Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 886
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¿No puedes hojear el libro y utilizarlo como libro de consulta? Por eso no respondo a tus preguntas).
El sonajero se menciona 2 veces en el libro que sugeriste. Así que no me ayudó, la información real en ruso en el paquete no podía encontrar, así que le pregunté aquí.
He descargado el registro, fue a R, no sé cómo dividir el marco. No sé cómo dividir el marco, así que ¿qué hacer después, dónde insertarlo?
O aquí"Abre R mismo y carga un archivo de Excel - esto es una línea. A continuación, divide el marco de datos en dos."De nuevo, no sé cómo dividirlo en R, así que lo divido en Excel. ¿Qué hago ahora?
¿No puedo hojear el libro y utilizarlo como referencia? Por eso no respondo a tus preguntas).
Hay todos estos ejemplos en artículos sobre NS aquí.
Se le da una dirección, y nadie va a escribir cada línea. Pensé que habías dicho que lo habías leído, así que rápidamente encontrarás el trozo de código necesario en un par de minutos y lo modificarás para tus necesidades.
El sonajero se menciona 2 veces en el libro que sugeriste. Así que no me ayudó, no pude encontrar información actualizada en ruso sobre este paquete, así que pregunté aquí.
No necesitas el paquete, necesitas construcciones elementales del lenguaje R para trabajar con el paquete y los datos.
Hablando de inglés, hay un traductor en Google. Copiar - pegar, todo.
El sonajero se menciona 2 veces en el libro que sugeriste. Así que no me ayudó, no pude encontrar información actualizada en ruso sobre este paquete, así que pregunté aquí.
Aquí hay un artículo sobre cómo utilizar Rattle https://www.mql5.com/ru/articles/1165
No te lo vas a creer, pero fue este artículo el que me impulsó a descargar e instalar R. Además, no responde a la pregunta que hice, que surgió en relación con el método de SanSanych, a saber, la descarga de nuevos datos para probarlos con modelos entrenados.
No te lo vas a creer, pero fue este artículo el que me impulsó a descargar e instalar R. Y, no hay respuesta a mi pregunta, que surgió en relación con el método de SanSanych, es decir, la descarga de nuevos datos para comprobarlos en los modelos entrenados.
Aquí hay más artículos con ejemplos de código
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
He releído algunos de ellos 3 veces y he probado esos ejemplos. Y luego puedes hacer algo propio.
Oops... Llevo mucho tiempo trabajando en esto, y he conseguido por debajo del 10% de error como todos los demás, después de un sabio asesoramiento, a veces casi cero error, pero es raro)))) He oído que hay algotraders, tienen errores negativos, está en los fondos de cobertura difíciles, como Rentech, estamos lejos de ellos, pero hay que esforzarse, utilizan GPU y FPGA.
Lo recuerdo, lo recuerdo. Aliosha afirmó con seguridad que el 0,7 es una tontería.
Alyosha:
utilizan GPUs y FPGAs.
Estos son dispositivos de alta frecuencia, y la MO está nominalmente presente allí. Y los patrones allí son obvios, especialmente a través de darkpools, sólo tienes tiempo para disparar órdenes. Pero es caro debido a la infraestructura.
gpu no es un problema - Pytorch, incluso todos los cálculos de la matriz numpy puede ser transferido a la tarjeta
Estas son las de alta frecuencia en las que la MO está nominalmente presente. Y los patrones allí son obvios, especialmente a través de las piscinas oscuras, siempre y cuando tengas tiempo para disparar las órdenes. Pero es caro debido a la infraestructura.
No es tan caro debido a la infraestructura. Reduce la velocidad y todo irá bien. Recientemente he mostrado la prueba del sistema: una transacción tiene lugar una vez cada media hora aproximadamente.
No es tan caro. Baja la velocidad y todo estará bien. Hace poco mostró una prueba del sistema: una transacción cada media hora aproximadamente.
Ni siquiera es baja la latencia, hft son milisegundos o incluso microsegundos, cada metro extra de cable cuenta.
tienes el habitual scalping