Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 127
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Todo un zoológico se comió este tema. Habría desechado esas barras hace mucho tiempo, ya que hay acceso a ticks personalizados.
En general, estoy convencido de que la mejor implementación de un probador para la mayoría de las estrategias robustas en términos de calidad/resistencia sería uno basado en barras de minutos, creo que eso lo dice todo. Por supuesto, barras con peticiones y ofertas altas/bajas, no sólo ofertas como en MT
Como principiante eres el que razona, porque en la vida real será peor que en el probador, lo más parecido a la historia. Es casi una inevitabilidad que viene con la experiencia. Así es exactamente como funciona mi enfoque: su resultado es ligeramente peor que el resultado en ticks reales, pero no hasta el punto de que pueda considerarse un factor independiente de ruptura del sistema. Los comerciantes experimentados apreciarán este enfoque, estoy seguro.
Bueno, es obvio que estamos en diferentes categorías de peso con respecto al tema de trabajar con el Probador y los símbolos personalizados.
Acelero los retrocesos en órdenes de magnitud sin perder precisión. Hago backtest y comercio con precisión de pips debido a la virtualización. No comparto el código fuente sin más.
De eso no tengo ninguna duda y le estoy muy agradecido por ello. Pero sed magis... como se dice :)
En las pruebas suele ser más racional tomar la peor extensión por minuto y eso es un hecho. Si las comillas están notablemente curvadas, hay que cambiarlasA la hora de hacer pruebas, suele ser más racional tomar la peor dispersión por minuto, y esto es un hecho. Si las comillas están notablemente curvadas, hay que cambiarlas
Esto es muy fácil de comprobar. Si coges garrapatas reales y corres con ellas, tienes un punto de referencia.
Y luego en barras con un spread peor y una regla de formación de spread diferente. Cuando está más cerca del punto de referencia, hay una variante mejor.
Esto es muy fácil de comprobar. Si coges garrapatas reales y corres con ellas, tienes un punto de referencia.
Y luego en barras con un spread peor y una regla de formación de spread diferente. Cuando está más cerca del punto de referencia, hay una variante mejor.
Desde el punto de vista del programador, sí, pero no desde el del comerciante. Se trata de un etalón esférico en el vacío, y el operador se prepara para el hecho de que su mercado será revisado inmediatamente después del lanzamiento en la cuenta real. Sin embargo, creo que ya hemos discutido todo aquí )
Esto es muy fácil de comprobar. Si coges garrapatas reales y corres con ellas, tienes un punto de referencia.
Y luego en barras con un spread peor y una regla de formación de spread diferente. Cuando está más cerca del punto de referencia, hay una variante mejor.
Aunque, si entendiera inmediatamente cómo acoplar su solución preparada a mi EA, probablemente no habría inventado una bicicleta de aficionado. Pero a juzgar por lo que he leído en vuestros hilos, no soy el único que tiene ese problema =))
Cuando hiciste el doblaje del rendimiento de MT4 en MT5 - es simplemente impagable, yo personalmente no corro MT5 sin su biblioteca en el momento (no hay uno decente de mi propia todavía)). No tengo tiempo para entender la virtualización y los probadores, especialmente con los símbolos personalizados.
...como resultado de que el probador alimenta el EA con el spread mínimo por minuto en lugar del spread máximo realista
¿Y por qué el mínimo? Hasta donde yo sé, el spread promedio por barra se almacena en barras. El promedio es lo más cercano a la realidad, más que el máximo (como sugieres) o el mínimo (como sugiere otro amigo).
Y en general, es mejor escribir el spread que había en el momento de la transacción. Si la operación se ejecuta en la apertura de la barra, entonces se debe escribir el spread del primer tick. Si es en el cierre, entonces el spread del último tick. Si todo es mixto - entonces no se debe aplicar el modo OHLC.
¿Y por qué el mínimo? Hasta donde yo sé, el spread promedio por barra se almacena en barras. El promedio es lo más cercano a la realidad, más que el máximo (como sugieres) o el mínimo (como sugiere otro amigo).
Y en general, es mejor escribir el spread que había en el momento de la transacción. Si la operación se realiza en la apertura de la barra, entonces se debe escribir el spread del primer tick, si es en el cierre, entonces el spread del último tick. Si todo es diferente - entonces no se debe aplicar el modo OHLC.
Nos ocupamos de la activación de los lapsos, incluidos los stops, las tomas y los límites, en los límites de estas barras entre la apertura y el cierre; por lo tanto, necesitamos niveles adecuados de spreads altos/bajos y realistas. Y según la regla: si no se puede establecer uno adecuado garantizado, se debe utilizar la versión peor, no mejor, es un axioma. En ticks reales sería mejor, por supuesto, pero la velocidad de carga, el número de operaciones y el volumen de datos son incomparables en estos modos. Esto es innecesario, no es necesario para las tareas comerciales normales. Para la mayoría de las tareas realistas, las barras de minutos son suficientes.
Lo he comprobado subjetivamente, y el diferencial es exactamente el máximo por minuto, no la media compruébalo tú mismo y compruébalo.
Lo he comprobado detalladamente y el diferencial es el máximo por minuto, no la media, compruébalo tú mismo y compruébalo.
No entiendo muy bien: primero dices que hay un mínimo, ¿y ahora dices que hay un máximo?
Si no se puede establecer una garantía adecuada, entonces se debe tomar la que sea peor, no mejor, y esto es un axioma
No entiendo muy bien: ¿primero dijeron que había un mínimo y ahora hay un máximo?
Debo haber cometido un error de imprenta.