Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 126
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Algunos archivos (*.bat, etc.) no son vistos por FileIsExists, pero FileFindNext los encuentra.
¿Tal vez sea un error y no una característica? ¿Ha preguntado en la sucursal correspondiente? No he visto una pregunta así.
Algunos archivos (*.bat etc.) no son vistos por FileIsExists, pero FileFindNext los encuentra.
Además, no se puede escribir información en el archivo *.bat, creo que es un problema de seguridad, y dejar que busque todos los archivos - es útil.
¿Podría tratarse de un error en lugar de una característica? ¿Has preguntado en el hilo correspondiente? No he visto una pregunta así.
Sobre los archivos ejecutables, pensé que era conocido. No es un error. Y la peculiaridad es que todavía se pueden ver a través de FileFindNext.
Sobre los archivos ejecutables, pensé que era conocido. No es un error. Y la peculiaridad es que todavía se pueden ver a través de FileFindNext.
Bienvenido
Esta es la diferencia que se puede obtener en el probador entre el resultado que el trader debe obtener en modo OHLC y el resultado que el probador revuelve el EA en lugar del spread máximo realista de la barra mínima por minuto
Y dos simples scripts de aficionado para resolver este problema. El primero convierte el símbolo del gráfico actual en un símbolo personalizado con OHLC M1 con spreads máximos en cada barra en lugar de los disponibles, el segundo convierte todos los símbolos seleccionados en la "visión general del mercado". Funciona relativamente rápido, sin bibliotecas engorrosas ni funciones adicionales (aunque no puedo garantizar que sea 100% correcto)) Tal vez alguien más lo encuentre útil.
convierte el símbolo del gráfico actual en un símbolo personalizado con OHLC M1 con spreads máximos, en lugar de disponibles, en cada barra
Supongamos que dentro de una barra el diferencial ha subido haciendo bajar el precio de la oferta. Entonces, ¿por qué se escribiría semejante propagación en un bar?
Digamos que dentro de la barra, el spread ha subido a expensas de que el precio de la oferta se dispare hacia abajo. ¿Por qué necesitaríamos semejante despliegue en un bar?
Sólo ocurre durante un rollover y realmente puede ocurrir cuando tu orden está cerca del stop y debes estar preparado para ello. Si esos picos en las cotizaciones están presentes fuera del rollover, más bien deberíamos pensar en cambiar la fuente de cotizaciones. Esta es una herramienta para el forex líquido, sólo los ticks reales serían probablemente adecuados para el forex no líquido.
Digamos que dentro de la barra, el spread ha subido a expensas de que el precio de la oferta se dispare hacia abajo. ¿Por qué se escribiría una tirada así en un bar?
Y en general, si piensas que en esas cotizaciones con picos es mejor filtrarlas, reduciendo el spread máximo de un minuto, para obtener una rentabilidad completa al operar en la cuenta real, no estoy del todo de acuerdo contigo
Y en general, si crees que en esas cotizaciones con picos es mejor filtrarlas, bajando el spread máximo de minutos, para que te den por culo al operarlo en el real, pues fundamentalmente no estoy de acuerdo contigo.
Suenas como un principiante...
Bajo la espiga puede haber de todo. Por ejemplo, el diferencial es el doble de la media. Al fijar el diferencial máximo, has matado la rentabilidad de muchas ST.
El problema se formula de forma sencilla: fijar el spread en barras para que la prueba "en barras" sea lo más parecido a "en ticks reales". Esto significa que debemos dar una oportunidad de abrir en un bar no peor, pero no mejor que los precios reales.
Por lo tanto, el modelo del Probador "en barras" debe hacer que Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. Y usted, con su diferencial máximo, no permite abrir a los precios que había en la realidad.
ZS Todo el zoológico se comió este tema. Habría desechado esas barras hace mucho tiempo, ya que tiene acceso a los ticks personalizados.
Razonando como un novato...
Cualquier cosa puede estar bajo los picos. Por ejemplo, un diferencial del doble de la media. Al fijar el diferencial máximo, ha matado la rentabilidad de muchas ST.
El problema se formula de forma sencilla: fijar el spread en barras para que la prueba "en barras" sea lo más parecido a "en ticks reales". Esto significa que debemos dar una oportunidad de abrir en un bar no peor, pero no mejor que los precios reales.
Por lo tanto, el modelo del Probador "en barras" debe hacer que Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real. Sin embargo, su diferencial máximo no le permitirá abrir a los precios que había en la realidad.
Eres tú, como principiante, quien razona que todo será peor en el mundo real que en el probador, que es lo más parecido a la historia. Esto es casi una fatalidad que se aprende con la experiencia. Así es exactamente como funciona mi enfoque: su resultado es ligeramente peor que el resultado en ticks reales, pero no hasta el punto de que pueda considerarse un factor independiente de ruptura del sistema. Los operadores experimentados apreciarán este enfoque, estoy seguro.