Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 421
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No sé, para mi focalización, estoy seguro de que no se asoma por ningún lado. Bueno, sí, lo es. Pero sólo hacia el futuro y ciertamente no hacia el pasado. :-)
Muy interesante, ¿cómo?
¿Cómo es MA?
Secundo el post anterior.
Siguiendo el hilo entiendo el tema....
Se están analizando los datos históricos para ver si hay coincidencias. Aquí se han dado muchas definiciones, entre ellas la de memoria.
Si establecemos una analogía con las estrategias típicas, un MA simple también tiene memoria. Así, obtenemos un cierto promedio, incluso por patrones.
Todo este aprendizaje se reduce a encontrar la entrada al mercado más precisa en términos de compra o venta. Pero esta estrategia no responde a la pregunta de qué hacer en caso de que nos equivoquemos, y ésta es la más importante. Esta pregunta es esencialmente la más importante, porque nadie está dispuesto a dar el dinero al comerciante sin más, independientemente del sistema que tenga. Las cotizaciones reales no siguen ninguna ley ni coincidencia, irán exclusivamente en contra del comerciante.
No se puede excluir la posibilidad de un error, ¿no cree?
Muy interesante, ¿cómo es eso?
¿Cómo son las AMs?
Secundo el post anterior.
Siguiendo el hilo entiendo el tema....
Se están analizando los datos históricos para ver si hay coincidencias. Aquí se han dado muchas definiciones, entre ellas la de memoria.
Si establecemos una analogía con las estrategias típicas, un MA simple también tiene memoria. Así, obtenemos un cierto promedio, incluso por patrones.
Todo este aprendizaje se reduce a encontrar la entrada más precisa en el mercado en términos de compra o venta. Sin embargo, como cualquier otra estrategia utilizada en el mercado de divisas, sigue sin responder a la pregunta: ¿qué vamos a hacer si nos equivocamos? Esta pregunta es esencialmente la más importante, porque nadie está dispuesto a dar al comerciante su dinero tan fácilmente, sea cual sea su sistema. Las cotizaciones en tiempo real no siguen ninguna ley ni coincidencia, van exclusivamente en contra del comerciante.
La probabilidad de error no está excluida, según tengo entendido...
En realidad, es muy sencillo. Si una señal muestra un beneficio, la marco con un uno. Si la señal muestra una pérdida, la marco con un cero. En consecuencia, la última señal, es decir, la señal actual, es indefinida, porque no se conoce su resultado. Se sabrá cuando aparezca la siguiente señal. Pues el NS está entrenado para detectar señales en el tiempo actual, sin mirar al futuro. Así que no hay nada de malo en la pureza de mi colección de datos...
¿Alguien tiene alguna experiencia con la api de mxnet, pasando por encima de R y Py? para eliminar todas las capas innecesarias. Alglib resultó no ser lo suficientemente productivo, no funciona en la GPU, las redes complejas tardan mucho en calcularse. En general, hay muchas librerías de productividad en cpp
¿Alguien tiene alguna experiencia con la api de mxnet, pasando por encima de R y Py? para eliminar todas las capas innecesarias. Alglib resultó no ser lo suficientemente productivo, no funciona en la GPU, las redes complejas tardan mucho en calcularse. En general, hay muchas librerías eficientes en cpp.
Qué más da, largo o no, si optimizas (y tendrás que optimizar en cualquier caso), puedes utilizar todas tus CPUs/ordenadores y la nube. Y con la nube, más rápido que cualquier otra opción - 256 hilos paralelos en genética o hasta 50-100 mil (no sé el límite) con computación completa.....
Enorme diferencia, te va a dar mucho dinero en la nube por la lentitud del cálculo de NS, he tenido hasta 7000 agentes simultáneos en la optimización genética, eso sí, rápidamente, si el propio bot en el tester se ejecuta rápidamente, sino estás jodido... 15-20 minutos por núcleo para entrenar ns a 5k bares en i5 6200u skylake, y 2 veces más reentrenando durante las pruebas. Mejor alquilar un multinúcleo+gpu para este fin y optimizar sin la nube
+ diplerning, si se utiliza, es muchas veces más rápido en mxnet.
http://mxnet.io/
Sugiere encarecidamente que alguien compruebe... Compruébalo y dame los resultados.
Es interesante ver y discutir los resultados.
Obviamente he comprobado antes de hacer tales afirmaciones que tachan los resultados de muchos artículos locales, sobre la aplicación de MO en algotrading.
Una vez más Vuelve a comprobar los resultados en una fuente aleatoria, en el paseo aleatorio aritmético o geométrico. Con ZZ y otros objetivos falsos se consigue la predicción mucho más allá del 50%, se puede conseguir fácilmente el 90%. Tendrías que demostrar que puedes predecir el azar, lo cual no es razonable.
Dije algo parecido hace un par de cientos de páginas.
"Algo parecido" no es eso, decías del turno de ZZ, que no debería ser desplazado por una barra, pero no tiene sentido, de cualquier manera en SB será grial, lo cual es imposible. ZZ se ve muy lejos, necesita ser desplazado por un número indeterminado de barras, por el tamaño de al menos un paso entre las rodillas.
Todo este aprendizaje se reduce a encontrar la entrada más precisa en el mercado en términos de compra o venta. Sin embargo, como cualquier otra estrategia utilizada en el mercado de divisas, todavía no hay respuesta a la pregunta: ¿qué hacemos si nos equivocamos? Y esta pregunta es la más importante en su esencia...........................
palabras de oro..... todo el mundo se obsesiona normalmente con los puntos de entrada..... la cuestión de la salida y acompañamiento de las posiciones en toda la variedad de escenarios es casi ignorada... aunque en mi opinión esta es la cuestión más básica, ya que la exactitud de las entradas es algo bastante mítico... el desarrollo de un plan de acción en todos los escenarios es importante... después de todo esto es algo que está completamente en el poder del trader... algo que puede ser totalmente controlado a diferencia de los movimientos del mercado que no pueden ser controlados.....
Queridos profesores y asociados de programación, ¿habéis terminado el código?
¿Puedo probarlo? Por lo menos un juicio.