambios de precios, y sólo entonces poner todo el algoritmo en el promedio. Pero si sabemos todo esto, no necesitamos la media.
Hace tiempo intenté filtrar una media mediante fnc, y el resultado fue cero, no aumenta la expectativa de ninguna manera.
 
Vitaly Murlenko:
No recuerdo cuando (hace 5-10 años), pero en MOL4 me creé un indicador que simplemente suaviza el tic en una vela cero. El indicador iMA no se preocupa de promediar ticks, ni precios de cierre, ni otros precios - simplemente promedia un conjunto de números. He creado un indicador que, cuando se adjunta a un gráfico, comienza a acumular datos de ticks en una matriz. En cuanto los datos empiecen a ser insuficientes, se trazará una media móvil. Sólo quería probarlo y lo puse en práctica. He añadido a las variables de usuario (externas) la posibilidad de especificar los períodos de promediación de dos medias móviles y el método de promediación, en mi opinión. Sólo quería tratar de operar en el cruce de las varillas dibujadas en los datos de la vela cero. Todavía tengo este indicador vivo. Lo tengo en una nube (desgraciadamente el disco duro de mi portátil falló (funciona durante media hora y luego se bloquea), no tengo dinero para comprar otro) - se puede quitar de la nube, si realmente lo necesito. Pero creo que la tarea de crear un indicador de este tipo para los programadores que viven aquí no es difícil, yo diría que simple como tres kopecks :)

Se supone que esta opción funciona. Pero nunca me metí en los ticks, no le vi el sentido, cómo acumularlos en 4k, cómo usarlos, no sé.

La variante de Evgeny Belyaev es mucho más sencilla, y no está claro cuál es mejor.

 
hay otra opción que funciona. Hace tiempo hice un sistema de "autoaprendizaje" basado en promedios. Entré simplemente cruzando dos medias y luego al azar. He creado una población de sistemas de trading con diferentes combinaciones de periodos de medias, cada uno con un beneficio y un stop aleatorios, periodos de medias aleatorios y una reacción al cruce aleatoria. La entrada también es aleatoria: una media rápida ha cruzado una lenta, por lo que la compra/venta es aleatoria. Pero luego, los que tenían éxito vivían, los que no tenían éxito morían y otros nuevos con parámetros aleatorios los sustituían. Y funcionó, en el probador todo fue como se suponía, al principio tuvimos detracción, luego todo fue a beneficio y después hubo un crecimiento estable del saldo. Podríamos haber mejorado considerablemente el algoritmo de selección y el sistema de señales. Pero resulta que esto resolvió el problema del "tic" de la media, debido a que juntos, tomaron la decisión correcta más a menudo que la incorrecta.
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